有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年4月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	240,069,207	2.5654	615,873,575	2.7124	651,163,717	33.86
2	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	360,755,221	1.6499	595,210,082	1.7748	640,268,366	33.29
3	日本	親投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	368,782,904	1.6597	612,069,009	1.7200	634,306,594	32.98

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年4月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.01% MAY28INBK	25,000,000	1,968.11	492,028,753	1,974.69	493,672,780	3.01	2028/5/13	6.51
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.25% APR23	3,050,000	12,240.10	373,323,077	12,179.77	371,483,150	0.25	2023/4/15	4.90
3	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 1.75% AUG41	3,290,000	11,060.63	363,894,941	10,288.10	338,478,803	1.75	2041/8/15	4.46
4	フランス	フランス	国債証券	FRANCE OAT 0% FEB23	2,350,000	13,533.99	318,048,828	13,503.18	317,324,962	0	2023/2/25	4.18
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.875% FEB29	2,570,000	12,070.76	310,218,606	11,711.69	300,990,548	1.875	2029/2/28	3.97
6	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.75% FEB32 INBK	13,000,000	1,928.57	250,714,202	1,946.55	253,051,688	2.75	2032/2/17	3.34
7	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 2.5% MAY52 TBA	1,780,000	11,576.29	206,058,126	11,558.89	205,748,264	2.5	2052/5/1	2.71
8	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 0.95% JUN32	1,300,000	12,541.98	163,045,758	11,793.56	153,316,381	0.95	2032/6/1	2.02
9	フランス	フランス	国債証券	FRANCE OAT 0% MAY32	1,200,000	12,577.49	150,929,904	11,886.51	142,638,170	0	2032/5/25	1.88
10	アメリカ	アメリカ	特殊債券	G2SF 3.0% MAY52 TBA	1,130,000	12,094.66	136,669,769	12,057.91	136,254,492	3	2052/5/1	1.80
11	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 1.75% APR32 0432	4,643,000	2,188.84	101,628,283	2,022.01	93,882,045	1.75	2032/4/25	1.24
12	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 3.0% MAY52 TBA	770,000	11,934.61	91,896,521	11,905.11	91,669,395	3	2052/5/1	1.21
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.25% NOV26	720,000	12,021.24	86,552,978	11,579.20	83,370,244	1.25	2026/11/30	1.10
14	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2% AUG51	740,000	11,419.62	84,505,243	10,614.99	78,550,944	2	2051/8/15	1.04
15	ドイツ	ドイツ	国債証券	GERMANY BUND 0% AUG50	720,000	12,029.34	86,611,284	10,777.21	77,595,913	0	2050/8/15	1.02
16	ドイツ	ドイツ	国債証券	GERMANY BUND 0% FEB32	540,000	12,660.08	68,364,439	12,581.12	67,938,069	0	2032/2/15	0.90
17	香港	中国	国債証券	CHINA GOVT 4.29% MAY29	3,000,000	2,136.54	64,096,330	2,112.41	63,372,355	4.29	2029/5/22	0.84
18	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL POOL NO FM9973	499,840.2	12,315.17	61,556,175	11,991.37	59,937,723	3	2051/8/1	0.79
19	アメリカ	イタリア	国債証券	ITALY 2.375% OCT24	480,000	12,364.14	59,347,897	12,125.35	58,201,701	2.375	2024/10/17	0.77
20	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	10,000,000	589.23	58,923,705	581.06	58,106,277	7.75	2031/5/29	0.77
21	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FN BF0263	464,113.43	13,009.09	60,376,938	12,457.22	57,815,661	3.5	2058/5/1	0.76
22	イギリス	ニュージーランド	社債券	ASB FIN 0.75% EMTN	430,000	13,600.97	58,484,208	13,305.99	57,215,792	0.75	2025/10/9	0.75
23	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 0.25% JUL31	400,000	14,412.09	57,648,378	14,152.35	56,609,429	0.25	2031/7/31	0.75
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 2.25% FEB52	500,000	12,023.72	60,118,614	11,280.36	56,401,819	2.25	2052/2/15	0.74
25	スペイン	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 0.7% APR32	440,000	12,883.36	56,686,819	12,259.77	53,943,030	0.7	2032/4/30	0.71
26	ドイツ	カナダ	国債証券	CANADA GOVT 5% JUN37	410,000	13,416.78	55,008,809	12,740.09	52,234,391	5	2037/6/1	0.69
27	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC40	232,541.22	22,759.44	52,925,097	22,117.79	51,432,982	4.25	2040/12/7	0.68
28	シンガポール	韓国	特殊債券	KOREA HOUSING 0.01% REGS	380,000	13,296.85	50,528,036	13,079.61	49,702,548	0.01	2025/2/5	0.66
29	イギリス	シンガポール	社債券	OVERSEA-CHINESE VAR REGS	420,000	11,860.19	49,812,824	11,597.39	48,709,038	1.832	2030/9/10	0.64
30	スペイン	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 0% APR23	360,000	13,517.98	48,664,750	13,498.21	48,593,567	0	2023/4/30	0.64

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年4月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.68% MAY30INBK	28,000,000	1,906.71	533,879,193	1,920.98	537,875,692	2.68	2030/5/21	8.46
2	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.85% JUN27INBK	25,500,000	1,959.16	499,585,975	1,964.39	500,919,461	2.85	2027/6/4	7.88
3	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.27% NOV30INBK	16,500,000	2,001.42	330,235,876	2,014.19	332,342,410	3.27	2030/11/19	5.23
4	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.07% 2005	15,000,000	1,927.53	289,130,313	1,941.72	291,258,158	3.07	2030/3/10	4.58
5	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	35,000,000	565.07	197,774,836	556.80	194,881,547	5.75	2026/3/5	3.07
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	31,754,000	613.39	194,776,133	609.88	193,662,870	8	2023/12/7	3.05
7	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.02% OCT25INBK	9,500,000	1,978.24	187,933,628	1,980.52	188,150,315	3.02	2025/10/22	2.96
8	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	29,010,000	614.35	178,223,041	614.38	178,231,963	6.5	2022/6/9	2.80
9	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.81% SEP50INBK	8,000,000	2,050.09	164,007,949	2,076.08	166,086,926	3.81	2050/9/14	2.61
10	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG28 NTNB	1,570,000	10,152.92	159,400,924	10,575.35	166,033,010	6	2028/8/15	2.61
11	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.23% 2003	8,000,000	1,973.61	157,889,191	1,979.29	158,343,505	3.23	2025/1/10	2.49
12	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875% FEB35 2035	20,300,000	738.33	149,882,871	756.19	153,507,471	8.875	2035/2/28	2.41
13	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	16,714,951	902.46	150,846,973	914.41	152,844,390	10.5	2026/12/21	2.40
14	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	5,590,000	2,468.14	137,969,405	2,541.25	142,056,122	10	2027/1/1	2.23
15	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	5,440,000	2,527.06	137,472,211	2,576.14	140,142,287	10	2025/1/1	2.20
16	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	22,410,000	619.22	138,768,966	610.41	136,793,759	8.5	2029/5/31	2.15
17	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.48% MAR23	3,700,000	2,980.59	110,281,943	2,967.83	109,809,711	3.48	2023/3/15	1.73
18	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.03% MAR26INBK	5,500,000	1,979.62	108,879,463	1,982.39	109,031,673	3.03	2026/3/11	1.72
19	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 5.5% APR26 FR86	12,600,000,000	0.85	108,106,438	0.85	108,311,238	5.5	2026/4/15	1.70
20	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	10,810,000,000	0.92	100,031,416	0.91	99,412,262	8.375	2024/3/15	1.56
21	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	12,110,000	679.76	82,320,007	701.34	84,933,163	7	2031/2/28	1.34
22	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	550,000,000	14.38	79,115,062	14.37	79,070,280	4.5	2026/3/1	1.24
23	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.45% 1915	3,700,000	1,979.38	73,237,111	1,989.96	73,628,764	3.45	2029/9/20	1.16
24	チェコ	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 1.75% 138	15,300,000	460.46	70,450,781	442.25	67,665,353	1.75	2032/6/23	1.06
25	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.42% 1908	3,400,000	1,979.60	67,306,643	1,983.80	67,449,239	3.42	2024/7/2	1.06
26	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.75% FEB23 2023	7,800,000	855.12	66,699,386	853.75	66,592,843	7.75	2023/2/28	1.05
27	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 10.5% AUG30 FR52	6,191,000,000	1.06	65,847,252	1.06	65,906,884	10.5	2030/8/15	1.04
28	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	6,910,000,000	0.93	64,686,215	0.93	64,757,701	8.25	2036/5/15	1.02
29	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.498% APR30	2,080,000	3,096.89	64,415,478	3,024.75	62,914,804	4.498	2030/4/15	0.99
30	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 8.5% JAN37 2037	8,445,658	695.07	58,703,296	718.93	60,718,957	8.5	2037/1/31	0.96

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年4月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	社債券	CCO HLDGS 4.75% REGS	181,000	12,538.07	22,693,907	11,664.48	21,112,716	4.75	2030/3/1	3.24
2	アメリカ	アメリカ	社債券	HCA 5.625%	112,000	14,091.63	15,782,631	13,088.56	14,659,192	5.625	2028/9/1	2.25
3	アメリカ	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS 5.25%	110,000	12,753.21	14,028,538	12,233.54	13,456,901	5.25	2024/6/1	2.07
4	アメリカ	アメリカ	社債券	TARGA RESCS 5.5%	90,000	13,204.43	11,883,989	12,700.97	11,430,880	5.5	2030/3/1	1.76
5	アメリカ	アメリカ	社債券	FORD MOTOR 3.25%	100,000	11,945.73	11,945,735	10,589.49	10,589,492	3.25	2032/2/12	1.63
6	アメリカ	アメリカ	社債券	NEWELL BRANDS MLT	85,000	13,282.79	11,290,372	12,287.39	10,444,286	4.45	2026/4/1	1.60
7	アメリカ	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETRO 8.5%	70,000	15,007.18	10,505,030	14,441.83	10,109,286	8.5	2027/7/15	1.55
8	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7.625%	75,000	14,143.87	10,607,905	13,461.91	10,096,436	7.625	2025/2/15	1.55
9	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 5.75%	78,000	13,794.66	10,759,837	12,939.76	10,093,020	5.75	2025/11/20	1.55
10	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7.625% 26	72,000	14,563.52	10,485,735	13,738.46	9,891,692	7.625	2026/3/1	1.52
11	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 5.875% 24	80,000	12,630.41	10,104,334	12,160.01	9,728,012	5.875	2024/11/15	1.49
12	アメリカ	アメリカ	社債券	CENTENE 4.625%	80,000	13,079.77	10,463,820	12,107.90	9,686,320	4.625	2029/12/15	1.49
13	アメリカ	アメリカ	社債券	FREEPORT-MC 5%	70,000	12,895.45	9,026,817	12,636.36	8,845,452	5	2027/9/1	1.36
14	アメリカ	アメリカ	社債券	MGM RESORTS 5.75%	70,000	13,224.85	9,257,400	12,480.13	8,736,096	5.75	2025/6/15	1.34
15	アメリカ	アメリカ	社債券	TRIMAS 4.125% REGS	75,000	12,395.21	9,296,413	11,270.33	8,452,753	4.125	2029/4/15	1.30
16	アメリカ	アメリカ	社債券	WESTERN GAS 4.75%	65,000	13,401.75	8,711,140	12,603.06	8,191,989	4.75	2028/8/15	1.26
17	アメリカ	アメリカ	社債券	FORD MOTOR 9.625%	50,000	16,061.75	8,030,876	15,793.37	7,896,688	9.625	2030/4/22	1.21
18	アメリカ	アメリカ	社債券	CDW 4.25%	62,000	12,717.31	7,884,737	12,010.72	7,446,649	4.25	2028/4/1	1.14
19	アメリカ	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS 5.5% F	55,000	12,836.77	7,060,227	12,647.00	6,955,853	5.5	2027/5/15	1.07
20	アメリカ	アメリカ	社債券	SW ENERGY 5.375%	55,000	12,993.86	7,146,625	12,433.83	6,838,611	5.375	2030/3/15	1.05
21	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FIN 7.125%	51,000	13,878.96	7,078,272	12,990.64	6,625,230	7.125	2026/3/15	1.02
22	アメリカ	アメリカ	社債券	CLEAR CHNL 5.125% REGS	53,000	12,703.94	6,733,093	12,086.60	6,405,902	5.125	2027/8/15	0.98
23	アメリカ	アメリカ	社債券	SCOTTS MIRACLE 5.25%	50,000	12,672.25	6,336,129	12,436.19	6,218,095	5.25	2026/12/15	0.95
24	アメリカ	アメリカ	社債券	OVINTIV 5.375%	45,000	13,617.76	6,127,995	13,019.11	5,858,603	5.375	2026/1/1	0.90
25	アメリカ	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS 4.875%	45,000	12,866.36	5,789,863	12,314.38	5,541,472	4.875	2028/1/15	0.85
26	アメリカ	アメリカ	社債券	CENTRAL GARDEN 5.125%	45,000	12,907.21	5,808,245	12,063.33	5,428,501	5.125	2028/2/1	0.83
27	アメリカ	アメリカ	社債券	CARNIVALCORP 9.875% REGS	40,000	14,000.65	5,600,260	13,530.99	5,412,396	9.875	2027/8/1	0.83
28	アメリカ	アメリカ	社債券	TELEFLEX 4.625%	40,000	12,702.95	5,081,183	12,342.11	4,936,844	4.625	2027/11/15	0.76
29	アメリカ	アメリカ	社債券	SPECTRUM BR 5% REGS	42,000	12,945.83	5,437,250	11,616.94	4,879,118	5	2029/10/1	0.75
30	アメリカ	アメリカ	社債券	CLEVELAND 4.875% REGS	40,000	12,794.93	5,117,974	11,934.96	4,773,986	4.875	2031/3/1	0.73

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2022年4月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2022年4月8日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	49.46
地方債証券	1.01
特殊債券	12.73
社債券	27.56

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2022年4月8日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	81.52
特殊債券	9.29
社債券	0.68

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2022年4月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	0.40
		金融	0.22
		エネルギー	0.12
小計			0.74
新株予約権証券		-	0.03
新株予約権付社債券等		-	0.26
社債券		-	92.69

(注)株式には優先証券を含みます。