有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年10月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	404,773,638	1.5831	640,837,617	1.5802	639,623,302	34.03
2	日本	親投資信託受益証券	GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	281,804,683	2.2440	632,369,713	2.2497	633,975,995	33.73
3	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	413,712,856	1.4868	615,149,609	1.4706	608,406,126	32.37

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年10月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.25% JUN25	7,487,700	10,583.09	792,430,520	10,561.56	790,818,629	0.25	2025/6/30	9.49
2	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 1.99%APR25INBK	30,000,000	1,500.70	450,211,004	1,506.93	452,079,483	1.99	2025/4/9	5.43
3	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 0.625% MAY30	3,830,000	10,539.85	403,676,363	10,462.21	400,702,762	0.625	2030/5/15	4.81
4	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 4.75% DEC30	1,640,000	19,977.49	327,630,928	19,837.78	325,339,714	4.75	2030/12/7	3.90
5	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 2.0% NOV50 TBA	1,970,000	10,915.94	215,044,018	10,918.80	215,100,389	2	2050/11/1	2.58
6	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 0.95% AUG30	1,500,000	12,383.23	185,748,552	12,742.66	191,140,046	0.95	2030/8/1	2.29
7	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 1.35% APR30	1,370,000	12,876.89	176,413,478	13,233.08	181,293,316	1.35	2030/4/1	2.18
8	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC40	582,541.22	22,851.65	133,120,330	22,618.09	131,759,710	4.25	2040/12/7	1.58
9	香港	中国	国債証券	CHINA GOVT 3.48% JUN27	8,000,000	1,642.18	131,374,934	1,645.88	131,670,998	3.48	2027/6/29	1.58
10	オーストラリア	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 1% DEC30 160	1,574,000	7,643.96	120,315,978	7,697.40	121,157,156	1	2030/12/21	1.45
11	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 1.25% MAY50	1,180,000	10,054.47	118,642,755	9,741.88	114,954,186	1.25	2050/5/15	1.38
12	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 3% AUG29	748,000	14,667.82	109,715,363	15,014.42	112,307,901	3	2029/8/1	1.35
13	アメリカ	アメリカ	特殊債券	G2 MA6865 2.5% SEP50	937,614.45	11,148.03	104,525,597	11,122.04	104,281,856	2.5	2050/9/20	1.25
14	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FN FM2399	845,474.1	11,339.85	95,875,578	11,327.47	95,770,871	3.5	2032/9/1	1.15
15	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FN FM1747	783,247.84	11,814.65	92,537,993	11,839.14	92,729,815	3.5	2047/8/1	1.11
16	アメリカ	アメリカ	特殊債券	G2 MA6820 3% AUG50	756,201.48	11,164.99	84,429,841	11,170.26	84,469,704	3	2050/8/20	1.01
17	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FG G18592	673,398.95	11,211.62	75,498,959	11,193.50	75,376,958	3	2031/3/1	0.90
18	ニュージーランド	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GO1.75%MAY41	938,000	7,565.27	70,962,298	7,654.74	71,801,545	1.75	2041/5/15	0.86
19	イギリス	オーストラリア	社債券	CBA 0.5% EMTN	550,000	13,022.33	71,622,867	13,032.80	71,680,446	0.5	2026/7/27	0.86
20	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FN BF0263	587,579.64	11,848.56	69,619,749	11,873.95	69,768,939	3.5	2058/5/1	0.84
21	オーストラリア	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 1.75%JUN51 162	917,000	7,438.55	68,211,568	7,466.68	68,469,496	1.75	2051/6/21	0.82
22	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FN BF0381	572,598.79	11,877.17	68,008,581	11,907.58	68,182,692	4	2059/4/1	0.82
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 1.375% AUG50	620,000	10,531.34	65,294,360	10,059.82	62,370,885	1.375	2050/8/15	0.75
24	オーストラリア	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND 3.5%	670,000	9,145.43	61,274,408	9,231.10	61,848,427	3.5	2030/8/21	0.74
25	イギリス	ニュージーランド	社債券	ASB FIN 0.75% EMTN	430,000	13,085.65	56,268,301	13,088.51	56,280,627	0.75	2025/10/9	0.68
26	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FN MA4120	505,461.86	11,151.21	56,365,141	11,110.10	56,157,347	2.5	2050/9/1	0.67
27	アメリカ	スイス	社債券	CREDIT SUISSE 2.8%	490,000	10,987.37	53,838,115	10,962.78	53,717,637	2.8	2022/4/8	0.64
28	アメリカ	イタリア	国債証券	ITALY 2.375% OCT24	480,000	10,966.17	52,637,638	11,046.61	53,023,744	2.375	2024/10/17	0.64
29	香港	中国	国債証券	CHINA GOVT 4.29% MAY29	3,000,000	1,743.82	52,314,834	1,742.74	52,282,202	4.29	2029/5/22	0.63
30	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FN MA4159	468,436.28	11,146.97	52,216,481	11,110.10	52,043,766	2.5	2050/10/1	0.62

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年10月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	17,368,000	2,163.94	375,834,602	2,142.13	372,046,775	10	2023/1/1	4.43
2	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	47,356,829	744.85	352,740,941	742.09	351,431,619	10.5	2026/12/21	4.18
3	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	51,110,000	588.78	300,926,358	585.01	299,002,250	8.5	2029/5/31	3.56
4	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	42,900,000	552.54	237,043,504	551.28	236,503,033	7.5	2027/6/3	2.81
5	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	44,480,000	512.66	228,031,453	512.65	228,027,040	6.5	2022/6/9	2.71
6	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.07% 2005	15,000,000	1,493.42	224,014,233	1,496.57	224,486,492	3.07	2030/3/10	2.67
7	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 2.85%JUN27INBK	14,000,000	1,535.35	214,950,356	1,538.78	215,429,744	2.85	2027/6/4	2.56
8	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	6,832,500,000	2.93	200,500,723	2.90	198,464,092	6	2028/4/28	2.36
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	36,254,000	544.30	197,330,696	544.10	197,260,566	8	2023/12/7	2.35
10	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% SEP22	6,300,000	3,095.80	195,035,602	3,087.71	194,526,311	5.75	2022/9/23	2.31
11	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	22,542,000,000	0.81	183,893,489	0.81	183,182,604	9	2029/3/15	2.18
12	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	7,810,000	2,257.65	176,322,894	2,176.38	169,975,344	10	2027/1/1	2.02
13	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	21,685,000,000	0.76	165,988,612	0.76	165,776,272	8.25	2036/5/15	1.97
14	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.15% NOV25 6229	106,000,000	147.77	156,640,101	148.54	157,456,237	7.15	2025/11/12	1.87
15	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.775% JUN32	37,062,000	420.61	155,889,221	423.73	157,046,000	3.775	2032/6/25	1.87
16	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	6,940,000	2,228.82	154,680,731	2,176.97	151,082,323	10	2025/1/1	1.80
17	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 5.625% MAY23 FR63	20,220,000,000	0.73	148,658,734	0.73	147,726,996	5.625	2023/5/15	1.76
18	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	945,000,000	15.30	144,610,543	15.33	144,893,737	4.5	2026/3/1	1.72
19	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.23% 2003	8,000,000	1,554.76	124,381,011	1,558.09	124,647,297	3.23	2025/1/10	1.48
20	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% NOV38	21,600,000	590.36	127,518,624	570.97	123,329,606	8.5	2038/11/18	1.47
21	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.3% JUN38	30,000,000	404.95	121,486,080	410.92	123,276,180	3.3	2038/6/17	1.47
22	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 1% NOV25 25/C	351,970,000	33.84	119,110,119	33.98	119,609,638	1	2025/11/26	1.42
23	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN	2,870,000	3,568.42	102,413,884	3,582.78	102,825,901	6.9	2037/8/12	1.22
24	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	20,948,708	498.10	104,346,687	484.32	101,460,123	8.75	2048/2/28	1.21
25	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15% FEB27 6207	64,550,000	155.61	100,447,191	156.59	101,079,491	8.15	2027/2/3	1.20
26	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 3.25% JUL25 0725	3,150,000	3,115.88	98,150,477	3,129.41	98,576,636	3.25	2025/7/25	1.17
27	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7% AUG23 6215	68,000,000	145.11	98,679,730	144.66	98,369,507	7	2023/8/16	1.17
28	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.75% MAY31 FR73	11,305,000,000	0.80	90,854,215	0.80	91,345,847	8.75	2031/5/15	1.09
29	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2.875% DEC28	23,742,000	382.79	90,882,571	383.08	90,951,993	2.875	2028/12/17	1.08
30	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 1.99%APR25INBK	6,000,000	1,500.70	90,042,200	1,506.93	90,415,896	1.99	2025/4/9	1.08

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年10月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	社債券	FORD MOTOR 9%	140,000	12,222.46	17,111,446	12,351.22	17,291,718	9	2025/4/22	2.73
2	アメリカ	アメリカ	社債券	HCA 5.625%	112,000	12,047.80	13,493,543	12,344.65	13,826,015	5.625	2028/9/1	2.18
3	アメリカ	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS 5.25%	110,000	11,294.92	12,424,417	11,375.68	12,513,249	5.25	2024/6/1	1.97
4	アメリカ	アメリカ	社債券	NEWELL BRANDS MLT	85,000	11,211.76	9,529,998	11,340.60	9,639,512	4.7	2026/4/1	1.52
5	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7.625%	75,000	12,405.38	9,304,037	12,689.19	9,516,898	7.625	2025/2/15	1.50
6	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7.625% 26	72,000	12,734.34	9,168,729	13,011.90	9,368,573	7.625	2026/3/1	1.48
7	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 5.75%	78,000	11,281.04	8,799,212	11,955.71	9,325,454	5.75	2025/11/20	1.47
8	アメリカ	アメリカ	社債券	CENTENE 4.75%	85,000	10,926.22	9,287,287	10,882.23	9,249,903	4.75	2025/1/15	1.46
9	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 5.875% 24	80,000	10,641.34	8,513,077	10,885.94	8,708,758	5.875	2024/11/15	1.37
10	アメリカ	アメリカ	社債券	MGM RESORTS 5.75%	70,000	10,500.18	7,350,126	11,192.54	7,834,783	5.75	2025/6/15	1.24
11	アメリカ	アメリカ	社債券	FREEPORT-MC 5%	70,000	11,001.22	7,700,856	11,161.38	7,812,972	5	2027/9/1	1.23
12	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 4.75%	70,000	11,180.04	7,826,029	11,088.15	7,761,710	4.75	2024/2/16	1.22
13	アメリカ	アメリカ	社債券	JBS USA 5.75% REGS	67,000	10,809.96	7,242,674	10,895.27	7,299,834	5.75	2025/6/15	1.15
14	アメリカ	アメリカ	社債券	CDW 4.25%	62,000	10,821.61	6,709,403	11,049.58	6,850,740	4.25	2028/4/1	1.08
15	アメリカ	アメリカ	社債券	TENET HEALTH 5.125%	60,000	10,428.43	6,257,059	10,685.75	6,411,451	5.125	2025/5/1	1.01
16	アメリカ	アメリカ	社債券	CENTENE 4.625%	55,000	11,487.49	6,318,120	11,533.06	6,343,184	4.625	2029/12/15	1.00
17	アメリカ	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS 5.5% F	55,000	11,279.45	6,203,699	11,343.78	6,239,080	5.5	2027/5/15	0.98
18	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FIN 7.125%	51,000	11,579.29	5,905,440	12,145.73	6,194,323	7.125	2026/3/15	0.98
19	アメリカ	アメリカ	社債券	SUMMIT MATE 5.125% REGS	52,000	10,540.34	5,480,980	10,783.78	5,607,567	5.125	2025/6/1	0.88
20	アメリカ	アメリカ	社債券	CLEAR CHNL 5.125% REGS	53,000	10,297.22	5,457,531	10,518.51	5,574,813	5.125	2027/8/15	0.88
21	アメリカ	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS 4.875%	45,000	10,915.30	4,911,887	11,274.36	5,073,464	4.875	2028/1/15	0.80
22	アメリカ	アメリカ	社債券	CVR PARTNERS 9.25% REGS	49,000	10,415.28	5,103,492	9,955.44	4,878,167	9.25	2023/6/15	0.77
23	アメリカ	アメリカ	社債券	TEAM HEALTH 6.375% REGS	62,000	6,253.66	3,877,274	6,994.46	4,336,570	6.375	2025/2/1	0.68
24	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 6.75%	39,000	10,816.31	4,218,364	10,832.00	4,224,481	6.75	2021/6/1	0.67
25	アメリカ	アメリカ	社債券	MATTEL 6.75% MAY	38,000	10,723.05	4,074,761	11,048.62	4,198,478	6.75	2025/12/31	0.66
26	アメリカ	アメリカ	社債券	TEMPUR SEALY INTL 5.5%	38,000	10,684.37	4,060,062	10,997.01	4,178,866	5.5	2026/6/15	0.66
27	アメリカ	アメリカ	社債券	SEALED AIR 5.5% REGS	35,000	11,512.81	4,029,486	11,883.96	4,159,386	5.5	2025/9/15	0.66
28	アメリカ	アメリカ	社債券	HCA INC 5.375%	33,000	11,518.64	3,801,154	11,759.33	3,880,579	5.375	2025/2/1	0.61
29	アメリカ	アメリカ	社債券	LEVEL 3 5.25%	35,000	10,964.47	3,837,567	11,009.52	3,853,332	5.25	2026/3/15	0.61
30	アメリカ	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP 7.995%	30,000	11,947.54	3,584,264	12,597.52	3,779,257	7.995	2036/6/1	0.60

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2020年10月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2020年10月9日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	44.90
地方債証券	1.58
特殊債券	13.97
社債券	38.28

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2020年10月9日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	89.31
特殊債券	5.46
社債券	0.50

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年10月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	0.52
		金融	0.04
		エネルギー	0.02
小計			0.58
新株予約権付社債券等		-	0.25
特殊債券		-	0.17
社債券		-	93.90

(注)株式には優先証券を含みます。