有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年4月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	820,807,272	1.3118	1,076,735,469	1.2912	1,059,826,349	34.25
2	日本	親投資信託受益証券	GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	592,635,422	1.7908	1,061,350,432	1.7507	1,037,526,833	33.53
3	日本	親投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	720,647,151	1.4079	1,014,599,239	1.3885	1,000,618,569	32.34

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年4月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FED HOME LOAN BANK 5%	5,000,000	11,619.73	580,986,875	11,621.91	581,095,725	5	2017/11/17	3.75
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% SEP20	4,483,700	10,885.00	488,050,745	11,015.96	493,922,605	1.375	2020/9/30	3.19
3	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 4.0% APR46 TBA	4,000,000	11,572.38	462,895,519	11,635.73	465,429,551	4	2046/4/1	3.01
4	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FGLMC 3.5% APR46 TBA	3,950,000	11,315.28	446,953,732	11,409.43	450,672,856	3.5	2046/4/1	2.91
5	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 3.75%	3,700,000	11,714.98	433,454,306	11,782.25	435,943,270	3.75	2019/3/27	2.82
6	アメリカ	アメリカ	社債券	BEAR STEARNS2006- PW14 A4	3,753,846.51	11,006.91	413,182,582	11,000.38	412,937,409	5.201	2038/12/11	2.67
7	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 2% SEP25	2,500,000	16,020.22	400,505,680	16,210.76	405,269,050	2	2025/9/7	2.62
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% DEC20	3,160,000	11,065.28	349,662,937	11,194.54	353,747,533	1.75	2020/12/31	2.28
9	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCI 3.0% APR31 TBA	2,950,000	11,298.30	333,299,942	11,375.47	335,576,594	3	2031/4/1	2.17
10	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 3.0% APR46 TBA	2,965,000	11,060.46	327,942,823	11,200.01	332,080,343	3	2046/4/1	2.14
11	イギリス	イギリス	社債券	BARCLAYS BK 1.5% EMTN	2,151,000	15,425.66	331,806,093	15,420.76	331,700,752	1.5	2017/4/4	2.14
12	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% FEB21	2,600,000	10,749.78	279,494,486	10,885.00	283,010,000	1.125	2021/2/28	1.83
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% NOV25	2,352,500	11,226.85	264,111,775	11,425.84	268,793,083	2.25	2025/11/15	1.74
14	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 5.5% NOV22	1,500,000	16,070.53	241,058,070	16,048.87	240,733,069	5.5	2022/11/1	1.55
15	オーストラリア	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA4.25% APR26 142	2,500,000	9,414.96	235,374,203	9,486.11	237,152,829	4.25	2026/4/21	1.53
16	オーストラリア	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA5.75% MAY21 124	2,400,000	9,614.64	230,751,578	9,646.98	231,527,705	5.75	2021/5/15	1.50
17	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 4.5% MAR24	1,400,000	15,535.67	217,499,503	15,526.39	217,369,503	4.5	2024/3/1	1.40
18	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 3.5% APR46 TBA	1,900,000	11,332.91	215,325,432	11,425.65	217,087,506	3.5	2046/4/1	1.40
19	フランス	フランス	国債証券	FRANCE OAT 4.75% APR35	1,000,000	19,650.50	196,505,041	20,337.03	203,370,306	4.75	2035/4/25	1.31
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.5% FEB36	1,310,000	14,873.38	194,841,329	15,174.37	198,784,250	4.5	2036/2/15	1.28
21	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% APR46 TBA	1,650,000	11,802.71	194,744,787	11,841.24	195,380,586	4.5	2046/4/1	1.26
22	カナダ	カナダ	国債証券	CANADA GOVT 5% JUN37	1,375,000	12,534.54	172,349,956	12,728.74	175,020,211	5	2037/6/1	1.13
23	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 4.75% SEP28	1,050,000	16,501.39	173,264,666	16,612.82	174,434,671	4.75	2028/9/1	1.13
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% NOV23	1,445,000	11,684.36	168,839,105	11,869.75	171,517,921	2.75	2023/11/15	1.11
25	スペイン	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 4.4% OCT23	950,000	15,227.39	144,660,223	15,263.29	145,001,320	4.4	2023/10/31	0.94
26	アイルランド	アイルランド	国債証券	IRELAND GOVT 1% MAY26	1,077,000	12,507.28	134,703,472	12,591.47	135,610,207	1	2026/5/15	0.88
27	スペイン	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 3.8% APR24	920,000	14,677.67	135,034,615	14,702.43	135,262,425	3.8	2024/4/30	0.87
28	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FGLMC 5.0% APR46 TBA	1,085,000	11,934.42	129,488,486	11,949.55	129,652,648	5	2046/4/1	0.84
29	カナダ	カナダ	社債券	NATL BK OF CANADA 0.5%	997,000	12,475.83	124,384,109	12,579.21	125,414,821	0.5	2022/1/26	0.81
30	フランス	フランス	国債証券	FRANCE OAT 1% NOV25	950,000	12,911.52	122,659,496	13,128.19	124,717,837	1	2025/11/25	0.81

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年4月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	19,730,000	2,606.67	514,297,767	2,644.63	521,786,811	10	2021/1/1	6.30
2	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	12,500,000	2,853.90	356,737,837	2,856.47	357,059,036	4.378	2019/11/29	4.31
3	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	42,920,000	634.49	272,326,898	640.13	274,744,689	6.5	2021/6/10	3.31
4	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	39,180,000	632.58	247,847,418	638.67	250,233,480	6.5	2022/6/9	3.02
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	9,758,000	2,484.29	242,417,535	2,526.95	246,580,293	10	2023/1/1	2.98
6	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN18 LTN	10,000,000	2,334.50	233,450,903	2,364.05	236,405,919	0	2018/1/1	2.85
7	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	24,180,000,000	0.87	210,914,328	0.90	217,961,709	9	2029/3/15	2.63
8	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	25,807,300	820.52	211,756,013	841.75	217,235,477	10	2036/11/20	2.62
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	28,300,000	717.53	203,062,683	733.12	207,474,766	8.5	2029/5/31	2.50
10	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8% MAR25	5,732,194	3,363.46	192,800,270	3,411.27	195,540,903	8	2025/3/12	2.36
11	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25% JUL25	6,020,000	2,990.99	180,057,784	2,975.87	179,147,876	3.25	2025/7/25	2.16
12	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	19,258,000,000	0.84	163,471,399	0.86	166,760,937	8.375	2024/3/15	2.01
13	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3% JUN24 24/B	369,310,000	39.81	147,052,456	39.83	147,111,816	3	2024/6/26	1.78
14	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% JUN20	20,500,000	669.09	137,164,704	673.31	138,029,880	8	2020/6/11	1.67
15	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 5.9% JUL17	4,540,000	2,949.52	133,908,467	2,944.84	133,695,844	5.9	2017/7/26	1.61
16	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	34,800,000	363.22	126,402,790	371.22	129,184,643	3.85	2025/12/12	1.56
17	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	4,330,000	2,922.56	126,547,065	2,953.01	127,865,673	10	2017/1/1	1.54
18	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN19 LTN	6,060,000	2,051.23	124,304,686	2,069.47	125,410,373	0	2019/1/1	1.51
19	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% JUL24	3,400,000	3,586.03	121,925,047	3,639.17	123,731,871	9	2024/7/24	1.49
20	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,960,000	2,397.10	118,896,224	2,445.79	121,311,571	10	2025/1/1	1.46
21	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUL21 FR53	13,790,000,000	0.85	117,390,532	0.86	118,736,548	8.25	2021/7/15	1.43
22	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR34 FR68	13,451,000,000	0.82	111,254,782	0.86	116,111,265	8.375	2034/3/15	1.40
23	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% OCT21 1021	3,400,000	3,409.88	115,936,178	3,385.56	115,109,042	5.75	2021/10/25	1.39
24	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% JUN25 25/B	231,790,000	47.48	110,056,802	47.55	110,226,628	5.5	2025/6/24	1.33
25	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.65% DEC21	29,670,000	344.00	102,065,845	346.08	102,683,770	3.65	2021/12/17	1.24
26	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	13,900,000	672.71	93,507,188	689.36	95,821,546	7.75	2031/5/29	1.16
27	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 5% NOV18	2,870,000,000	3.31	95,141,218	3.30	94,975,475	5	2018/11/21	1.15
28	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.4% JUL20	2,500,000	3,718.25	92,956,446	3,768.81	94,220,325	9.4	2020/7/8	1.14
29	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL26 0726	3,000,000	2,793.87	83,816,328	2,765.13	82,954,067	2.5	2026/7/25	1.00
30	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.25% JUN17	25,900,000	316.29	81,919,732	316.34	81,933,337	3.25	2017/6/16	0.99

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年4月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	社債券	INTL LEASE 8.25%	100,000	12,790.41	12,790,419	12,598.84	12,598,843	8.25	2020/12/15	1.08
2	アメリカ	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP 7.995%	108,000	11,216.32	12,113,633	10,496.40	11,336,118	7.995	2036/6/1	0.97
3	アメリカ	フランス	社債券	ARCELORMITTAL MLT 22	105,000	8,245.38	8,657,657	10,788.55	11,327,987	7.25	2022/2/25	0.97
4	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 6.75%	95,000	10,800.32	10,260,304	11,225.70	10,664,415	6.75	2021/6/1	0.91
5	アメリカ	アメリカ	社債券	REYNOLDS GP 7.125%	79,000	11,000.92	8,690,731	11,050.01	8,729,513	7.125	2019/4/15	0.75
6	アメリカ	アメリカ	社債券	ILFC E-CAP VAR 65 REGS N	100,000	10,041.41	10,041,413	8,708.00	8,708,000	4.49	2065/12/21	0.75
7	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.125%	75,000	11,873.68	8,905,263	11,452.97	8,589,734	6.125	2022/12/15	0.74
8	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7.25%	100,000	8,517.51	8,517,512	8,273.14	8,273,144	7.25	2021/9/15	0.71
9	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5% 22	75,000	11,006.69	8,255,021	10,925.49	8,194,119	5	2022/8/15	0.70
10	アメリカ	アメリカ	社債券	MGM RESORTS 6.625%	70,000	11,057.96	7,740,574	11,555.29	8,088,709	6.625	2021/12/15	0.69
11	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5.375%	70,000	11,175.19	7,822,636	11,232.34	7,862,638	5.375	2020/5/15	0.67
12	アメリカ	アメリカ	社債券	BUMBLE BEE 9% REGS	72,000	11,042.98	7,950,949	10,898.60	7,846,997	9	2017/12/15	0.67
13	アメリカ	アメリカ	社債券	CLAIRE'S 9% REGS E	100,000	6,626.24	6,626,244	7,592.28	7,592,288	9	2019/3/15	0.65
14	アメリカ	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	60,000	12,021.93	7,213,163	12,274.68	7,364,813	7.5	2022/2/15	0.63
15	アメリカ	アメリカ	社債券	REVLON MLT 21	62,000	10,396.26	6,445,683	11,132.30	6,902,030	5.75	2021/2/15	0.59
16	アメリカ	アメリカ	社債券	DELUXE CORP 6%	60,000	11,273.05	6,763,830	11,271.96	6,763,177	6	2020/11/15	0.58
17	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.1%	60,000	11,757.97	7,054,787	11,109.55	6,665,735	6.1	2023/6/10	0.57
18	アメリカ	アメリカ	社債券	TCEH 11.5% REGS	215,000	3,564.83	7,664,401	3,034.19	6,523,517	0	2020/10/1	0.56
19	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 9% REGS	55,000	11,415.64	6,278,604	11,415.64	6,278,604	9	2018/11/15	0.54
20	アメリカ	アメリカ	社債券	GOODYEAR TIRE 7%	53,000	11,608.09	6,152,288	11,711.71	6,207,209	7	2022/5/15	0.53
21	アメリカ	アメリカ	社債券	SINCLAIR TV 5.375%	55,000	10,863.01	5,974,657	11,170.94	6,144,022	5.375	2021/4/1	0.53
22	アメリカ	アメリカ	社債券	FIRST DATA 7% REGS	55,000	10,912.21	6,001,717	11,021.06	6,061,584	7	2023/12/1	0.52
23	アメリカ	アメリカ	社債券	DENALI 5.625% REGS	52,000	11,423.48	5,940,210	11,468.87	5,963,813	5.625	2020/10/15	0.51
24	アメリカ	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMS 8.5%	52,000	10,892.74	5,664,229	11,193.80	5,820,781	8.5	2020/4/15	0.50
25	アメリカ	アメリカ	社債券	JB POINDEXTER 9% REGS	50,000	11,347.61	5,673,806	11,442.85	5,721,428	9	2022/4/1	0.49
26	アメリカ	アメリカ	社債券	HOLLY ENERGY 6.5%	53,000	10,785.07	5,716,091	10,776.15	5,711,360	6.5	2020/3/1	0.49
27	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 6.25%	50,000	11,364.15	5,682,079	11,267.06	5,633,532	6.25	2017/12/1	0.48
28	アメリカ	アメリカ	社債券	ANTERO RESCS 5.375%	56,000	9,522.29	5,332,486	9,862.24	5,522,858	5.375	2021/11/1	0.47
29	アメリカ	アメリカ	社債券	CONT AIR 9.798% ERJ1	44,442.63	11,937.57	5,305,374	11,876.62	5,278,283	9.798	2021/4/1	0.45
30	アメリカ	カナダ	社債券	VALEANT 6.75% 18 REGS	49,000	10,776.15	5,280,314	10,449.60	5,120,304	6.75	2018/8/15	0.44

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年4月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成28年4月8日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	42.17
特殊債券	22.08
社債券	32.91

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成28年4月8日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	94.80

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年4月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	電気通信サービス	0.07
小計			0.07
新株予約権証券		-	-
社債券		-	89.85