有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	644,588,256	1.4548	937,747,108	1.4606	941,485,606	33.89
2	日本	親投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	671,697,993	1.4038	942,995,524	1.3784	925,868,513	33.33
3	日本	親投資信託受益証券	GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	450,987,033	2.0841	939,945,498	2.0456	922,539,074	33.21

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% FEB19	9,500,000	11,088.59	1,053,416,130	11,110.35	1,055,483,674	1.125	2019/2/28	7.67
2	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FED HOME LOAN BANK 5%	5,000,000	11,441.96	572,098,334	11,405.86	570,293,168	5	2017/11/17	4.14
3	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 3.75%	3,700,000	11,645.54	430,885,324	11,647.44	430,955,413	3.75	2019/3/27	3.13
4	ドイツ	ドイツ	国債証券	GERMANY BUND 0.25% FEB27	3,340,000	11,602.90	387,536,901	11,813.22	394,561,760	0.25	2027/2/15	2.87
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% DEC20	3,160,000	11,062.90	349,587,946	11,151.70	352,393,893	1.75	2020/12/31	2.56
6	オーストラリア	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA4.25% APR26 142	2,270,000	9,271.43	210,461,493	9,538.52	216,524,537	4.25	2026/4/21	1.57
7	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC40	1,050,000	20,161.47	211,695,505	20,595.75	216,255,430	4.25	2040/12/7	1.57
8	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	25,500,000	691.71	176,386,511	702.55	179,151,555	10	2024/12/5	1.30
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% FEB21	1,600,000	10,777.37	172,437,925	10,873.13	173,970,087	1.125	2021/2/28	1.26
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% OCT20	1,555,000	10,935.80	170,051,842	11,021.12	171,378,469	1.375	2020/10/31	1.24
11	フランス	フランス	国債証券	FRANCE OAT 0.25% NOV26	1,500,000	11,008.81	165,132,198	11,092.27	166,384,084	0.25	2026/11/25	1.21
12	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 4.75% SEP28	1,050,000	14,293.30	150,079,688	14,589.53	153,190,129	4.75	2028/9/1	1.11
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.5% FEB36	950,000	13,777.20	130,883,449	14,169.02	134,605,698	4.5	2036/2/15	0.98
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% NOV23	1,045,000	11,385.01	118,973,376	11,546.93	120,665,458	2.75	2023/11/15	0.88
15	カナダ	カナダ	社債券	NATL BK OF CANADA 0.5%	997,000	11,944.07	119,082,409	12,026.23	119,901,568	0.5	2022/1/26	0.87
16	イギリス	オーストラリア	社債券	WESTPAC 0.625% EMTN	984,000	12,032.60	118,400,794	12,071.73	118,785,894	0.625	2022/1/14	0.86
17	フランス	フランス	特殊債券	UNEDIC 0.25% EMTN	1,000,000	11,544.69	115,446,957	11,684.85	116,848,550	0.25	2023/11/24	0.85
18	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC55	450,000	23,719.69	106,738,616	24,397.24	109,787,599	4.25	2055/12/7	0.80
19	カナダ	カナダ	国債証券	CANADA GOVT 3.25% JUN21	1,200,000	9,016.42	108,197,078	9,052.64	108,631,753	3.25	2021/6/1	0.79
20	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 5.5% NOV22	730,000	14,388.90	105,039,001	14,520.92	106,002,788	5.5	2022/11/1	0.77
21	カナダ	カナダ	国債証券	CANADA GOVT 8% JUN27	765,000	12,984.15	99,328,807	13,170.75	100,756,279	8	2027/6/1	0.73
22	ニュージーランド	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOV2.75%0437	1,497,000	6,359.76	95,205,618	6,694.94	100,223,379	2.75	2037/4/15	0.73
23	イタリア	イタリア	社債券	BANCA POPOLARE 0.5%	800,000	11,669.41	93,355,302	11,690.39	93,523,163	0.5	2020/2/3	0.68
24	カナダ	カナダ	地方債証券	ONTARIO 2.6%	1,090,000	8,406.78	91,633,925	8,548.93	93,183,359	2.6	2025/6/2	0.68
25	オーストラリア	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA5.75% MAY21 124	950,000	9,515.27	90,395,076	9,610.13	91,296,237	5.75	2021/5/15	0.66
26	イギリス	カナダ	社債券	RBC 0.875% REGS	700,000	12,155.19	85,086,373	12,238.41	85,668,936	0.875	2022/6/17	0.62
27	イギリス	カナダ	社債券	BANK OF MONTREAL FLT	600,000	13,794.86	82,769,168	13,794.17	82,765,031	0.54713	2018/1/29	0.60
28	アメリカ	アメリカ	社債券	CITIGROUP 1.75%	720,000	11,121.38	80,073,955	11,125.61	80,104,442	1.75	2018/5/1	0.58
29	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 2% DEC25	650,000	11,604.69	75,430,528	11,842.10	76,973,695	2	2025/12/1	0.56
30	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 2% SEP25	500,000	14,906.96	74,534,838	15,042.53	75,212,666	2	2025/9/7	0.55

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	22,040,000	3,591.43	791,551,646	3,654.38	805,427,040	10	2021/1/1	11.18
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	11,468,000	3,555.36	407,728,733	3,643.33	417,817,437	10	2023/1/1	5.80
3	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	35,152,000,000	0.91	322,170,613	0.93	329,198,200	9	2029/3/15	4.57
4	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	39,180,000	580.70	227,520,822	586.31	229,717,504	6.5	2022/6/9	3.19
5	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% SEP22	6,108,000	3,164.18	193,268,707	3,182.34	194,377,584	5.75	2022/9/23	2.70
6	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	1,560,000	10,838.20	169,075,939	10,999.50	171,592,316	6	2022/8/15	2.38
7	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,610,000	3,537.98	163,101,197	3,637.66	167,696,234	10	2025/1/1	2.33
8	アルゼンチン	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE GOVT18.2%OCT21	19,270,000	819.13	157,846,940	800.85	154,325,310	18.2	2021/10/3	2.14
9	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	4,150,000	3,520.39	146,096,342	3,630.44	150,663,562	10	2027/1/1	2.09
10	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	25,020,000	584.75	146,305,896	588.89	147,341,496	6.5	2021/6/10	2.04
11	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875% FEB35 2035	19,086,398	770.95	147,147,912	753.64	143,844,298	8.875	2035/2/28	2.00
12	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 0% OCT18 1018	5,300,000	2,712.00	143,736,159	2,713.25	143,802,772	0	2018/10/25	2.00
13	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	5,630,000	2,557.20	143,970,495	2,554.18	143,800,852	4.378	2019/11/29	2.00
14	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	21,510,000	642.61	138,227,386	659.12	141,777,063	8.5	2029/5/31	1.97
15	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6% NOV23 23/A	301,930,000	45.89	138,573,416	45.89	138,572,372	6	2023/11/24	1.92
16	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3% JUN24 24/B	354,800,000	37.82	134,201,223	38.38	136,198,862	3	2024/6/26	1.89
17	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 1.75% JUL21 0721	5,070,000	2,667.31	135,232,870	2,686.30	136,195,784	1.75	2021/7/25	1.89
18	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	21,900,000	602.61	131,973,240	619.52	135,675,261	7.75	2031/5/29	1.88
19	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 10% JUL24	2,781,300,000	4.55	126,645,895	4.68	130,214,086	10	2024/7/24	1.81
20	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	16,607,300	730.24	121,273,297	750.72	124,675,435	10	2036/11/20	1.73
21	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	33,900,000	349.73	118,560,869	353.58	119,864,216	3.85	2025/12/12	1.66
22	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUL21 FR53	12,780,000,000	0.86	110,893,542	0.87	112,332,060	8.25	2021/7/15	1.56
23	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% OCT21 1021	3,400,000	3,134.30	106,566,356	3,147.71	107,022,174	5.75	2021/10/25	1.48
24	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.05% JAN28 6212	57,300,000	183.42	105,103,674	182.53	104,592,326	7.05	2028/1/19	1.45
25	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	11,298,000,000	0.87	99,206,110	0.89	101,021,608	8.375	2024/3/15	1.40
26	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT6.35% AUG28 GDN	2,540,000	3,466.71	88,054,486	3,555.18	90,301,584	6.35	2028/8/12	1.25
27	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	15,241,256	585.82	89,286,504	569.85	86,853,760	6.25	2036/3/31	1.21
28	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.7% FEB21	2,830,000	2,935.81	83,083,430	2,953.46	83,583,004	10.7	2021/2/17	1.16
29	アメリカ	インドネシア	国債証券	INDNSA 4.75% JAN26 REGS	670,000	11,692.90	78,342,477	11,847.46	79,377,985	4.75	2026/1/8	1.10
30	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 7.875% APR19 FR69	8,500,000,000	0.85	72,697,338	0.85	72,952,236	7.875	2019/4/15	1.01

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP 7.995%	133,000	10,682.57	14,207,820	11,081.82	14,738,827	7.995	2036/6/1	1.43
2	アメリカ	アメリカ	社債券	ILFC E-CAP VAR 65 REGS N	100,000	9,917.27	9,917,270	10,655.49	10,655,494	4.91	2065/12/21	1.03
3	アメリカ	フランス	社債券	ARCELORMITTAL MLT 22	73,000	12,650.40	9,234,797	12,645.96	9,231,557	7	2022/2/25	0.89
4	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 6.75%	67,000	12,125.56	8,124,126	12,031.54	8,061,133	6.75	2021/6/1	0.78
5	アメリカ	アメリカ	社債券	BUMBLE BEE 9% REGS	72,000	11,129.07	8,012,931	11,120.60	8,006,834	9	2017/12/15	0.78
6	アメリカ	アメリカ	社債券	MGM RESORTS 6.625%	60,000	12,522.94	7,513,769	12,350.56	7,410,340	6.625	2021/12/15	0.72
7	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5% 22	60,000	11,630.28	6,978,170	11,687.44	7,012,468	5	2022/8/15	0.68
8	アメリカ	アメリカ	社債券	REVLON MLT 21	62,000	11,239.16	6,968,282	11,104.55	6,884,825	5.75	2021/2/15	0.67
9	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 9% REGS	55,000	12,299.08	6,764,497	12,127.48	6,670,116	9	2018/11/15	0.65
10	アメリカ	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC 9.25% REGS	54,000	12,173.72	6,573,813	12,202.03	6,589,097	9.25	2023/5/15	0.64
11	アメリカ	アメリカ	社債券	EP NRG/EVRST 9.375%	61,000	11,031.43	6,729,175	10,603.23	6,467,974	9.375	2020/5/1	0.63
12	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7.25%	50,000	11,917.88	5,958,942	12,064.97	6,032,486	7.25	2021/9/15	0.58
13	アメリカ	アメリカ	社債券	WEATHERFORD 7%	56,000	9,594.23	5,372,772	10,687.25	5,984,861	7	2038/3/15	0.58
14	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7%	50,000	11,901.95	5,950,975	11,943.29	5,971,645	7	2020/8/15	0.58
15	アメリカ	アメリカ	社債券	JB POINDEXTER 9% REGS	50,000	11,783.72	5,891,862	11,643.21	5,821,605	9	2022/4/1	0.56
16	アメリカ	アメリカ	社債券	CNG HOLDINGS 9.375% REGS	57,000	9,694.40	5,525,813	10,155.95	5,788,893	9.375	2020/5/15	0.56
17	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 6.25%	50,000	11,532.00	5,766,001	11,385.13	5,692,569	6.25	2017/12/1	0.55
18	アメリカ	アメリカ	社債券	HEXION 6.625%	54,000	9,864.89	5,327,045	10,362.65	5,595,834	6.625	2020/4/15	0.54
19	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.1%	45,000	11,717.19	5,272,739	11,831.74	5,324,287	6.1	2023/6/10	0.52
20	アメリカ	アメリカ	社債券	JBS USA 7.25% REGS C	44,000	11,533.00	5,074,522	11,410.32	5,020,541	7.25	2021/6/1	0.49
21	アメリカ	アメリカ	社債券	SUPERVALU INC 7.75%	45,000	11,351.93	5,108,370	11,065.78	4,979,601	7.75	2022/11/15	0.48
22	アメリカ	アメリカ	社債券	DYNEGY 5.875%	48,000	9,890.75	4,747,560	10,156.28	4,875,018	5.875	2023/6/1	0.47
23	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 8% 31	37,000	13,168.46	4,872,331	13,092.57	4,844,254	8	2031/11/1	0.47
24	アメリカ	アメリカ	社債券	NRG ENERGY 6.625%	42,000	11,261.56	4,729,856	11,329.53	4,758,404	6.625	2023/3/15	0.46
25	アメリカ	アメリカ	社債券	QEP RESOURCES 5.375%	43,000	11,185.12	4,809,602	10,947.77	4,707,543	5.375	2022/10/1	0.46
26	アメリカ	アメリカ	社債券	ADT CORP 4.125% 23	44,000	10,665.40	4,692,780	10,698.39	4,707,293	4.125	2023/6/15	0.46
27	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 8.75%	35,000	12,553.48	4,393,718	13,354.66	4,674,132	8.75	2032/3/15	0.45
28	アメリカ	アメリカ	社債券	CVR PARTNERS 9.25% REGS	41,000	11,602.09	4,756,857	11,335.10	4,647,393	9.25	2023/6/15	0.45
29	アメリカ	アメリカ	社債券	ENDO 5.75% REGS	45,000	10,056.55	4,525,451	10,175.34	4,578,904	5.75	2022/1/15	0.44
30	アメリカ	アメリカ	社債券	SINCLAIR TV 5.375%	40,000	11,394.05	4,557,620	11,360.84	4,544,338	5.375	2021/4/1	0.44

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.42

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成29年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	38.53
地方債証券	0.96
特殊債券	8.77
社債券	32.67

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成29年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	94.65

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	公益事業	0.04
		電気通信サービス	0.02
小計			0.06
社債券		-	94.52