有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年4月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	399,204,275	1.5551	620,802,687	1.5839	632,299,651	33.58
2	日本	親投資信託受益証券	GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	256,623,108	2.4021	616,434,530	2.4493	628,546,978	33.38
3	日本	親投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	381,568,505	1.6226	619,133,128	1.6372	624,703,956	33.18

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年4月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.25% JUN25	5,827,700	10,735.43	625,629,099	10,743.97	626,126,775	0.25	2025/6/30	7.80
2	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 3.02%OCT25INBK	30,000,000	1,663.91	499,173,167	1,665.01	499,504,500	3.02	2025/10/22	6.23
3	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.125% JUL22	2,385,000	10,929.29	260,663,614	10,933.98	260,775,636	0.125	2022/7/31	3.25
4	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 1.875% FEB51	2,130,000	9,995.63	212,907,003	9,911.34	211,111,595	1.875	2051/2/15	2.63
5	ドイツ	カナダ	国債証券	CANADA GOVT 1% SEP22	2,016,000	8,802.35	177,455,480	8,803.39	177,476,537	1	2022/9/1	2.21
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.125% JAN24	1,540,000	10,873.78	167,456,260	10,882.32	167,587,773	0.125	2024/1/15	2.09
7	香港	中国	国債証券	CHINA GOVT 3.48% JUN27	8,000,000	1,736.32	138,905,989	1,733.80	138,704,453	3.48	2027/6/29	1.73
8	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 0.125% NOV22	1,250,000	10,924.59	136,557,438	10,930.57	136,632,162	0.125	2022/11/30	1.70
9	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC40	582,541.22	23,225.47	135,297,955	23,062.56	134,348,975	4.25	2040/12/7	1.67
10	ドイツ	ドイツ	国債証券	GERMANY BUND 0% AUG30	810,002	13,446.22	108,914,669	13,495.56	109,314,374	0	2030/8/15	1.36
11	スペイン	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 1% OCT50	740,000	12,286.73	90,921,860	12,161.65	89,996,280	1	2050/10/31	1.12
12	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FN FM2399	715,161.01	11,812.03	84,475,093	11,815.67	84,501,119	3.5	2032/9/1	1.05
13	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FN FM1747	688,151.53	11,962.88	82,322,785	11,867.72	81,667,935	3.5	2047/8/1	1.02
14	イギリス	オーストラリア	社債券	CBA 0.5% EMTN	550,000	13,527.61	74,401,909	13,558.75	74,573,175	0.5	2026/7/27	0.93
15	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 0.95% MAR37	563,000	12,661.06	71,281,774	12,635.13	71,135,801	0.95	2037/3/1	0.89
16	ドイツ	ドイツ	国債証券	GERMANY BUND 0% AUG50	548,919	12,267.97	67,341,251	12,201.78	66,977,936	0	2050/8/15	0.83
17	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FN BF0263	548,478.12	12,096.24	66,345,255	11,995.66	65,793,614	3.5	2058/5/1	0.82
18	イギリス	中国	国債証券	CHINA EUR 0.25% NOV30	500,000	12,911.21	64,556,090	12,899.75	64,498,762	0.25	2030/11/25	0.80
19	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FN BF0381	517,182.67	12,350.93	63,876,904	12,322.74	63,731,099	4	2059/4/1	0.79
20	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FG G18592	547,694.79	11,579.20	63,418,720	11,597.36	63,518,151	3	2031/3/1	0.79
21	イギリス	ニュージーランド	社債券	ASB FIN 0.75% EMTN	430,000	13,602.01	58,488,667	13,624.42	58,585,029	0.75	2025/10/9	0.73
22	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 4.75% DEC30	280,000	20,498.49	57,395,779	20,621.87	57,741,243	4.75	2030/12/7	0.72
23	香港	中国	国債証券	CHINA GOVT 4.29% MAY29	3,000,000	1,842.43	55,272,938	1,839.61	55,188,353	4.29	2029/5/22	0.69
24	アメリカ	スイス	社債券	CREDIT SUISSE 2.8%	490,000	11,215.64	54,956,652	11,172.02	54,742,940	2.8	2022/4/8	0.68
25	アメリカ	イタリア	国債証券	ITALY 2.375% OCT24	480,000	11,406.60	54,751,718	11,401.25	54,726,008	2.375	2024/10/17	0.68
26	ドイツ	カナダ	国債証券	CANADA GOVT 5% JUN37	410,000	12,876.52	52,793,747	12,785.21	52,419,396	5	2037/6/1	0.65
27	ドイツ	カナダ	国債証券	CANADA GOVT 0.5% DEC30	650,000	7,959.11	51,734,226	7,953.28	51,696,320	0.5	2030/12/1	0.64
28	アメリカ	アメリカ	社債券	WELLS FARGO FLT MTN	400,000	12,622.90	50,491,600	12,665.96	50,663,873	4.478	2031/4/4	0.63
29	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 0.625% OCT50	400,000	12,465.12	49,860,499	12,599.47	50,397,900	0.625	2050/10/22	0.63
30	シンガポール	韓国	特殊債券	KOREA HOUSING 0.01% REGS	380,000	13,123.85	49,870,635	13,135.83	49,916,184	0.01	2025/2/5	0.62

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年4月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 2.68%MAY30INBK	29,500,000	1,586.80	468,107,441	1,589.98	469,045,006	2.68	2030/5/21	5.80
2	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	49,914,951	849.76	424,158,893	860.72	429,630,053	10.5	2026/12/21	5.31
3	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 2.85%JUN27INBK	25,500,000	1,627.87	415,107,975	1,633.36	416,509,331	2.85	2027/6/4	5.15
4	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	68,880,000	558.79	384,900,530	556.00	382,979,622	6.5	2022/6/9	4.74
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	14,228,000	2,125.67	302,440,948	2,117.59	301,291,466	10	2023/1/1	3.73
6	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 3.27%NOV30INBK	16,500,000	1,669.66	275,494,670	1,672.74	276,003,655	3.27	2030/11/19	3.41
7	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.07% 2005	15,000,000	1,584.84	237,726,688	1,593.29	238,994,460	3.07	2030/3/10	2.95
8	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	25,005,000,000	0.80	200,965,185	0.83	209,072,207	8.25	2036/5/15	2.59
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	32,410,000	634.33	205,588,233	624.75	202,483,630	8.5	2029/5/31	2.50
10	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	31,754,000	591.21	187,733,868	585.04	185,775,732	8	2023/12/7	2.30
11	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 1.5% APR26 26/E	490,000,000	35.62	174,555,921	35.68	174,874,750	1.5	2026/4/22	2.16
12	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 3.02%OCT25INBK	9,500,000	1,663.91	158,071,503	1,665.01	158,176,425	3.02	2025/10/22	1.96
13	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.15% NOV25 6229	106,000,000	147.79	156,658,205	144.15	152,801,883	7.15	2025/11/12	1.89
14	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	6,940,000	2,149.92	149,204,968	2,120.80	147,184,075	10	2025/1/1	1.82
15	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 3.81%SEP50INBK	8,000,000	1,694.71	135,577,450	1,684.56	134,765,169	3.81	2050/9/14	1.67
16	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.23% 2003	8,000,000	1,658.17	132,653,717	1,661.65	132,932,263	3.23	2025/1/10	1.64
17	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	745,000,000	17.50	130,413,459	17.33	129,138,839	4.5	2026/3/1	1.60
18	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 1% NOV25 25/C	351,970,000	35.01	123,244,115	35.25	124,073,180	1	2025/11/26	1.53
19	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	5,380,000	2,158.86	116,146,676	2,109.27	113,478,767	10	2027/1/1	1.40
20	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.775% JUN32	26,842,000	402.14	107,944,781	407.88	109,484,180	3.775	2032/6/25	1.35
21	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.75% MAY31 FR73	11,305,000,000	0.85	96,656,891	0.87	98,417,351	8.75	2031/5/15	1.22
22	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15% FEB27 6207	64,550,000	154.68	99,846,327	150.13	96,911,342	8.15	2027/2/3	1.20
23	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT 1.99%APR25INBK	6,000,000	1,596.77	95,806,293	1,598.61	95,916,904	1.99	2025/4/9	1.19
24	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875% FEB35 2035	13,986,398	645.28	90,251,897	657.15	91,911,702	8.875	2035/2/28	1.14
25	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.3% JUN38	23,000,000	381.19	87,675,016	387.25	89,067,712	3.3	2038/6/17	1.10
26	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	2,902,500,000	3.01	87,492,251	2.99	86,918,343	6	2028/4/28	1.07
27	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3% 2007	5,000,000	1,661.58	83,079,245	1,663.73	83,186,936	3	2023/8/7	1.03
28	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.65% APR30 6228	56,605,000	152.43	86,286,160	146.44	82,893,358	7.65	2030/4/10	1.02
29	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	15,000,000	554.88	83,233,306	549.15	82,373,632	5.75	2026/3/5	1.02
30	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.232% JUN31	2,872,000	2,791.98	80,185,849	2,853.46	81,951,649	4.232	2031/6/30	1.01

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年4月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	社債券	FORD MOTOR 9%	140,000	13,341.28	18,677,800	13,322.15	18,651,019	9	2025/4/22	2.97
2	アメリカ	アメリカ	社債券	HCA 5.625%	112,000	12,831.90	14,371,729	12,670.45	14,190,904	5.625	2028/9/1	2.26
3	アメリカ	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS 5.25%	110,000	11,814.55	12,996,008	11,867.02	13,053,724	5.25	2024/6/1	2.08
4	アメリカ	アメリカ	社債券	NEWELL BRANDS MLT	85,000	12,000.37	10,200,322	12,157.45	10,333,839	4.7	2026/4/1	1.64
5	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7.625%	75,000	13,075.55	9,806,665	13,110.31	9,832,735	7.625	2025/2/15	1.56
6	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7.625% 26	72,000	13,525.47	9,738,340	13,514.54	9,730,470	7.625	2026/3/1	1.55
7	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 5.75%	78,000	12,675.15	9,886,617	12,441.66	9,704,498	5.75	2025/11/20	1.54
8	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 5.875% 24	80,000	11,399.83	9,119,864	11,556.69	9,245,352	5.875	2024/11/15	1.47
9	アメリカ	アメリカ	社債券	MGM RESORTS 5.75%	70,000	12,013.17	8,409,219	11,976.87	8,383,815	5.75	2025/6/15	1.33
10	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 4.75%	70,000	11,878.82	8,315,178	11,953.37	8,367,363	4.75	2024/2/16	1.33
11	アメリカ	アメリカ	社債券	FREEPORT-MC 5%	70,000	11,617.03	8,131,921	11,637.36	8,146,153	5	2027/9/1	1.30
12	アメリカ	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRIS 6.25%	66,000	10,957.73	7,232,103	10,930.56	7,214,172	6.25	2022/2/1	1.15
13	アメリカ	アメリカ	社債券	CDW 4.25%	62,000	11,384.41	7,058,339	11,364.63	7,046,072	4.25	2028/4/1	1.12
14	アメリカ	アメリカ	社債券	TENET HEALTH 5.125%	60,000	11,060.86	6,636,516	11,050.36	6,630,220	5.125	2025/5/1	1.05
15	アメリカ	アメリカ	社債券	CENTENE 4.625%	55,000	12,008.25	6,604,538	11,910.30	6,550,670	4.625	2029/12/15	1.04
16	アメリカ	アメリカ	社債券	L BRANDS 5.625%	55,000	11,822.86	6,502,573	11,802.85	6,491,571	5.625	2023/10/15	1.03
17	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FIN 7.125%	51,000	12,859.77	6,558,486	12,718.54	6,486,459	7.125	2026/3/15	1.03
18	アメリカ	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS 5.5% F	55,000	11,681.30	6,424,717	11,643.92	6,404,156	5.5	2027/5/15	1.02
19	アメリカ	アメリカ	社債券	APACHE 4.875%	55,000	11,549.36	6,352,152	11,167.65	6,142,211	4.875	2027/11/15	0.98
20	アメリカ	アメリカ	社債券	TEAM HEALTH 6.375% REGS	62,000	9,670.21	5,995,536	9,699.29	6,013,563	6.375	2025/2/1	0.96
21	アメリカ	アメリカ	社債券	CLEAR CHNL 5.125% REGS	53,000	11,186.56	5,928,881	11,061.07	5,862,372	5.125	2027/8/15	0.93
22	アメリカ	アメリカ	社債券	SUMMIT MATE 5.125% REGS	52,000	11,135.84	5,790,640	11,102.94	5,773,531	5.125	2025/6/1	0.92
23	アメリカ	アメリカ	社債券	SCOTTS MIRACLE 5.25%	50,000	11,470.71	5,735,359	11,409.77	5,704,889	5.25	2026/12/15	0.91
24	アメリカ	アメリカ	社債券	CVR PARTNERS 9.25% REGS	49,000	11,064.46	5,421,589	11,022.27	5,400,914	9.25	2023/6/15	0.86
25	アメリカ	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETRO 8.5%	40,000	12,689.90	5,075,963	13,112.93	5,245,175	8.5	2027/7/15	0.83
26	アメリカ	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS 4.875%	45,000	11,636.05	5,236,223	11,574.50	5,208,529	4.875	2028/1/15	0.83
27	アメリカ	アメリカ	社債券	HUGHES SAT 6.625%	36,000	12,330.27	4,438,900	12,201.40	4,392,504	6.625	2026/8/1	0.70
28	アメリカ	アメリカ	社債券	MATTEL 6.75% MAY	38,000	11,490.66	4,366,453	11,499.73	4,369,901	6.75	2025/12/31	0.70
29	アメリカ	アメリカ	社債券	TEMPUR SEALY INTL 5.5%	38,000	11,289.53	4,290,024	11,302.87	4,295,092	5.5	2026/6/15	0.68
30	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 6.75%	39,000	11,094.31	4,326,781	11,011.34	4,294,424	6.75	2021/6/1	0.68

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2021年4月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2021年4月9日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	45.39
地方債証券	1.03
特殊債券	8.97
社債券	39.02

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2021年4月9日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	84.91
特殊債券	7.76
社債券	0.56

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年4月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	0.47
		金融	0.16
		エネルギー	0.05
小計			0.68
新株予約権証券		-	0.00
新株予約権付社債券等		-	0.27
特殊債券		-	0.18
社債券		-	92.47

(注)株式には優先証券を含みます。