有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	987,503,762	1.5043	1,485,502,026	1.5543	1,534,877,097	34.00
2	日本	親投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,004,496,772	1.4941	1,500,818,641	1.4955	1,502,224,922	33.28
3	日本	親投資信託受益証券	GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	734,582,902	2.0395	1,498,255,272	2.0343	1,494,361,997	33.10

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 5.25% FEB29	4,505,700	16,078.67	724,456,640	16,426.07	740,109,794	5.25	2029/2/15	3.62
2	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FED HOME LOAN BANK 5%	5,000,000	13,263.83	663,191,837	13,344.88	667,244,287	5	2017/11/17	3.26
3	アメリカ	アメリカ	社債券	BEAR STEARNS2006- PW14 A4	4,000,000	12,626.67	505,067,051	12,701.15	508,046,044	5.201	2038/12/11	2.49
4	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% MAY45 TBA	3,850,000	13,112.05	504,814,036	13,098.87	504,306,564	4.5	2045/5/1	2.47
5	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FGLMC 5.0% MAY45 TBA	3,685,000	13,386.02	493,275,015	13,373.78	492,823,985	5	2045/5/1	2.41
6	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 3.75%	3,700,000	13,111.05	485,109,049	13,188.74	487,983,593	3.75	2019/3/27	2.39
7	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 3.0% MAY45 TBA	3,965,000	12,295.78	487,527,912	12,299.55	487,677,231	3	2045/5/1	2.39
8	イギリス	イギリス	社債券	BARCLAYS BK 1.5% EMTN	2,151,000	17,948.07	386,062,992	18,006.60	387,322,018	1.5	2017/4/4	1.90
9	フランス	フランス	国債証券	FRANCE OAT 3.75% APR21	2,190,000	15,703.34	343,903,277	15,711.06	344,072,258	3.75	2021/4/25	1.68
10	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FGLMC 3.5% MAY45 TBA	2,700,000	12,607.41	340,400,266	12,614.94	340,603,635	3.5	2045/5/1	1.67
11	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 4.5% MAR24	2,000,000	16,429.93	328,598,720	16,456.94	329,138,840	4.5	2024/3/1	1.61
12	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCI 3.0% MAY30 TBA	2,600,000	12,615.41	328,000,917	12,612.59	327,927,493	3	2030/5/1	1.60
13	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC40	1,160,000	23,045.32	267,325,821	24,496.57	284,160,220	4.25	2040/12/7	1.39
14	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 4.0% MAY45 TBA	2,200,000	12,855.02	282,810,608	12,860.67	282,934,884	4	2045/5/1	1.38
15	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3.375% MAY44	1,965,000	13,450.87	264,309,647	13,985.75	274,819,993	3.375	2044/5/15	1.34
16	オーストラリア	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA5.75% MAY21 124	2,400,000	11,136.87	267,285,031	11,275.40	270,609,638	5.75	2021/5/15	1.32
17	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	30,000,000	860.97	258,293,529	866.60	259,981,017	7.75	2017/12/14	1.27
18	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FGLMC 5.5% MAY45 TBA	1,910,000	13,561.14	259,017,793	13,578.08	259,341,485	5.5	2045/5/1	1.27
19	フランス	フランス	国債証券	FRANCE OAT 5.5% APR29	1,210,000	20,803.62	251,723,826	21,112.26	255,458,370	5.5	2029/4/25	1.25
20	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 5.5% NOV22	1,500,000	17,047.21	255,708,240	17,013.78	255,206,700	5.5	2022/11/1	1.25
21	ドイツ	ドイツ	国債証券	GERMANY BUND 0.5% FEB25	1,910,000	13,149.96	251,164,351	13,283.09	253,707,095	0.5	2025/2/15	1.24
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.5% OCT19	2,075,000	11,986.03	248,710,279	12,132.90	251,757,865	1.5	2019/10/31	1.23
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% SEP19	2,000,000	12,129.14	242,582,865	12,271.30	245,426,147	1.75	2019/9/30	1.20
24	アメリカ	アメリカ	社債券	WBCMT 2005-C21 A4	1,942,112.68	12,177.53	236,501,461	12,168.97	236,335,280	5.271668	2044/10/15	1.16
25	カナダ	カナダ	国債証券	CANADA GOVT 5% JUN37	1,550,000	14,349.00	222,409,540	14,729.84	228,312,656	5	2037/6/1	1.12
26	アメリカ	アメリカ	社債券	BK OF AMERICA 3.625% MTN	1,835,000	12,353.79	226,692,131	12,341.40	226,464,803	3.625	2016/3/17	1.11
27	アメリカ	アメリカ	社債券	MSC 2005-HQ7 A4	1,780,177.76	12,205.25	217,275,196	12,179.22	216,811,819	5.20352	2042/11/14	1.06
28	アメリカ	アメリカ	社債券	RAMP 2004-RS11 M1	1,761,073.33	11,973.87	210,868,694	11,917.26	209,871,857	1.10375	2034/11/25	1.03
29	スペイン	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 4.4% OCT23	1,250,000	16,309.05	203,863,150	16,350.20	204,377,550	4.4	2023/10/31	1.00
30	ドイツ	ドイツ	国債証券	GERMANY BUND 1% AUG24	1,450,000	13,782.82	199,850,959	13,888.80	201,387,600	1	2024/8/15	0.99

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	21,867,000	3,783.36	827,307,332	3,870.66	846,397,448	10	2017/1/1	7.11
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	21,400,000	3,523.46	754,022,105	3,649.75	781,046,973	10	2021/1/1	6.56
3	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	16,600,000	3,398.04	564,075,596	3,418.81	567,522,792	4.378	2019/11/29	4.77
4	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	14,888,000	3,421.11	509,335,029	3,570.18	531,529,495	10	2023/1/1	4.47
5	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	44,541,100	860.97	383,489,264	866.60	385,994,683	7.75	2017/12/14	3.24
6	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 6.25% OCT15	11,155,000	3,280.23	365,910,548	3,273.21	365,126,709	6.25	2015/10/24	3.07
7	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	42,920,000	839.26	360,214,512	843.82	362,169,218	6.5	2021/6/10	3.04
8	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	28,276,200	1,102.51	311,749,665	1,144.56	323,640,195	10	2036/11/20	2.72
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	36,680,000	827.36	303,477,298	844.70	309,836,987	6.5	2022/6/9	2.60
10	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.25% JUN17	64,000,000	379.84	243,098,880	381.47	244,140,800	3.25	2017/6/16	2.05
11	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	24,500,000	964.47	236,295,861	987.32	241,894,453	8.5	2029/5/31	2.03
12	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	25,700,000	875.32	224,959,417	902.71	231,996,521	7.5	2027/6/3	1.95
13	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	20,200,000,000	1.05	213,254,227	1.06	215,058,089	9	2029/3/15	1.81
14	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	17,181,667	1,202.62	206,631,383	1,228.03	210,996,664	10.5	2026/12/21	1.77
15	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN18 LTN	7,335,000	2,843.05	208,538,418	2,833.48	207,835,792	0	2018/1/1	1.75
16	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	20,598,000,000	1.00	206,129,129	1.00	207,832,995	8.375	2024/3/15	1.75
17	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5% APR16	5,940,000	3,315.37	196,933,097	3,306.74	196,420,843	5	2016/4/25	1.65
18	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	20,493,861	887.51	181,886,377	912.24	186,954,630	7	2031/2/28	1.57
19	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.58% DEC27	45,150,000	393.01	177,445,820	397.41	179,433,775	3.58	2027/12/17	1.51
20	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% JUN25 25/B	328,070,000	51.21	168,030,276	51.79	169,938,265	5.5	2025/6/24	1.43
21	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	15,945,885	1,032.40	164,626,720	1,065.10	169,839,685	8.75	2048/2/28	1.43
22	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR34 FR68	16,740,000,000	0.99	167,190,751	1.01	169,173,437	8.375	2034/3/15	1.42
23	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	86,950,000	181.46	157,779,817	194.41	169,044,016	7.6	2021/4/14	1.42
24	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	20,257,809	797.92	161,641,241	813.65	164,829,202	6.25	2036/3/31	1.38
25	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.75% FEB23 2023	15,200,000	1,013.43	154,042,819	1,025.64	155,898,572	7.75	2023/2/28	1.31
26	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	13,900,000	1,026.77	142,721,159	1,053.20	146,396,168	10	2024/12/5	1.23
27	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO I/L 3.5% DEC17	3,000,000	4,469.89	134,096,733	4,522.23	135,667,072	3.5	2017/12/14	1.14
28	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.48% MAR23	4,100,000	3,240.12	132,845,313	3,234.83	132,628,046	3.48	2023/3/15	1.11
29	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.5% SEP22	2,771,507	4,714.39	130,659,720	4,706.10	130,430,090	8.5	2022/9/14	1.10
30	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% SEP22	3,254,000	3,928.61	127,837,294	3,986.11	129,708,084	5.75	2022/9/23	1.09

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	株式数または券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	社債券	CHRYSLER 8.25%	200,000	13,316.35	26,632,710	13,338.04	26,676,094	8.25	2021/6/15	1.58
2	アメリカ	アメリカ	社債券	CHRYSLER 8%	200,000	12,682.47	25,364,945	12,653.55	25,307,100	8	2019/6/15	1.50
3	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7%	150,000	12,096.79	18,145,191	12,376.37	18,564,566	7	2020/8/15	1.10
4	アメリカ	アメリカ	社債券	INTL LEASE 8.25%	125,000	14,476.86	18,096,083	14,776.93	18,471,170	8.25	2020/12/15	1.09
5	アメリカ	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP 7.995%	119,000	13,421.19	15,971,226	14,395.52	17,130,671	7.995	2036/6/1	1.01
6	アメリカ	アメリカ	社債券	TCEH 11.5% REGS	215,000	8,420.63	18,104,368	7,577.06	16,290,692	0	2020/10/1	0.96
7	アメリカ	フランス	社債券	ARCELORMITTAL MLT 22	125,000	12,446.27	15,557,841	12,910.23	16,137,795	7	2022/2/25	0.95
8	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 9% REGS	105,000	13,527.24	14,203,610	13,918.90	14,614,850	9	2018/11/15	0.86
9	アメリカ	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS 6.5%	106,000	12,751.46	13,516,552	12,683.67	13,444,698	6.5	2021/4/30	0.79
10	アメリカ	アメリカ	社債券	REYNOLDS GP 7.125%	100,000	12,442.65	12,442,658	12,502.91	12,502,913	7.125	2019/4/15	0.74
11	アメリカ	アメリカ	社債券	HEINZ/HAWK 4.25%	100,000	12,088.35	12,088,359	12,093.17	12,093,179	4.25	2020/10/15	0.71
12	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 7.5%	83,000	13,999.64	11,619,706	14,162.69	11,755,038	7.5	2020/9/15	0.69
13	アメリカ	アメリカ	社債券	ILFC E-CAP VAR 65 REGS N	100,000	11,418.32	11,418,323	11,538.83	11,538,833	6.25	2065/12/21	0.68
14	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.1%	85,000	13,093.41	11,129,400	13,387.45	11,379,338	6.1	2023/6/10	0.67
15	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 6.75%	87,000	12,774.06	11,113,433	12,984.95	11,296,909	6.75	2021/6/1	0.67
16	アメリカ	アメリカ	社債券	CLAIRE'S 9% REGS E	100,000	11,840.10	11,840,107	11,053.17	11,053,177	9	2019/3/15	0.65
17	アメリカ	アメリカ	社債券	CLEAR CHNL 6.5% M	80,000	12,292.02	9,833,616	12,910.23	10,328,189	6.5	2022/11/15	0.61
18	アメリカ	アメリカ	社債券	CLEAR CHNL 9% 21	88,000	11,742.49	10,333,395	11,659.34	10,260,221	9	2021/3/1	0.61
19	アメリカ	アメリカ	社債券	SM ENERGY 6.5% 21	81,000	11,418.32	9,248,841	12,472.78	10,102,956	6.5	2021/11/15	0.60
20	アメリカ	アメリカ	社債券	REYNOLDS GP 5.75%	75,000	12,261.89	9,196,419	12,578.83	9,434,125	5.75	2020/10/15	0.56
21	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5% 22	75,000	12,278.76	9,209,073	12,442.65	9,331,993	5	2022/8/15	0.55
22	アメリカ	アメリカ	社債券	INTELSAT 6.625%	80,000	12,160.21	9,728,170	11,629.21	9,303,372	6.625	2022/12/15	0.55
23	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5.375%	70,000	12,608.96	8,826,273	12,754.77	8,928,345	5.375	2020/5/15	0.53
24	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.125%	65,000	13,121.12	8,528,733	13,540.50	8,801,327	6.125	2022/12/15	0.52
25	アメリカ	アメリカ	社債券	CABLEVISION 8%	64,000	13,504.33	8,642,778	13,632.21	8,724,616	8	2020/4/15	0.52
26	アメリカ	アメリカ	社債券	ALCOA INC 5.4%	65,000	12,937.59	8,409,435	13,065.21	8,492,388	5.4	2021/4/15	0.50
27	アメリカ	アメリカ	社債券	FIRST DATA 8.75% REGS	65,000	12,969.88	8,430,428	13,045.20	8,479,385	8.75	2022/1/15	0.50
28	アメリカ	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	60,000	13,573.04	8,143,825	14,129.79	8,477,879	7.5	2022/2/15	0.50
29	アメリカ	アメリカ	社債券	HARLAND CLARKE9.75% REGS	65,000	12,623.42	8,205,224	12,819.25	8,332,513	9.75	2018/8/1	0.49
30	アメリカ	アメリカ	社債券	VWR 7.25%	66,000	12,461.93	8,224,880	12,563.16	8,291,691	7.25	2017/9/15	0.49

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.38

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成27年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	38.65
特殊債券	21.51
社債券	37.46

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成27年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	92.94

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.06
		運輸	0.01
小計			0.07
新株予約権証券		-	0.00
社債券		-	94.30