有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/10-2023/09/11)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(参考)
「世界好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
「世界REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 世界好配当株マザーファンド | 3,384,497,480 | 11,308,959,879 | |
| 世界REITマザーファンド | 3,191,604,509 | 11,251,682,536 | ||
| ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 6,057,262,220 | 11,330,714,708 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 33,891,357,123 | |||
| 合計 | 33,891,357,123 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
(参考)
| 当ファンドは、「世界好配当株マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「世界好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2023年3月9日現在 金 額 (円) | 2023年9月11日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 136,997,927 | 258,758,894 | |
| コール・ローン | 33,781,380 | 4,731,346 | |
| 株式 | 11,111,567,474 | 11,006,067,513 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,540 | - | |
| 未収入金 | 67,601,502 | 1,887,503 | |
| 未収配当金 | 38,223,501 | 37,502,324 | |
| 流動資産合計 | 11,388,178,324 | 11,308,947,580 | |
| 資産合計 | 11,388,178,324 | 11,308,947,580 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 20,000,000 | - | |
| 流動負債合計 | 20,000,000 | - | |
| 負債合計 | 20,000,000 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 3,769,901,047 | 3,384,497,480 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,598,277,277 | 7,924,450,100 | |
| 元本等合計 | 11,368,178,324 | 11,308,947,580 | |
| 純資産合計 | 11,368,178,324 | 11,308,947,580 | |
| 負債純資産合計 | 11,388,178,324 | 11,308,947,580 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2023年3月10日 至2023年9月11日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2023年3月9日現在 | 2023年9月11日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2022年9月10日 | 2023年3月10日 |
| 期首元本額 | 4,069,013,114円 | 3,769,901,047円 | ||
| 期中追加設定元本額 | - 円 | 3,001,832円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 299,112,067円 | 388,405,399円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| りそな・世界資産分散ファンド | 3,769,901,047円 | 3,384,497,480円 | ||
| 計 | 3,769,901,047円 | 3,384,497,480円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 3,769,901,047口 | 3,384,497,480口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2023年3月10日 至2023年9月11日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年9月11日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2023年3月9日現在 | 2023年9月11日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 703,687,594 | 101,190,758 |
| 合計 | 703,687,594 | 101,190,758 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
| 種類 | 2023年3月9日現在 | 2023年9月11日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 36,126,780 | - | 36,120,240 | 6,540 | - | - | - | - |
| オーストラリ ア・ドル | 36,126,780 | - | 36,120,240 | 6,540 | - | - | - | - |
| 合計 | 36,126,780 | - | 36,120,240 | 6,540 | - | - | - | - |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
(1口当たり情報)
| 2023年3月9日現在 | 2023年9月11日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 3.0155円 | 3.3414円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,155円) | (33,414円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 3,300 | 298.510 | 985,083.000 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 7,100 | 143.830 | 1,021,193.000 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 8,200 | 56.670 | 464,694.000 | ||
| BROADCOM INC | 1,150 | 857.550 | 986,182.500 | ||
| CLEARWAY ENERGY INC-C | 15,800 | 24.150 | 381,570.000 | ||
| DTE ENERGY COMPANY | 4,600 | 102.660 | 472,236.000 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 12,200 | 58.330 | 711,626.000 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 5,000 | 115.610 | 578,050.000 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 9,300 | 66.830 | 621,519.000 | ||
| HOME DEPOT INC | 2,900 | 328.710 | 953,259.000 | ||
| HP INC | 8,600 | 29.450 | 253,270.000 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 3,700 | 147.680 | 546,416.000 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 3,300 | 160.560 | 529,848.000 | ||
| ABBVIE INC | 5,000 | 149.020 | 745,100.000 | ||
| ELI LILLY & CO | 1,500 | 586.460 | 879,690.000 | ||
| MCDONALD'S CORP | 1,900 | 279.220 | 530,518.000 | ||
| 3M CO | 2,300 | 106.240 | 244,352.000 | ||
| ENBRIDGE INC | 19,400 | 33.540 | 650,676.000 | ||
| METLIFE INC | 5,500 | 63.310 | 348,205.000 | ||
| MERCK & CO. INC. | 9,200 | 109.050 | 1,003,260.000 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 5,800 | 93.670 | 543,286.000 | ||
| PAYCHEX INC | 4,500 | 120.540 | 542,430.000 | ||
| PFIZER INC | 8,300 | 34.250 | 284,275.000 | ||
| DOW INC | 5,300 | 53.710 | 284,663.000 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 6,400 | 152.930 | 978,752.000 | ||
| PEPSICO INC | 4,800 | 176.270 | 846,096.000 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 3,000 | 88.090 | 264,270.000 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 3,100 | 159.890 | 495,659.000 | ||
| AT&T INC | 22,300 | 14.400 | 321,120.000 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 4,000 | 164.660 | 658,640.000 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 8,800 | 57.350 | 504,680.000 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 1,000 | 211.800 | 211,800.000 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 2,100 | 161.040 | 338,184.000 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,500 | 480.770 | 721,155.000 | ||
| WALMART INC | 2,700 | 163.770 | 442,179.000 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 5,500 | 60.790 | 334,345.000 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 2,000 | 177.470 | 354,940.000 | ||
| EATON CORP PLC | 3,400 | 236.130 | 802,842.000 | ||
| CME GROUP INC | 900 | 204.990 | 184,491.000 | ||
| INTEL CORP | 8,800 | 38.010 | 334,488.000 | ||
| MICROSOFT CORP | 5,500 | 334.270 | 1,838,485.000 | ||
| BLACKROCK INC | 1,100 | 690.620 | 759,682.000 | ||
| KELLOGG CO | 4,500 | 59.420 | 267,390.000 | ||
| STARBUCKS CORP | 3,300 | 95.280 | 314,424.000 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 8,300 | 45.030 | 373,749.000 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 25,908,772.500 | ||||
| (3,807,812,294) | |||||
| イギリス・ポンド | SHELL PLC | 23,100 | 25.025 | 578,077.500 | |
| BP PLC | 65,700 | 5.173 | 339,866.100 | ||
| UNILEVER PLC | 7,900 | 40.425 | 319,357.500 | ||
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 73,600 | 5.122 | 376,979.200 | ||
| RELX PLC | 13,600 | 27.220 | 370,192.000 | ||
| DIAGEO PLC | 8,100 | 32.000 | 259,200.000 | ||
| RIO TINTO PLC | 4,700 | 48.345 | 227,221.500 | ||
| GLENCORE PLC | 43,600 | 4.260 | 185,736.000 | ||
| TAYLOR WIMPEY PLC | 150,000 | 1.131 | 169,650.000 | ||
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 25,900 | 4.363 | 113,001.700 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 4,500 | 108.460 | 488,070.000 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 24,600 | 9.964 | 245,114.400 | ||
| IMPERIAL BRANDS PLC | 8,200 | 17.560 | 143,992.000 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 11,400 | 25.920 | 295,488.000 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC | 77,100 | 5.844 | 450,572.400 | ||
| イギリス・ポンド 小計 | 4,562,518.300 | ||||
| (837,404,609) | |||||
| オーストラリア・ドル | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 42,100 | 24.930 | 1,049,553.000 | |
| BHP GROUP LTD | 51,400 | 43.190 | 2,219,966.000 | ||
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 18,271 | 37.990 | 694,115.290 | ||
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 24,500 | 19.400 | 475,300.000 | ||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 30,900 | 28.650 | 885,285.000 | ||
| WESTPAC BANKING CORP | 47,500 | 21.170 | 1,005,575.000 | ||
| RIO TINTO LTD | 4,700 | 111.170 | 522,499.000 | ||
| ORIGIN ENERGY LTD | 56,500 | 8.520 | 481,380.000 | ||
| SEEK LTD | 16,700 | 22.530 | 376,251.000 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 15,600 | 100.810 | 1,572,636.000 | ||
| MACQUARIE GROUP LTD | 5,200 | 171.110 | 889,772.000 | ||
| CSL LTD | 4,500 | 270.850 | 1,218,825.000 | ||
| WESFARMERS LTD | 14,400 | 53.200 | 766,080.000 | ||
| MINERAL RESOURCES LTD | 5,300 | 69.080 | 366,124.000 | ||
| オーストラリア・ドル 小計 | 12,523,361.290 | ||||
| (1,177,195,961) | |||||
| シンガポール・ドル | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 23,800 | 33.230 | 790,874.000 | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 48,800 | 12.430 | 606,584.000 | ||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 353,400 | 2.320 | 819,888.000 | ||
| シンガポール・ドル 小計 | 2,217,346.000 | ||||
| (238,963,378) | |||||
| スイス・フラン | ADECCO GROUP AG-REG | 11,100 | 36.720 | 407,592.000 | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 2,100 | 256.700 | 539,070.000 | ||
| SIKA AG-REG | 900 | 242.600 | 218,340.000 | ||
| ABB LTD-REG | 9,700 | 32.870 | 318,839.000 | ||
| NESTLE SA-REG | 8,100 | 105.220 | 852,282.000 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 300 | 1,021.500 | 306,450.000 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 700 | 411.000 | 287,700.000 | ||
| NOVARTIS AG-REG | 6,100 | 88.120 | 537,532.000 | ||
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 2,200 | 117.000 | 257,400.000 | ||
| スイス・フラン 小計 | 3,725,205.000 | ||||
| (613,839,280) | |||||
| スウェーデン・クローナ | VOLVO AB-B SHS | 20,400 | 219.900 | 4,485,960.000 | |
| TELE2 AB-B SHS | 45,200 | 77.440 | 3,500,288.000 | ||
| SANDVIK AB | 13,200 | 204.500 | 2,699,400.000 | ||
| NORDEA BANK ABP | 33,000 | 119.900 | 3,956,700.000 | ||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 14,642,348.000 | ||||
| (193,864,688) | |||||
| デンマーク・クローネ | NOVO NORDISK A/S-B | 4,900 | 1,355.200 | 6,640,480.000 | |
| デンマーク・クローネ 小計 | 6,640,480.000 | ||||
| (140,246,938) | |||||
| ノルウェー・クローネ | YARA INTERNATIONAL ASA | 7,400 | 409.500 | 3,030,300.000 | |
| ノルウェー・クローネ 小計 | 3,030,300.000 | ||||
| (41,727,231) | |||||
| ユーロ | SIEMENS AG-REG | 3,300 | 137.120 | 452,496.000 | |
| BASF SE | 7,500 | 44.480 | 333,600.000 | ||
| ALLIANZ SE-REG | 1,800 | 222.250 | 400,050.000 | ||
| SAP SE | 3,600 | 131.480 | 473,328.000 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 9,900 | 20.140 | 199,386.000 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 7,300 | 65.830 | 480,559.000 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 6,700 | 32.200 | 215,740.000 | ||
| DHL GROUP | 5,500 | 41.205 | 226,627.500 | ||
| VONOVIA SE | 12,000 | 22.080 | 264,960.000 | ||
| ING GROEP NV | 23,600 | 12.730 | 300,428.000 | ||
| ASML HOLDING NV | 1,250 | 586.700 | 733,375.000 | ||
| ADYEN NV | 130 | 738.900 | 96,057.000 | ||
| PROSUS NV | 2,500 | 63.080 | 157,700.000 | ||
| RANDSTAD NV | 4,900 | 52.060 | 255,094.000 | ||
| TOTALENERGIES SE | 8,500 | 60.380 | 513,230.000 | ||
| AIR LIQUIDE SA | 2,160 | 165.480 | 357,436.800 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,500 | 157.120 | 392,800.000 | ||
| BNP PARIBAS | 7,600 | 58.430 | 444,068.000 | ||
| L'OREAL | 900 | 404.250 | 363,825.000 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 900 | 740.000 | 666,000.000 | ||
| ESSILORLUXOTTICA | 1,700 | 173.340 | 294,678.000 | ||
| AXA SA | 11,200 | 27.705 | 310,296.000 | ||
| HERMES INTERNATIONAL | 120 | 1,849.400 | 221,928.000 | ||
| SANOFI | 3,500 | 100.340 | 351,190.000 | ||
| VINCI SA | 3,800 | 102.960 | 391,248.000 | ||
| INTESA SANPAOLO | 206,200 | 2.413 | 497,663.700 | ||
| ENEL SPA | 53,300 | 6.191 | 329,980.300 | ||
| IBERDROLA SA | 25,200 | 10.910 | 274,932.000 | ||
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 7,600 | 35.290 | 268,204.000 | ||
| ENAGAS SA | 20,900 | 15.920 | 332,728.000 | ||
| ユーロ 小計 | 10,599,608.300 | ||||
| (1,669,226,315) | |||||
| 韓国・ウォン | KIA CORP | 6,200 | 77,800.000 | 482,360,000.000 | |
| SK HYNIX INC | 3,800 | 113,700.000 | 432,060,000.000 | ||
| LG CORP | 4,300 | 83,900.000 | 360,770,000.000 | ||
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 52,000 | 12,000.000 | 624,000,000.000 | ||
| SAMSUNG SDS CO LTD | 2,500 | 147,200.000 | 368,000,000.000 | ||
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 60,000 | 10,920.000 | 655,200,000.000 | ||
| KT&G CORP | 7,700 | 88,500.000 | 681,450,000.000 | ||
| LG CHEM LTD | 500 | 564,000.000 | 282,000,000.000 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 40,700 | 70,300.000 | 2,861,210,000.000 | ||
| 韓国・ウォン 小計 | 6,747,050,000.000 | ||||
| (743,524,910) | |||||
| 香港・ドル | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 54,000 | 38.450 | 2,076,300.000 | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 32,000 | 88.300 | 2,825,600.000 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 15,500 | 307.200 | 4,761,600.000 | ||
| AIA GROUP LTD | 123,400 | 68.000 | 8,391,200.000 | ||
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 130,000 | 13.940 | 1,812,200.000 | ||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 13,000 | 75.800 | 985,400.000 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 114,500 | 22.350 | 2,559,075.000 | ||
| 香港・ドル 小計 | 23,411,375.000 | ||||
| (438,729,168) | |||||
| 台湾・ドル | ASIA CEMENT CORP | 348,000 | 39.550 | 13,763,400.000 | |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 75,000 | 116.500 | 8,737,500.000 | ||
| DELTA ELECTRONICS INC | 43,000 | 340.000 | 14,620,000.000 | ||
| QUANTA COMPUTER INC | 95,000 | 242.000 | 22,990,000.000 | ||
| MEDIATEK INC | 20,000 | 709.000 | 14,180,000.000 | ||
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 17,000 | 427.500 | 7,267,500.000 | ||
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 57,000 | 181.000 | 10,317,000.000 | ||
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD | 30,000 | 249.000 | 7,470,000.000 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 199,000 | 539.000 | 107,261,000.000 | ||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 145,000 | 106.000 | 15,370,000.000 | ||
| ASUSTEK COMPUTER INC | 31,000 | 403.500 | 12,508,500.000 | ||
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 140,000 | 45.700 | 6,398,000.000 | ||
| 台湾・ドル 小計 | 240,882,900.000 | ||||
| (1,103,532,741) | |||||
| 合計 | 11,006,067,513 | ||||
| [11,006,067,513] | |||||
(2) 株式以外の有価証券
| 該当事項はありません。 | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | ||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 45銘柄 | 100% | 34.4% | ||
| イギリス・ポンド | 株式 15銘柄 | 100% | 7.6% | ||
| オーストラリア・ドル | 株式 14銘柄 | 100% | 10.7% | ||
| シンガポール・ドル | 株式 3銘柄 | 100% | 2.2% | ||
| スイス・フラン | 株式 9銘柄 | 100% | 5.6% | ||
| スウェーデン・クローナ | 株式 4銘柄 | 100% | 1.8% | ||
| デンマーク・クローネ | 株式 1銘柄 | 100% | 1.3% | ||
| ノルウェー・クローネ | 株式 1銘柄 | 100% | 0.4% | ||
| ユーロ | 株式 30銘柄 | 100% | 15.2% | ||
| 韓国・ウォン | 株式 9銘柄 | 100% | 6.8% | ||
| 香港・ドル | 株式 7銘柄 | 100% | 4.0% | ||
| 台湾・ドル | 株式 12銘柄 | 100% | 10.0% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
「世界REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2023年3月9日現在 金 額 (円) | 2023年9月11日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 262,780,460 | 70,944,404 | |
| コール・ローン | 67,922,598 | 112,336,949 | |
| 投資証券 | 10,565,546,302 | 11,009,867,743 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,245 | - | |
| 未収入金 | 32,128,018 | 38,945,801 | |
| 未収配当金 | 20,912,027 | 24,734,530 | |
| 流動資産合計 | 10,949,290,650 | 11,256,829,427 | |
| 資産合計 | 10,949,290,650 | 11,256,829,427 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,176 | - | |
| 未払金 | 38,197,847 | 5,039,729 | |
| 流動負債合計 | 38,201,023 | 5,039,729 | |
| 負債合計 | 38,201,023 | 5,039,729 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 3,230,850,951 | 3,191,604,509 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,680,238,676 | 8,060,185,189 | |
| 元本等合計 | 10,911,089,627 | 11,251,789,698 | |
| 純資産合計 | 10,911,089,627 | 11,251,789,698 | |
| 負債純資産合計 | 10,949,290,650 | 11,256,829,427 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2023年3月10日 至2023年9月11日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2023年3月9日現在 | 2023年9月11日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2022年9月10日 | 2023年3月10日 |
| 期首元本額 | 3,247,188,838円 | 3,230,850,951円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 6,273,476円 | 3,231,018円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 22,611,363円 | 42,477,460円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| りそな・世界資産分散ファンド | 3,230,850,951円 | 3,191,604,509円 | ||
| 計 | 3,230,850,951円 | 3,191,604,509円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 3,230,850,951口 | 3,191,604,509口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2023年3月10日 至2023年9月11日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年9月11日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2023年3月9日現在 | 2023年9月11日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | △425,232,297 | △411,392,622 |
| 合計 | △425,232,297 | △411,392,622 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
| 種類 | 2023年3月9日現在 | 2023年9月11日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 8,795,435 | - | 8,794,190 | 1,245 | - | - | - | - |
| アメリカ・ドル | 8,795,435 | - | 8,794,190 | 1,245 | - | - | - | - |
| 買建 | 8,795,435 | - | 8,792,259 | △3,176 | - | - | - | - |
| イギリス・ ポンド | 8,795,435 | - | 8,792,259 | △3,176 | - | - | - | - |
| 合計 | 17,590,870 | - | 17,586,449 | △1,931 | - | - | - | - |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
(1口当たり情報)
| 2023年3月9日現在 | 2023年9月11日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 3.3772円 | 3.5254円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,772円) | (35,254円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | SIMON PROPERTY GROUP INC | 26,561 | 3,044,421.820 | |
| EQUINIX INC | 2,523 | 1,946,343.120 | |||
| AMERICAN TOWER CORP | 6,220 | 1,125,135.800 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 42,382 | 680,231.100 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 63,798 | 1,185,366.840 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS | 67,980 | 1,136,625.600 | |||
| INVITATION HOMES INC | 82,355 | 2,790,187.400 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST | 42,667 | 1,402,464.290 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 23,792 | 742,072.480 | |||
| APARTMENT INCOME REIT CO | 16,430 | 532,824.900 | |||
| DIGITAL CORE REIT UNITS | 1,616,471 | 937,553.180 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 5,016 | 314,402.880 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 16,746 | 620,439.300 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 11,777 | 1,399,460.910 | |||
| PROLOGIS INC | 29,275 | 3,585,602.000 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 12,673 | 1,305,192.270 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 9,204 | 212,612.400 | |||
| SITE CENTERS CORP | 14,504 | 198,269.680 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 961 | 171,403.960 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 9,214 | 467,057.660 | |||
| WELLTOWER INC | 40,337 | 3,331,836.200 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 12,721 | 302,378.170 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 12,415 | 1,712,028.500 | |||
| REALTY INCOME CORP | 45,539 | 2,519,217.480 | |||
| PUBLIC STORAGE | 2,071 | 566,749.860 | |||
| UDR INC | 27,161 | 1,050,044.260 | |||
| WP CAREY INC | 2,644 | 168,740.080 | |||
| AGREE REALTY CORP | 5,459 | 329,505.240 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 22,290 | 2,897,254.200 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 11,985 | 1,514,784.150 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 46,896 | 311,389.440 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 38,501,595.170 | ||||
| (5,658,579,442) | |||||
| イギリス・ポンド | LXI REIT PLC | 594,062 | 545,348.910 | ||
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | 111,265 | 125,951.980 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 165,250 | 954,153.500 | |||
| SEGRO PLC | 159,982 | 1,162,109.240 | |||
| UNITE GROUP PLC/THE | 105,038 | 966,874.790 | |||
| BRITISH LAND CO PLC | 74,230 | 230,929.530 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 36,814 | 153,293.490 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 42,680 | 207,595.520 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 64,504 | 519,579.720 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 556,545 | 769,145.190 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 5,634,981.870 | ||||
| (1,034,244,572) | |||||
| オーストラリア・ドル | DEXUS/AU | 211,499 | 1,596,817.450 | ||
| HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI | 585,127 | 871,839.230 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 633,369 | 1,412,412.870 | |||
| MIRVAC GROUP | 698,827 | 1,642,243.450 | |||
| STOCKLAND | 538,009 | 2,162,796.180 | |||
| GOODMAN GROUP | 292,913 | 6,792,652.470 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 205,478 | 2,108,204.280 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 453,258 | 1,858,357.800 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 18,445,323.730 | ||||
| (1,733,860,431) | |||||
| カナダ・ドル | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 37,256 | 508,544.400 | ||
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 16,430 | 805,727.200 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 101,488 | 1,941,465.440 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 3,255,737.040 | ||||
| (351,098,682) | |||||
| シンガポール・ドル | FRASERS LOGISTICS & COMMERCI | 517,900 | 611,122.000 | ||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 981,500 | 1,855,035.000 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 575,400 | 960,918.000 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 688,800 | 1,549,800.000 | |||
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 626,400 | 2,374,056.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 7,350,931.000 | ||||
| (792,209,834) | |||||
| ニュージーランド・ドル | GOODMAN PROPERTY TRUST | 569,999 | 1,231,197.840 | ||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 1,231,197.840 | ||||
| (106,867,973) | |||||
| ユーロ | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 24,832 | 536,867.840 | ||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 18,763 | 904,376.600 | |||
| GECINA SA | 2,922 | 285,771.600 | |||
| KLEPIERRE | 42,221 | 1,026,814.720 | |||
| COVIVIO | 8,265 | 366,966.000 | |||
| MERCIALYS | 31,256 | 275,052.800 | |||
| AEDIFICA | 5,889 | 348,923.250 | |||
| COFINIMMO | 11,955 | 845,816.250 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 38,986 | 977,768.880 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 104,693 | 849,583.690 | |||
| ユーロ 小計 | 6,417,941.630 | ||||
| (1,010,697,448) | |||||
| 香港・ドル | LINK REIT | 446,148 | 17,199,005.400 | ||
| 香港・ドル 小計 | 17,199,005.400 | ||||
| (322,309,361) | |||||
| 投資証券 合計 | 11,009,867,743 | ||||
| [11,009,867,743] | |||||
| 合計 | 11,009,867,743 | ||||
| [11,009,867,743] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | ||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 投資証券 31銘柄 | 100% | 51.4% | ||
| イギリス・ポンド | 投資証券 10銘柄 | 100% | 9.4% | ||
| オーストラリア・ドル | 投資証券 8銘柄 | 100% | 15.7% | ||
| カナダ・ドル | 投資証券 3銘柄 | 100% | 3.2% | ||
| シンガポール・ドル | 投資証券 5銘柄 | 100% | 7.2% | ||
| ニュージーランド・ドル | 投資証券 1銘柄 | 100% | 1.0% | ||
| ユーロ | 投資証券 10銘柄 | 100% | 9.2% | ||
| 香港・ドル | 投資証券 1銘柄 | 100% | 2.9% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2023年3月9日現在 金 額 (円) | 2023年9月11日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 242,574,891 | 184,217,195 | |
| コール・ローン | 17,445,724 | 25,323,204 | |
| 国債証券 | 12,576,887,164 | 12,205,342,678 | |
| 特殊債券 | 350,928,823 | 1,351,882,326 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,767,172 | 2,030,935 | |
| 未収利息 | 120,748,322 | 110,745,968 | |
| 前払費用 | 2,910,296 | 7,639,303 | |
| 差入委託証拠金 | 40,926,091 | 44,807,244 | |
| 流動資産合計 | 13,359,188,483 | 13,931,988,853 | |
| 資産合計 | 13,359,188,483 | 13,931,988,853 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,652,377 | 2,576,492 | |
| 未払解約金 | 5,152,297 | - | |
| 流動負債合計 | 7,804,674 | 2,576,492 | |
| 負債合計 | 7,804,674 | 2,576,492 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 7,702,491,608 | 7,446,592,654 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,648,892,201 | 6,482,819,707 | |
| 元本等合計 | 13,351,383,809 | 13,929,412,361 | |
| 純資産合計 | 13,351,383,809 | 13,929,412,361 | |
| 負債純資産合計 | 13,359,188,483 | 13,931,988,853 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2023年3月10日 至2023年9月11日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び特殊債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2023年3月9日現在 | 2023年9月11日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2022年9月10日 | 2023年3月10日 |
| 期首元本額 | 7,885,858,142円 | 7,702,491,608円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 8,864,261円 | 76,357,000円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 192,230,795円 | 332,255,954円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| りそな・世界資産分散ファンド | 6,232,864,576円 | 6,057,262,220円 | ||
| りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 1,469,627,032円 | 1,389,330,434円 | ||
| 計 | 7,702,491,608円 | 7,446,592,654円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 7,702,491,608口 | 7,446,592,654口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2023年3月10日 至2023年9月11日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年9月11日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2023年3月9日現在 | 2023年9月11日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △447,029,937 | △261,355,642 |
| 特殊債券 | △7,016,687 | △28,885,666 |
| 合計 | △454,046,624 | △290,241,308 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
| 種類 | 2023年3月9日現在 | 2023年9月11日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 456,211,143 | - | 454,365,785 | 1,845,358 | 498,274,861 | - | 496,664,437 | 1,610,424 |
| オーストラリ ア・ドル | 173,755,000 | - | 171,197,220 | 2,557,780 | 178,771,000 | - | 178,189,600 | 581,400 |
| カナダ・ドル | 211,351,143 | - | 211,027,315 | 323,828 | 240,238,861 | - | 239,899,837 | 339,024 |
| ユーロ | 71,105,000 | - | 72,141,250 | △1,036,250 | 79,265,000 | - | 78,575,000 | 690,000 |
| 買建 | 456,211,143 | - | 458,480,580 | 2,269,437 | 498,274,861 | - | 496,118,880 | △2,155,981 |
| アメリカ・ドル | 173,755,000 | - | 177,640,564 | 3,885,564 | 178,771,000 | - | 179,191,511 | 420,511 |
| イギリス・ ポンド | 211,351,143 | - | 210,509,000 | △842,143 | 240,238,861 | - | 237,923,400 | △2,315,461 |
| オーストラリ ア・ドル | 71,105,000 | - | 70,331,016 | △773,984 | 79,265,000 | - | 79,003,969 | △261,031 |
| 合計 | 912,422,286 | - | 912,846,365 | 4,114,795 | 996,549,722 | - | 992,783,317 | △545,557 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
(1口当たり情報)
| 2023年3月9日現在 | 2023年9月11日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.7334円 | 1.8706円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,334円) | (18,706円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | 2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815 | 3,058,600.000 | 2,810,364.020 | |
| 0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515 | 1,017,000.000 | 799,687.440 | |||
| 1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815 | 4,660,000.000 | 2,807,789.800 | |||
| 0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115 | 16,531,000.000 | 13,101,313.430 | |||
| 2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215 | 700,000.000 | 461,230.000 | |||
| 3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330515 | 600,000.000 | 558,138.000 | |||
| 3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530515 | 3,200,000.000 | 2,822,496.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 23,361,018.690 | ||||
| (3,433,368,917) | |||||
| イギリス・ポンド | 1.5% United Kingdom Gilt 20260722 | 1,400,000.000 | 1,286,432.000 | ||
| 1.625% United Kingdom Gilt 20281022 | 2,700,000.000 | 2,364,822.000 | |||
| 4.25% United Kingdom Gilt 20320607 | 2,050,000.000 | 2,040,221.500 | |||
| 5% United Kingdom Gilt 20250307 | 500,000.000 | 500,685.000 | |||
| 4.25% United Kingdom Gilt 20461207 | 975,800.000 | 908,967.450 | |||
| 4.75% United Kingdom Gilt 20301207 | 686,900.000 | 705,020.420 | |||
| 4.25% United Kingdom Gilt 20401207 | 2,500,000.000 | 2,373,725.000 | |||
| 3.75% United Kingdom Gilt 20520722 | 2,250,000.000 | 1,918,800.000 | |||
| 2.75% United Kingdom Gilt 20240907 | 380,000.000 | 371,849.000 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 12,470,522.370 | ||||
| (2,288,839,676) | |||||
| オーストラリア・ドル | 4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421 | 10,907,000.000 | 11,278,383.350 | ||
| 1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20510621 | 2,000,000.000 | 1,137,360.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 12,415,743.350 | ||||
| (1,167,079,875) | |||||
| カナダ・ドル | 9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601 | 2,685,000.000 | 2,873,648.100 | ||
| 3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201 | 3,452,000.000 | 3,414,097.040 | |||
| 1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601 | 5,591,000.000 | 5,194,598.100 | |||
| 0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201 | 1,885,000.000 | 1,499,800.250 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 12,982,143.490 | ||||
| (1,399,994,354) | |||||
| スウェーデン・クローナ | 2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512 | 10,320,000.000 | 10,159,627.200 | ||
| 1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112 | 10,280,000.000 | 9,617,968.000 | |||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 19,777,595.200 | ||||
| (261,855,360) | |||||
| デンマーク・クローネ | 7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110 | 11,900,000.000 | 12,404,441.000 | ||
| 4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115 | 6,000,000.000 | 7,217,400.000 | |||
| デンマーク・クローネ 小計 | 19,621,841.000 | ||||
| (414,413,282) | |||||
| ノルウェー・クローネ | 3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314 | 12,000,000.000 | 11,921,880.000 | ||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 11,921,880.000 | ||||
| (164,164,288) | |||||
| ユーロ | 2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815 | 1,200,000.000 | 1,156,992.000 | ||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 20320525 | 4,300,000.000 | 3,312,376.000 | |||
| 3.75% Belgium Government Bond 20450622 | 2,460,000.000 | 2,531,930.400 | |||
| 1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430 | 2,496,000.000 | 2,410,736.640 | |||
| 1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430 | 5,900,000.000 | 5,433,487.000 | |||
| 1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20501031 | 3,200,000.000 | 1,608,544.000 | |||
| 0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370730 | 1,600,000.000 | 1,090,144.000 | |||
| 3.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 20331031 | 2,000,000.000 | 1,986,060.000 | |||
| ユーロ 小計 | 19,530,270.040 | ||||
| (3,075,626,926) | |||||
| 国債証券 合計 | 12,205,342,678 | ||||
| [12,205,342,678] | |||||
| 特殊債券 | オーストラリア・ドル | 4.3% SWEDISH EXPORT CREDIT 20280530 | 692,000.000 | 679,440.200 | |
| 1.25% INTL. FIN. CORP. 20310206 | 4,950,000.000 | 3,883,869.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 4,563,309.200 | ||||
| (428,951,065) | |||||
| カナダ・ドル | 3.55% CANADA HOUSING TRUST 20320915 | 2,100,000.000 | 2,009,994.000 | ||
| 3.65% CANADA HOUSING TRUST 20330615 | 2,500,000.000 | 2,407,075.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 4,417,069.000 | ||||
| (476,336,721) | |||||
| ユーロ | 2.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20300730 | 2,900,000.000 | 2,835,881.000 | ||
| ユーロ 小計 | 2,835,881.000 | ||||
| (446,594,540) | |||||
| 特殊債券 合計 | 1,351,882,326 | ||||
| [1,351,882,326] | |||||
| 合計 | 13,557,225,004 | ||||
| [13,557,225,004] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | ||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 7銘柄 | 100% | 25.3% | ||
| イギリス・ポンド | 国債証券 9銘柄 | 100% | 16.9% | ||
| オーストラリア・ドル | 国債証券 2銘柄 特殊債券 2銘柄 | 100% | 11.8% | ||
| カナダ・ドル | 国債証券 4銘柄 特殊債券 2銘柄 | 100% | 13.8% | ||
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 2銘柄 | 100% | 1.9% | ||
| デンマーク・クローネ | 国債証券 2銘柄 | 100% | 3.1% | ||
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 1銘柄 | 100% | 1.2% | ||
| ユーロ | 国債証券 8銘柄 特殊債券 1銘柄 | 100% | 26.0% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
