有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年10月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	249,476,710	2.5229	629,404,794	2.5551	637,437,941	33.74
2	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	388,245,478	1.6343	634,548,409	1.6339	634,354,286	33.57
3	日本	親投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	370,868,607	1.6719	620,092,310	1.6717	619,981,050	32.81

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年10月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 3.01%MAY28INBK	25,000,000	1,746.02	436,506,339	1,751.19	437,798,577	3.01	2028/5/13	5.73
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.875% JUN26	3,490,000	11,227.89	391,853,404	11,113.64	387,866,155	0.875	2026/6/30	5.07
3	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 3.03%MAR26INBK	20,000,000	1,757.66	351,532,390	1,756.08	351,216,010	3.03	2026/3/11	4.59
4	ドイツ	ドイツ	国債証券	GERMANY BUND 0% AUG31	2,530,000	13,335.81	337,396,017	13,152.76	332,764,957	0	2031/8/15	4.35
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.375% MAY51	1,460,000	12,346.87	180,264,351	11,799.73	172,276,135	2.375	2051/5/15	2.25
6	香港	中国	国債証券	CHINA GOVT 3.48% JUN27	8,000,000	1,820.82	145,665,902	1,814.15	145,132,073	3.48	2027/6/29	1.90
7	フランス	フランス	国債証券	FRANCE OAT 0% FEB23	1,100,000	13,044.02	143,484,230	13,038.33	143,421,721	0	2023/2/25	1.88
8	ドイツ	ドイツ	国債証券	GERMANY SCHATZ 0% JUN23	1,000,000	13,077.72	130,777,290	13,070.88	130,708,840	0	2023/6/16	1.71
9	ドイツ	ドイツ	国債証券	GERMANY OBL 0% OCT25 182	938,500	13,296.25	124,785,314	13,253.50	124,384,117	0	2025/10/10	1.63
10	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC40	422,541.22	23,795.04	100,543,863	22,549.99	95,283,041	4.25	2040/12/7	1.25
11	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.125% JUL22	755,000	11,176.35	84,381,456	11,176.05	84,379,215	0.125	2022/7/31	1.10
12	イギリス	オーストラリア	社債券	CBA 0.5% EMTN	550,000	13,390.91	73,650,047	13,317.68	73,247,293	0.5	2026/7/27	0.96
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 1.875% FEB51	665,000	11,092.55	73,765,487	10,542.77	70,109,440	1.875	2051/2/15	0.92
14	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 0.95% MAR37	563,000	12,563.97	70,735,153	12,270.15	69,080,967	0.95	2037/3/1	0.90
15	イギリス	中国	国債証券	CHINA EUR 0.25% NOV30	500,000	12,833.37	64,166,887	12,719.46	63,597,335	0.25	2030/11/25	0.83
16	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FN BF0263	506,028.63	12,465.71	63,080,092	12,387.67	62,685,181	3.5	2058/5/1	0.82
17	香港	中国	国債証券	CHINA GOVT 4.29% MAY29	3,000,000	1,937.46	58,124,063	1,925.47	57,764,249	4.29	2029/5/22	0.76
18	イギリス	ニュージーランド	社債券	ASB FIN 0.75% EMTN	430,000	13,445.80	57,816,968	13,387.94	57,568,173	0.75	2025/10/9	0.75
19	ドイツ	ドイツ	国債証券	GERMANY BUND 4.25% JUL39	250,000	22,997.09	57,492,737	22,541.45	56,353,634	4.25	2039/7/4	0.74
20	アメリカ	スイス	社債券	CREDIT SUISSE 0.52% FXD	500,000	11,186.40	55,932,038	11,170.54	55,852,710	0.52	2023/8/9	0.73
21	アメリカ	イタリア	国債証券	ITALY 2.375% OCT24	480,000	11,620.25	55,777,224	11,578.24	55,575,574	2.375	2024/10/17	0.73
22	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.25% JUN24	490,000	11,132.84	54,550,951	11,097.93	54,379,864	0.25	2024/6/15	0.71
23	ドイツ	カナダ	国債証券	CANADA GOVT 5% JUN37	410,000	13,337.10	54,682,140	12,778.05	52,390,011	5	2037/6/1	0.69
24	オーストラリア	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 1.75%JUN51 162	727,000	7,421.51	53,954,440	6,977.31	50,725,091	1.75	2051/6/21	0.66
25	シンガポール	韓国	特殊債券	KOREA HOUSING 0.01% REGS	380,000	13,021.67	49,482,376	12,991.45	49,367,536	0.01	2025/2/5	0.65
26	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 0.625% OCT50	400,000	13,551.69	54,206,785	12,314.71	49,258,867	0.625	2050/10/22	0.64
27	スペイン	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 0% JAN26	360,000	13,131.45	47,273,239	13,091.03	47,127,713	0	2026/1/31	0.62
28	スペイン	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 0% MAY24	360,000	13,100.33	47,161,189	13,079.40	47,085,869	0	2024/5/31	0.62
29	スペイン	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 0% APR23	360,000	13,043.50	46,956,615	13,034.59	46,924,534	0	2023/4/30	0.61
30	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 0.95% SEP27	350,000	13,511.80	47,291,307	13,406.54	46,922,907	0.95	2027/9/15	0.61

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年10月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 2.68%MAY30INBK	29,500,000	1,691.64	499,035,026	1,692.33	499,239,013	2.68	2030/5/21	7.34
2	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 2.85%JUN27INBK	25,500,000	1,733.97	442,164,784	1,737.54	443,073,206	2.85	2027/6/4	6.51
3	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	35,914,951	846.57	304,047,033	830.85	298,399,640	10.5	2026/12/21	4.39
4	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 3.27%NOV30INBK	16,500,000	1,782.45	294,104,903	1,780.88	293,845,234	3.27	2030/11/19	4.32
5	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.07% 2005	15,000,000	1,704.48	255,673,347	1,701.85	255,278,981	3.07	2030/3/10	3.75
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	35,880,000	545.77	195,823,844	543.78	195,111,312	6.5	2022/6/9	2.87
7	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	9,158,000	2,082.01	190,670,761	2,093.99	191,768,439	10	2023/1/1	2.82
8	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	21,740,000,000	0.87	190,721,020	0.86	188,207,963	8.25	2036/5/15	2.77
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	35,000,000	524.35	183,523,138	513.78	179,824,381	5.75	2026/3/5	2.64
10	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	31,754,000	565.36	179,525,224	558.16	177,239,964	8	2023/12/7	2.60
11	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 3.02%OCT25INBK	9,500,000	1,754.97	166,722,194	1,756.00	166,820,196	3.02	2025/10/22	2.45
12	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 3.81%SEP50INBK	8,000,000	1,833.68	146,694,596	1,840.02	147,201,636	3.81	2050/9/14	2.16
13	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	6,940,000	2,063.62	143,215,660	2,068.39	143,546,649	10	2025/1/1	2.11
14	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.23% 2003	8,000,000	1,752.60	140,208,509	1,753.11	140,249,121	3.23	2025/1/10	2.06
15	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	22,410,000	592.67	132,819,092	575.34	128,933,833	8.5	2029/5/31	1.89
16	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 5.5% APR26 FR86	15,800,000,000	0.79	125,291,946	0.78	124,795,289	5.5	2026/4/15	1.83
17	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15% FEB27 6207	64,550,000	164.06	105,902,569	160.60	103,672,399	8.15	2027/2/3	1.52
18	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.75% MAY31 FR73	11,305,000,000	0.91	103,746,121	0.91	103,125,341	8.75	2031/5/15	1.52
19	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 1.99%APR25INBK	6,000,000	1,691.07	101,464,644	1,693.84	101,630,401	1.99	2025/4/9	1.49
20	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	745,000,000	13.50	100,619,594	13.17	98,143,153	4.5	2026/3/1	1.44
21	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 3.03%MAR26INBK	5,500,000	1,756.96	96,632,905	1,756.08	96,584,403	3.03	2026/3/11	1.42
22	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3% 2007	5,000,000	1,743.64	87,182,456	1,743.56	87,178,409	3	2023/8/7	1.28
23	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	2,902,500,000	2.82	81,914,499	2.78	80,838,565	6	2028/4/28	1.19
24	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG28 NTNB	1,000,000	7,869.61	78,696,141	7,985.15	79,851,572	6	2028/8/15	1.17
25	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.65% APR30 6228	48,605,000	162.50	78,983,344	158.01	76,804,576	7.65	2030/4/10	1.13
26	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	12,110,000	644.74	78,078,397	620.23	75,110,349	7	2031/2/28	1.10
27	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.95% OCT26 6226	46,000,000	162.26	74,639,692	158.95	73,119,576	7.95	2026/10/7	1.07
28	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.642% NOV33	2,400,000	2,901.22	69,629,397	2,836.14	68,067,444	4.642	2033/11/7	1.00
29	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.45% 1915	3,700,000	1,753.39	64,875,613	1,750.30	64,761,451	3.45	2029/9/20	0.95
30	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 10.5% AUG30 FR52	6,191,000,000	1.00	62,136,901	0.99	61,328,046	10.5	2030/8/15	0.90

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年10月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	社債券	CCO HLDGS 4.75% REGS	181,000	11,860.58	21,467,661	11,669.08	21,121,037	4.75	2030/3/1	3.31
2	アメリカ	アメリカ	社債券	FORD MOTOR 9%	140,000	13,748.37	19,247,727	13,356.31	18,698,842	9	2025/4/22	2.93
3	アメリカ	アメリカ	社債券	HCA 5.625%	112,000	13,307.04	14,903,888	13,209.39	14,794,518	5.625	2028/9/1	2.32
4	アメリカ	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS 5.25%	110,000	12,124.15	13,336,574	11,931.31	13,124,443	5.25	2024/6/1	2.06
5	アメリカ	アメリカ	社債券	TARGA RESCS 5.5%	90,000	12,296.97	11,067,282	12,213.54	10,992,188	5.5	2030/3/1	1.72
6	アメリカ	アメリカ	社債券	NEWELL BRANDS MLT	85,000	12,469.18	10,598,803	12,226.61	10,392,622	4.7	2026/4/1	1.63
7	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 5.75%	78,000	12,855.98	10,027,671	12,746.71	9,942,439	5.75	2025/11/20	1.56
8	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7.625%	75,000	13,300.67	9,975,505	13,011.18	9,758,386	7.625	2025/2/15	1.53
9	アメリカ	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETRO 8.5%	70,000	14,130.71	9,891,501	13,887.48	9,721,236	8.5	2027/7/15	1.53
10	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7.625% 26	72,000	13,696.42	9,861,424	13,477.43	9,703,751	7.625	2026/3/1	1.52
11	アメリカ	アメリカ	社債券	CENTENE 4.625%	80,000	12,219.49	9,775,594	12,076.33	9,661,069	4.625	2029/12/15	1.52
12	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 5.875% 24	80,000	11,992.31	9,593,853	11,963.04	9,570,434	5.875	2024/11/15	1.50
13	アメリカ	アメリカ	社債券	TRIMAS 4.125% REGS	75,000	11,380.14	8,535,111	11,378.91	8,534,189	4.125	2029/4/15	1.34
14	アメリカ	アメリカ	社債券	MGM RESORTS 5.75%	70,000	12,272.53	8,590,774	12,178.68	8,525,077	5.75	2025/6/15	1.34
15	アメリカ	アメリカ	社債券	FREEPORT-MC 5%	70,000	11,813.66	8,269,562	11,676.90	8,173,832	5	2027/9/1	1.28
16	アメリカ	アメリカ	社債券	WESTERN GAS 4.75%	65,000	12,295.30	7,991,947	12,183.70	7,919,411	4.75	2028/8/15	1.24
17	アメリカ	アメリカ	社債券	CDW 4.25%	62,000	11,680.70	7,242,034	11,591.65	7,186,824	4.25	2028/4/1	1.13
18	アメリカ	アメリカ	社債券	APACHE 4.875%	55,000	12,179.01	6,698,460	12,052.65	6,628,958	4.875	2027/11/15	1.04
19	アメリカ	アメリカ	社債券	SW ENERGY 5.375%	55,000	11,968.29	6,582,562	11,957.90	6,576,847	5.375	2030/3/15	1.03
20	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FIN 7.125%	51,000	13,060.79	6,661,003	12,809.50	6,532,850	7.125	2026/3/15	1.02
21	アメリカ	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS 5.5% F	55,000	11,823.26	6,502,798	11,711.20	6,441,162	5.5	2027/5/15	1.01
22	アメリカ	アメリカ	社債券	TEAM HEALTH 6.375% REGS	62,000	10,704.96	6,637,077	10,147.98	6,291,753	6.375	2025/2/1	0.99
23	アメリカ	アメリカ	社債券	CLEAR CHNL 5.125% REGS	53,000	11,460.03	6,073,818	11,556.90	6,125,159	5.125	2027/8/15	0.96
24	アメリカ	アメリカ	社債券	SCOTTS MIRACLE 5.25%	50,000	11,689.86	5,844,931	11,497.12	5,748,564	5.25	2026/12/15	0.90
25	アメリカ	アメリカ	社債券	OVINTIV 5.375%	45,000	12,664.92	5,699,218	12,490.63	5,620,784	5.375	2026/1/1	0.88
26	アメリカ	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS 4.875%	45,000	11,841.81	5,328,817	11,774.22	5,298,399	4.875	2028/1/15	0.83
27	アメリカ	アメリカ	社債券	CENTRAL GARDEN 5.125%	45,000	11,786.17	5,303,778	11,767.73	5,295,482	5.125	2028/2/1	0.83
28	アメリカ	アメリカ	社債券	CARNIVALCORP 9.875% REGS	40,000	12,951.74	5,180,697	12,845.04	5,138,016	9.875	2027/8/1	0.81
29	アメリカ	アメリカ	社債券	SPECTRUM BR 5% REGS	42,000	11,882.37	4,990,597	12,025.27	5,050,616	5	2029/10/1	0.79
30	アメリカ	アメリカ	社債券	CHEMOURS 5.375%	39,000	12,137.12	4,733,480	11,981.47	4,672,776	5.375	2027/5/15	0.73

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2021年10月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2021年10月8日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	49.29
地方債証券	1.07
特殊債券	5.12
社債券	41.13

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2021年10月8日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	82.59
特殊債券	8.92
社債券	0.61

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年10月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	金融	0.20
		小売	0.46
		エネルギー	0.08
小計			0.74
新株予約権証券		-	0.02
新株予約権付社債券等		-	0.27
社債券		-	96.25

(注)株式には優先証券を含みます。