有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年10月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	945,760,489	1.3331	1,260,793,526	1.3852	1,310,067,429	34.37
2	日本	親投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	853,090,433	1.4795	1,262,147,337	1.4881	1,269,483,873	33.30
3	日本	親投資信託受益証券	GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	635,209,197	1.9879	1,262,795,698	1.9474	1,237,006,390	32.45

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年10月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FED HOME LOAN BANK 5%	5,000,000	13,059.47	652,973,580	13,056.47	652,823,593	5	2017/11/17	3.66
2	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% NOV45 TBA	3,850,000	13,009.07	500,849,275	13,007.75	500,798,594	4.5	2045/11/1	2.81
3	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FGLMC 5.0% NOV45 TBA	3,685,000	13,153.90	484,721,354	13,138.66	484,159,810	5	2045/11/1	2.72
4	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 3.75%	3,700,000	12,991.43	480,683,180	13,040.75	482,507,868	3.75	2019/3/27	2.71
5	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 3.0% NOV45 TBA	3,965,000	12,152.26	481,837,445	12,132.11	481,038,339	3	2045/11/1	2.70
6	アメリカ	アメリカ	社債券	BEAR STEARNS2006- PW14 A4	3,870,034.18	12,336.17	477,414,069	12,344.69	477,743,754	5.201	2038/12/11	2.68
7	イギリス	イギリス	社債券	BARCLAYS BK 1.5% EMTN	2,151,000	18,590.54	399,882,605	18,585.01	399,763,702	1.5	2017/4/4	2.24
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 5.25% FEB29	2,225,700	15,845.87	352,681,738	16,014.91	356,443,969	5.25	2029/2/15	2.00
9	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FGLMC 3.5% NOV45 TBA	2,700,000	12,468.64	336,653,506	12,462.76	336,494,549	3.5	2045/11/1	1.89
10	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCI 3.0% NOV30 TBA	2,600,000	12,493.02	324,818,555	12,488.43	324,699,425	3	2030/11/1	1.82
11	フランス	フランス	国債証券	FRANCE OAT 3.75% APR21	1,970,000	16,138.64	317,931,401	16,157.60	318,304,779	3.75	2021/4/25	1.79
12	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 4.5% MAR24	1,700,000	16,482.51	280,202,755	16,646.32	282,987,522	4.5	2024/3/1	1.59
13	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 4.0% NOV45 TBA	2,200,000	12,779.40	281,146,882	12,770.29	280,946,508	4	2045/11/1	1.58
14	オーストラリア	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA3.25% APR25 139	3,000,000	9,000.17	270,005,208	9,175.70	275,271,216	3.25	2025/4/21	1.54
15	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 5.5% NOV22	1,500,000	17,204.09	258,061,356	17,342.17	260,132,670	5.5	2022/11/1	1.46
16	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FGLMC 5.5% NOV45 TBA	1,910,000	13,326.38	254,534,037	13,286.73	253,776,598	5.5	2045/11/1	1.42
17	オーストラリア	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA5.75% MAY21 124	2,400,000	10,344.10	248,258,400	10,354.82	248,515,814	5.75	2021/5/15	1.39
18	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 2% SEP25	1,300,000	18,770.38	244,014,965	18,734.63	243,550,261	2	2025/9/7	1.37
19	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	30,000,000	781.18	234,354,546	785.35	235,607,697	7.75	2017/12/14	1.32
20	アメリカ	アメリカ	社債券	BK OF AMERICA 3.625% MTN	1,835,000	12,157.14	223,083,644	12,137.82	222,729,152	3.625	2016/3/17	1.25
21	フランス	フランス	国債証券	FRANCE OAT 4.75% APR35	1,000,000	20,307.67	203,076,769	20,659.66	206,596,649	4.75	2035/4/25	1.16
22	スペイン	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 4.4% OCT23	1,250,000	16,203.63	202,545,402	16,424.97	205,312,231	4.4	2023/10/31	1.15
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% NOV24	1,630,000	12,075.80	196,835,577	12,178.98	198,517,455	2.25	2024/11/15	1.11
24	オランダ	オランダ	国債証券	NETHERLANDS 1.75% JUL23	1,290,000	14,757.09	190,366,550	14,849.15	191,554,103	1.75	2023/7/15	1.07
25	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 6.0% NOV45 TBA	1,385,000	13,579.49	188,075,982	13,578.66	188,064,558	6	2045/11/1	1.06
26	カナダ	カナダ	国債証券	CANADA GOVT 5% JUN37	1,375,000	13,639.72	187,546,234	13,530.23	186,040,725	5	2037/6/1	1.04
27	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% NOV23	1,445,000	12,632.69	182,542,474	12,745.18	184,167,963	2.75	2023/11/15	1.03
28	イギリス	デンマーク	社債券	DANSKE BANK 1.25% EMTN	1,250,000	14,109.30	176,366,296	14,079.24	175,990,616	1.25	2021/6/11	0.99
29	イギリス	ニュージーランド	社債券	ASB BANK 1.5% EMTN	1,200,000	14,061.51	168,738,174	14,027.94	168,335,283	1.5	2018/11/1	0.94
30	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCI 6.0% NOV30 TBA	1,310,000	12,418.96	162,688,442	12,441.46	162,983,167	6	2030/11/1	0.91

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年10月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	19,730,000	2,711.62	535,002,902	2,693.44	531,417,130	10	2021/1/1	5.48
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	16,660,000	3,058.11	509,481,185	3,084.03	513,799,860	10	2017/1/1	5.30
3	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	13,400,000	2,923.18	391,706,627	2,941.62	394,178,230	4.378	2019/11/29	4.06
4	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	45,680,000	753.91	344,390,186	763.39	348,718,480	6.5	2022/6/9	3.59
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	13,468,000	2,589.03	348,690,803	2,565.70	345,549,548	10	2023/1/1	3.56
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	42,920,000	759.37	325,924,793	768.36	329,782,687	6.5	2021/6/10	3.40
7	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	31,157,000	927.77	289,067,303	939.79	292,810,480	10	2024/12/5	3.02
8	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25% JUL25	8,670,000	3,278.77	284,269,896	3,368.06	292,011,088	3.25	2025/7/25	3.01
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	28,300,000	860.94	243,648,567	872.51	246,920,596	8.5	2029/5/31	2.55
10	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN18 LTN	10,000,000	2,309.52	230,952,917	2,327.03	232,703,156	0	2018/1/1	2.40
11	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	27,041,100	781.18	211,240,157	785.35	212,369,710	7.75	2017/12/14	2.19
12	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	20,576,200	1,000.20	205,803,684	1,010.83	207,992,191	10	2036/11/20	2.14
13	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	18,391,667	1,032.91	189,970,521	1,050.65	193,233,634	10.5	2026/12/21	1.99
14	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% MAR17	4,602,226	4,024.17	185,201,490	4,057.08	186,716,059	9	2017/3/8	1.92
15	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 6.25% OCT15	5,345,000	3,222.99	172,268,912	3,210.64	171,609,173	6.25	2015/10/24	1.77
16	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.58% DEC27	45,150,000	345.88	156,165,614	360.56	162,795,079	3.58	2027/12/17	1.68
17	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	19,258,000,000	0.83	160,229,601	0.84	162,375,848	8.375	2024/3/15	1.67
18	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	17,410,336	872.56	151,916,975	889.88	154,932,167	8.75	2048/2/28	1.60
19	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	86,950,000	164.28	142,846,286	172.87	150,316,769	7.6	2021/4/14	1.55
20	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	19,340,103	761.82	147,337,510	775.15	149,915,145	7	2031/2/28	1.55
21	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	16,300,000,000	0.84	137,921,570	0.86	141,354,792	9	2029/3/15	1.46
22	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	20,257,809	672.84	136,304,040	686.75	139,121,666	6.25	2036/3/31	1.43
23	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUL21 FR53	16,042,000,000	0.84	135,905,867	0.85	136,715,474	8.25	2021/7/15	1.41
24	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.25% JUN17	38,900,000	345.87	134,546,311	345.73	134,490,495	3.25	2017/6/16	1.39
25	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	34,800,000	359.50	125,108,283	370.64	128,984,446	3.85	2025/12/12	1.33
26	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7.75% SEP30	3,210,000,000	3.72	119,659,940	3.91	125,752,963	7.75	2030/9/18	1.30
27	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	5,060,000	2,487.94	125,889,958	2,466.16	124,787,863	10	2025/1/1	1.29
28	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% DEC16 16/D	269,000,000	46.29	124,526,844	46.16	124,171,364	5.5	2016/12/22	1.28
29	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	13,900,000	819.24	113,875,455	822.79	114,368,246	7.75	2031/5/29	1.18
30	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.65% DEC21	29,670,000	355.18	105,382,570	358.61	106,402,411	3.65	2021/12/17	1.10

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年10月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	社債券	CHRYSLER 8.25%	200,000	13,048.91	26,097,825	12,768.25	25,536,512	8.25	2021/6/15	1.82
2	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7%	150,000	11,796.21	17,694,326	10,642.63	15,963,950	7	2020/8/15	1.14
3	アメリカ	フランス	社債券	ARCELORMITTAL MLT 22	125,000	12,763.33	15,954,170	11,466.48	14,333,105	7	2022/2/25	1.02
4	アメリカ	アメリカ	社債券	INTL LEASE 8.25%	100,000	14,203.21	14,203,216	14,037.63	14,037,630	8.25	2020/12/15	1.00
5	アメリカ	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP 7.995%	106,000	13,177.30	13,967,940	12,258.89	12,994,432	7.995	2036/6/1	0.92
6	アメリカ	アメリカ	社債券	ILFC E-CAP VAR 65 REGS N	100,000	11,924.00	11,924,007	11,129.07	11,129,073	6.25	2065/12/21	0.79
7	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 6.75%	87,000	12,598.94	10,961,086	12,111.91	10,537,362	6.75	2021/6/1	0.75
8	アメリカ	アメリカ	社債券	CLAIRE'S 9% REGS E	100,000	10,094.75	10,094,759	10,049.16	10,049,163	9	2019/3/15	0.71
9	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.125%	75,000	12,903.72	9,677,793	12,938.04	9,703,531	6.125	2022/12/15	0.69
10	アメリカ	アメリカ	社債券	CLEAR CHNL 6.5% M	80,000	12,244.98	9,795,984	12,107.23	9,685,785	6.5	2022/11/15	0.69
11	アメリカ	アメリカ	社債券	REYNOLDS GP 7.125%	79,000	12,328.97	9,739,888	12,139.86	9,590,496	7.125	2019/4/15	0.68
12	アメリカ	アメリカ	社債券	SM ENERGY 6.5% 21	81,000	12,328.97	9,986,468	11,596.67	9,393,306	6.5	2021/11/15	0.67
13	アメリカ	アメリカ	社債券	TCEH 11.5% REGS	215,000	7,124.40	15,317,474	4,364.63	9,383,968	0	2020/10/1	0.67
14	アメリカ	アメリカ	社債券	REYNOLDS GP 5.75%	75,000	12,268.97	9,201,733	12,162.18	9,121,640	5.75	2020/10/15	0.65
15	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5% 22	75,000	11,923.40	8,942,555	12,005.12	9,003,840	5	2022/8/15	0.64
16	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5.375%	70,000	12,567.75	8,797,427	12,549.75	8,784,828	5.375	2020/5/15	0.63
17	アメリカ	アメリカ	社債券	MGM RESORTS 6.625%	70,000	12,748.93	8,924,257	12,314.45	8,620,118	6.625	2021/12/15	0.61
18	アメリカ	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	60,000	13,725.65	8,235,394	13,646.82	8,188,094	7.5	2022/2/15	0.58
19	アメリカ	アメリカ	社債券	FIRST DATA 8.75% REGS	65,000	12,718.94	8,267,311	12,523.95	8,140,572	8.75	2022/1/15	0.58
20	アメリカ	アメリカ	社債券	HARLAND CLARKE9.75% REGS	65,000	12,508.95	8,130,823	12,373.96	8,043,080	9.75	2018/8/1	0.57
21	アメリカ	アメリカ	社債券	ALCOA INC 5.4%	65,000	12,545.43	8,154,533	11,951.24	7,768,309	5.4	2021/4/15	0.55
22	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.1%	60,000	12,812.53	7,687,519	12,911.28	7,746,770	6.1	2023/6/10	0.55
23	アメリカ	アメリカ	社債券	DELUXE CORP 6%	60,000	12,628.94	7,577,368	12,571.35	7,542,811	6	2020/11/15	0.54
24	アメリカ	アメリカ	社債券	LEVEL 3 6.125%	60,000	12,568.95	7,541,372	12,531.63	7,518,981	6.125	2021/1/15	0.53
25	アメリカ	アメリカ	社債券	REVLON MLT 21	62,000	11,819.01	7,327,789	11,786.61	7,307,703	5.75	2021/2/15	0.52
26	アメリカ	アメリカ	社債券	NOBLE ENERGY 5.875% 22	61,000	12,780.37	7,796,029	11,903.48	7,261,128	5.875	2022/6/1	0.52
27	アメリカ	アメリカ	社債券	CLEAR CHNL 7.625% H	59,000	12,388.96	7,309,490	12,087.91	7,131,868	7.625	2020/3/15	0.51
28	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 9% REGS	55,000	13,618.86	7,490,375	12,928.92	7,110,907	9	2018/11/15	0.51
29	アメリカ	アメリカ	社債券	GOODYEAR TIRE 7%	53,000	13,018.91	6,900,025	12,787.81	6,777,542	7	2022/5/15	0.48
30	アメリカ	アメリカ	社債券	DENALI 5.625% REGS	52,000	12,590.55	6,547,087	12,567.27	6,534,982	5.625	2020/10/15	0.46

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年10月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成27年10月9日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	34.64
特殊債券	24.55
社債券	37.10

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成27年10月9日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	93.03

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年10月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	-
		電気通信サービス	0.08
小計			0.08
新株予約権証券		-	0.00
社債券		-	94.10