有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	434,881,226	2.0449	889,289,466	2.1516	935,690,445	34.19
2	日本	親投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	621,079,386	1.4398	894,230,541	1.4740	915,471,014	33.45
3	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	577,796,228	1.5479	894,371,105	1.5522	896,855,305	32.77

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% FEB19	5,810,000	11,257.95	654,087,383	11,225.78	652,218,202	1.125	2019/2/28	5.17
2	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FED HOME LOAN BANK 5%	5,000,000	11,356.05	567,802,980	11,321.38	566,069,295	5	2017/11/17	4.49
3	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 3.75%	3,700,000	11,697.72	432,815,729	11,641.45	430,733,841	3.75	2019/3/27	3.42
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% MAY22	3,145,000	11,341.18	356,680,403	11,185.26	351,776,535	1.75	2022/5/31	2.79
5	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 3.0% NOV47 TBA	3,000,000	11,288.33	338,649,994	11,268.12	338,043,881	3	2047/11/1	2.68
6	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FGLMC 3.5% NOV47 TBA	2,650,000	11,605.47	307,544,972	11,588.95	307,107,284	3.5	2047/11/1	2.44
7	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCI 3.0% NOV32 TBA	2,620,000	11,571.99	303,186,269	11,558.55	302,834,115	3	2032/11/1	2.40
8	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% NOV47 TBA	2,450,000	12,089.98	296,204,663	12,077.52	295,899,255	4.5	2047/11/1	2.35
9	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% DEC20	2,460,000	11,388.76	280,163,496	11,288.33	277,692,994	1.75	2020/12/31	2.20
10	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 4.0% NOV47 TBA	2,250,000	11,853.89	266,712,637	11,836.32	266,317,357	4	2047/11/1	2.11
11	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC27	1,150,000	18,869.45	216,998,762	18,887.40	217,205,108	4.25	2027/12/7	1.72
12	オーストラリア	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA4.25% APR26 142	2,070,000	9,943.64	205,833,500	9,770.70	202,253,598	4.25	2026/4/21	1.60
13	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC40	925,000	21,615.73	199,945,591	21,172.10	195,841,969	4.25	2040/12/7	1.55
14	アメリカ	アメリカ	特殊債券	G2SF 3.5% NOV47 TBA	1,400,000	11,716.46	164,030,562	11,699.47	163,792,582	3.5	2047/11/1	1.30
15	ルクセンブルク	国際機関	特殊債券	EFSF 0.75% EMTN	1,030,000	13,365.89	137,668,718	13,273.19	136,713,898	0.75	2027/5/3	1.08
16	カナダ	カナダ	社債券	NATL BK OF CANADA 0.5%	997,000	13,505.74	134,652,239	13,469.19	134,287,829	0.5	2022/1/26	1.07
17	フランス	フランス	特殊債券	UNEDIC 0.25% EMTN	1,000,000	13,399.00	133,990,026	13,317.02	133,170,284	0.25	2023/11/24	1.06
18	イギリス	オーストラリア	社債券	WESTPAC 0.625% EMTN	984,000	13,565.86	133,488,105	13,519.11	133,028,107	0.625	2022/1/14	1.06
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% OCT20	1,185,000	11,261.90	133,453,574	11,176.45	132,440,980	1.375	2020/10/31	1.05
20	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 2.2% JUN27	950,000	13,293.58	126,289,090	13,354.90	126,871,582	2.2	2027/6/1	1.01
21	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 5.5% NOV22	730,000	16,350.47	119,358,431	16,237.10	118,530,902	5.5	2022/11/1	0.94
22	アメリカ	アメリカ	特殊債券	G2SF 3.0% NOV47 TBA	1,000,000	11,423.99	114,239,975	11,412.54	114,125,411	3	2047/11/1	0.91
23	カナダ	カナダ	国債証券	CANADA GOVT 3.25% JUN21	1,200,000	9,518.72	114,224,661	9,489.50	113,874,090	3.25	2021/6/1	0.90
24	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCI 4.5% NOV32 TBA	985,000	11,524.42	113,515,581	11,488.98	113,166,464	4.5	2032/11/1	0.90
25	イタリア	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO 0.5%	800,000	13,362.71	106,901,733	13,356.88	106,855,118	0.5	2020/2/3	0.85
26	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC55	430,000	26,472.73	113,832,742	24,740.70	106,385,025	4.25	2055/12/7	0.84
27	スペイン	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 1.5% APR27	750,000	13,176.78	98,825,887	13,152.94	98,647,107	1.5	2027/4/30	0.78
28	カナダ	カナダ	地方債証券	ONTARIO 2.6%	1,090,000	9,004.46	98,148,625	8,959.33	97,656,765	2.6	2025/6/2	0.77
29	イギリス	カナダ	社債券	RBC 0.875% REGS	700,000	13,720.54	96,043,798	13,687.43	95,812,046	0.875	2022/6/17	0.76
30	フランス	フランス	国債証券	FRANCE OAT 1% MAY27	700,000	13,540.17	94,781,210	13,589.03	95,123,277	1	2027/5/25	0.75

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	23,250,000	3,721.43	865,233,249	3,742.06	870,030,031	10	2021/1/1	8.20
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	15,168,000	3,709.28	562,624,252	3,713.24	563,225,027	10	2023/1/1	5.31
3	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	92,980,000	598.41	556,402,325	594.81	553,062,891	6.5	2022/6/9	5.21
4	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	4,080,000	11,427.09	466,225,573	11,462.98	467,689,952	6	2022/8/15	4.41
5	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	47,152,000,000	0.97	457,781,682	0.96	453,408,069	9	2029/3/15	4.27
6	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JUL18 LTN	9,980,000	3,342.04	333,536,354	3,369.57	336,284,048	0	2018/7/1	3.17
7	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL26 0726	9,920,000	2,943.42	291,988,241	2,865.00	284,208,238	2.5	2026/7/25	2.68
8	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	29,262,921	921.59	269,686,249	905.32	264,923,517	10.5	2026/12/21	2.50
9	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	124,308,000	197.83	245,930,027	196.90	244,772,471	7.75	2026/9/16	2.31
10	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	36,510,000	683.30	249,474,729	667.70	243,778,687	8.5	2029/5/31	2.30
11	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	26,468,000,000	0.92	244,677,894	0.90	239,484,555	8.25	2036/5/15	2.26
12	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 5% NOV18	5,280,000,000	3.81	201,365,217	3.81	201,597,168	5	2018/11/21	1.90
13	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875% FEB35 2035	25,086,398	774.80	194,371,543	760.07	190,676,046	8.875	2035/2/28	1.80
14	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.5% JAN20	6,000,000	2,994.31	179,658,720	2,951.10	177,066,084	10.5	2020/1/15	1.67
15	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,610,000	3,687.94	170,014,265	3,699.29	170,537,348	10	2025/1/1	1.61
16	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	6,230,000	2,729.97	170,077,607	2,725.54	169,801,688	4.378	2019/11/29	1.60
17	アルゼンチン	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE GOVT18.2%OCT21	23,270,000	721.98	168,004,758	678.92	157,986,224	18.2	2021/10/3	1.49
18	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	24,800,000	644.18	159,758,367	629.74	156,177,633	7.75	2031/5/29	1.47
19	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 4% OCT23	4,800,000	3,291.38	157,986,352	3,244.11	155,717,744	4	2023/10/25	1.47
20	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.882% MAR22	4,700,000	2,706.77	127,218,431	2,696.81	126,750,277	3.882	2022/3/10	1.19
21	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	16,607,300	784.45	130,277,140	762.86	126,691,126	10	2036/11/20	1.19
22	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 11% MAR22	4,000,000	3,083.35	123,334,007	2,993.70	119,748,136	11	2022/3/2	1.13
23	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.2% SEP21	4,164,426	2,895.77	120,592,601	2,823.53	117,584,185	9.2	2021/9/22	1.11
24	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.7% FEB21	3,770,000	3,032.04	114,308,104	2,992.91	112,832,791	10.7	2021/2/17	1.06
25	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	18,600,000	566.46	105,362,167	555.93	103,403,665	5.75	2026/3/5	0.97
26	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 3.25% JUL25 0725	3,300,000	3,143.93	103,749,715	3,069.65	101,298,734	3.25	2025/7/25	0.95
27	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 10% JUL24	2,191,300,000	4.59	100,684,411	4.58	100,525,366	10	2024/7/24	0.95
28	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.25% JAN20 R207	12,003,000	817.08	98,074,828	813.58	97,654,343	7.25	2020/1/15	0.92
29	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	23,900,000	381.53	91,185,913	379.94	90,807,046	3.85	2025/12/12	0.86
30	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% FEB21	490,000,000	18.43	90,349,453	18.35	89,954,434	4.5	2021/2/28	0.85

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	社債券	LEVEL 3 5.375% 24	107,000	11,876.54	12,707,899	11,656.56	12,472,525	5.375	2024/1/15	1.19
2	アメリカ	アメリカ	社債券	ILFC E-CAP VAR 65 REGS N	100,000	10,810.86	10,810,865	10,684.01	10,684,010	4.61	2065/12/21	1.02
3	アメリカ	カナダ	社債券	GW HONOS 8.75% REGS	65,000	11,817.92	7,681,651	12,149.89	7,897,429	8.75	2025/5/15	0.76
4	アメリカ	アメリカ	社債券	SUMMIT MATE 5.125% REGS	67,000	11,556.88	7,743,113	11,557.90	7,743,793	5.125	2025/6/1	0.74
5	アメリカ	アメリカ	社債券	MGM RESORTS 6.625%	60,000	12,614.23	7,568,542	12,719.32	7,631,597	6.625	2021/12/15	0.73
6	アメリカ	アメリカ	社債券	US CONCRETE 6.375%	61,000	11,862.80	7,236,310	12,234.46	7,463,021	6.375	2024/6/1	0.71
7	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 6.75%	58,000	12,352.85	7,164,658	12,403.60	7,194,088	6.75	2021/6/1	0.69
8	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.1%	55,000	12,393.22	6,816,275	12,531.20	6,892,163	6.1	2023/6/10	0.66
9	アメリカ	アメリカ	社債券	CVR PARTNERS 9.25% REGS	56,000	11,786.57	6,600,483	12,107.60	6,780,258	9.25	2023/6/15	0.65
10	アメリカ	アメリカ	社債券	ALBERTSONS 6.625%	60,000	11,003.02	6,601,815	10,641.72	6,385,033	6.625	2024/6/15	0.61
11	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5% 22	50,000	12,094.63	6,047,319	12,234.46	6,117,230	5	2022/8/15	0.59
12	アメリカ	アメリカ	社債券	ULTRA RESCS 6.875% REGS	53,000	11,345.48	6,013,108	11,402.85	6,043,514	6.875	2022/4/15	0.58
13	アメリカ	アメリカ	社債券	JB POINDEXTER 9% REGS	50,000	11,826.60	5,913,304	11,839.80	5,919,900	9	2022/4/1	0.57
14	アメリカ	アメリカ	社債券	SUPERVALU INC 7.75%	55,000	10,923.51	6,007,933	10,627.63	5,845,198	7.75	2022/11/15	0.56
15	アメリカ	アメリカ	社債券	CORTES NP 9.25% REGS	45,000	12,414.80	5,586,659	12,713.68	5,721,160	9.25	2024/10/15	0.55
16	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 6.25%	50,000	11,445.70	5,722,852	11,338.01	5,669,009	6.25	2017/12/1	0.54
17	アメリカ	アメリカ	社債券	CNG HOLDINGS 9.375% REGS	57,000	9,962.12	5,678,409	9,922.88	5,656,042	9.375	2020/5/15	0.54
18	アメリカ	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC 9.25% REGS	44,000	12,276.66	5,401,734	12,474.07	5,488,593	9.25	2023/5/15	0.53
19	アメリカ	アメリカ	社債券	DYNEGY 5.875%	48,000	10,452.06	5,016,990	11,360.57	5,453,074	5.875	2023/6/1	0.52
20	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 8% 31	37,000	13,703.60	5,070,335	14,686.98	5,434,186	8	2031/11/1	0.52
21	アメリカ	アメリカ	社債券	JBS USA 5.75% REGS	47,000	10,796.07	5,074,153	11,163.23	5,246,722	5.75	2025/6/15	0.50
22	アメリカ	アメリカ	社債券	ARCH MERGER 8.5% REGS	49,000	11,276.00	5,525,240	10,655.82	5,221,352	8.5	2025/9/15	0.50
23	アメリカ	アメリカ	社債券	ADT CORP 4.125% 23	44,000	11,086.33	4,877,989	11,557.90	5,085,476	4.125	2023/6/15	0.49
24	アメリカ	アメリカ	社債券	JBS USA 7.25% REGS C	44,000	11,186.12	4,921,897	11,527.45	5,072,080	7.25	2021/6/1	0.49
25	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 8.75%	35,000	13,980.10	4,893,035	14,461.47	5,061,515	8.75	2032/3/15	0.48
26	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7.25%	40,000	12,389.28	4,955,712	12,600.93	5,040,372	7.25	2021/9/15	0.48
27	ドイツ	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS 5.75% REGS	40,000	11,975.56	4,790,225	11,896.18	4,758,472	5.75	2026/2/15	0.46
28	アメリカ	アメリカ	社債券	TRANSOCEAN 6.25% REGS	39,900	11,642.47	4,645,346	11,896.18	4,746,576	6.25	2024/12/1	0.45
29	アメリカ	アメリカ	社債券	SINCLAIR TV 5.375%	40,000	11,424.95	4,569,982	11,600.18	4,640,074	5.375	2021/4/1	0.44
30	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 6% 22	38,000	11,790.41	4,480,357	12,192.17	4,633,027	6	2022/11/15	0.44

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.40

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成29年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	36.27
地方債証券	1.11
特殊債券	27.42
社債券	34.80

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成29年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	94.68

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	電気通信サービス	0.01
		公益事業	0.04
小計			0.05
新株予約権付社債券等		-	0.15
特殊債券		-	0.11
社債券		-	94.53