有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	565,810,861	1.3620	770,636,555	1.4418	815,786,099	34.45
2	日本	親投資信託受益証券	GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	358,447,895	2.1503	770,771,669	2.1927	785,968,699	33.19
3	日本	親投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	537,318,523	1.4298	768,258,434	1.4447	776,264,070	32.78

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 3.75%	3,700,000	11,388.87	421,388,300	11,372.93	420,798,466	3.75	2019/3/27	4.16
2	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.375% MAR21	3,600,000	11,202.65	403,295,620	11,154.95	401,578,522	2.375	2021/3/15	3.97
3	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% NOV48 TBA	3,050,000	11,569.21	352,861,143	11,574.51	353,022,784	4.5	2048/11/1	3.49
4	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FGLMC 3.5% NOV48 TBA	2,570,000	11,002.15	282,755,287	11,009.21	282,936,890	3.5	2048/11/1	2.80
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% FEB19	2,410,000	11,244.17	270,984,504	11,252.11	271,176,089	1.125	2019/2/28	2.68
6	アメリカ	アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5% NOV48 TBA	2,200,000	11,593.94	255,066,893	11,606.31	255,338,944	4.5	2048/11/1	2.52
7	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC40	780,000	21,524.21	167,888,891	20,672.77	161,247,665	4.25	2040/12/7	1.59
8	アメリカ	アメリカ	特殊債券	G2SF 3.5% NOV48 TBA	1,400,000	11,113.44	155,588,226	11,125.81	155,761,349	3.5	2048/11/1	1.54
9	ポルトガル	ポルトガル	国債証券	PORTUGAL OT 4.125% APR27	965,000	15,473.26	149,317,040	15,363.23	148,255,252	4.125	2027/4/14	1.47
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.875% MAY28	1,335,000	11,214.13	149,708,715	10,996.85	146,807,966	2.875	2028/5/15	1.45
11	カナダ	カナダ	国債証券	CANADA GOVT 3.25% JUN21	1,550,000	8,992.20	139,379,220	8,933.49	138,469,174	3.25	2021/6/1	1.37
12	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% MAY22	1,235,000	10,885.55	134,436,642	10,814.01	133,553,052	1.75	2022/5/31	1.32
13	フランス	フランス	国債証券	FRANCE OAT 0.75% MAY28	1,015,701	13,124.77	133,308,522	12,914.55	131,173,261	0.75	2028/5/25	1.30
14	フランス	フランス	特殊債券	UNEDIC 0.25% EMTN	1,000,000	13,094.72	130,947,294	12,982.20	129,822,015	0.25	2023/11/24	1.28
15	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 0.05% OCT19	1,000,000	12,933.93	129,339,381	12,896.21	128,962,120	0.05	2019/10/15	1.27
16	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 3.0% NOV48 TBA	1,120,000	10,675.33	119,563,777	10,687.70	119,702,275	3	2048/11/1	1.18
17	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 4.0% NOV48 TBA	1,050,000	11,302.46	118,675,903	11,306.00	118,713,000	4	2048/11/1	1.17
18	イギリス	オーストラリア	社債券	CBA 0.375% EMTN	891,000	13,054.79	116,318,194	12,971.53	115,576,369	0.375	2023/4/24	1.14
19	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% DEC20	1,045,000	11,057.79	115,553,988	11,020.70	115,166,317	1.75	2020/12/31	1.14
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% FEB28	970,000	11,125.10	107,913,509	10,889.09	105,624,185	2.75	2028/2/15	1.04
21	イタリア	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO 0.5%	800,000	12,910.52	103,284,175	12,815.55	102,524,449	0.5	2020/2/3	1.01
22	スペイン	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 2.9% OCT46	735,000	13,982.82	102,773,779	13,692.49	100,639,822	2.9	2046/10/31	0.99
23	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 2% SEP25	650,000	15,674.55	101,884,595	15,440.99	100,366,480	2	2025/9/7	0.99
24	カナダ	カナダ	地方債証券	ONTARIO 2.6%	1,090,000	8,631.98	94,088,596	8,516.91	92,834,373	2.6	2025/6/2	0.92
25	スペイン	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT 1.5% APR27	660,000	13,260.19	87,517,306	13,098.37	86,449,254	1.5	2027/4/30	0.85
26	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 3% FEB47	813,100	11,094.01	90,205,415	10,546.37	85,752,600	3	2047/2/15	0.85
27	オーストラリア	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA5.75% MAY21 124	950,000	8,830.99	83,894,467	8,788.43	83,490,165	5.75	2021/5/15	0.83
28	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 5.5% NOV22	570,000	14,762.61	84,146,896	14,405.12	82,109,218	5.5	2022/11/1	0.81
29	アメリカ	アメリカ	特殊債券	G2SF 4.0% NOV48 TBA	700,000	11,380.19	79,661,369	11,390.79	79,735,565	4	2048/11/1	0.79
30	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 2.2% JUN27	640,000	12,411.88	79,436,076	11,971.92	76,620,304	2.2	2027/6/1	0.76

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	30,750,000	3,113.34	957,353,597	3,206.76	986,079,342	10	2021/1/1	9.13
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	17,458,000	2,965.29	517,680,487	3,146.79	549,368,304	10	2023/1/1	5.08
3	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	63,980,000	566.43	362,404,505	567.25	362,929,845	6.5	2022/6/9	3.36
4	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	46,542,000,000	0.76	356,255,737	0.76	356,821,223	9	2029/3/15	3.30
5	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 1% SEP20 20/C	860,250,000	39.91	343,354,390	39.97	343,874,890	1	2020/9/23	3.18
6	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	39,456,829	836.86	330,201,516	833.30	328,797,382	10.5	2026/12/21	3.04
7	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	3,166,000	9,713.68	307,535,254	10,079.82	319,127,160	6	2022/8/15	2.95
8	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5% DEC19	46,600,000	573.94	267,460,187	575.42	268,147,817	5	2019/12/11	2.48
9	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	6,310,000,000	3.44	217,655,569	3.44	217,471,626	6	2028/4/28	2.01
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.625% AUG20	1,820,000	11,269.63	205,107,268	11,251.23	204,772,504	2.625	2020/8/31	1.90
11	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 11% JUL20	5,030,000,000	4.06	204,305,496	4.04	203,512,507	11	2020/7/24	1.88
12	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	1,190,000,000	16.65	198,143,281	16.64	198,064,408	4.5	2026/3/1	1.83
13	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	26,865,000,000	0.70	188,638,643	0.70	189,557,426	8.25	2036/5/15	1.75
14	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 0.5% APR21 21/C	487,950,000	38.85	189,575,753	38.73	189,016,562	0.5	2021/4/21	1.75
15	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 5.5% OCT19 1019	5,856,000	3,158.35	184,953,130	3,150.07	184,468,237	5.5	2019/10/25	1.71
16	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL26 0726	6,317,000	2,882.26	182,072,536	2,888.66	182,477,243	2.5	2026/7/25	1.69
17	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	31,800,000	579.23	184,195,935	573.78	182,464,663	7.75	2031/5/29	1.69
18	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JAN23 0123	5,875,000	3,032.75	178,174,626	3,026.86	177,828,343	2.5	2023/1/25	1.65
19	ドイツ	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	105,000,000	167.70	176,092,035	168.70	177,136,260	7.6	2021/4/14	1.64
20	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	26,836,600	653.50	175,378,885	651.77	174,914,223	10	2024/12/5	1.62
21	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15% FEB27 6207	105,150,000	161.40	169,718,935	164.67	173,151,031	8.15	2027/2/3	1.60
22	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN20 LTN	6,090,000	2,734.34	166,521,638	2,782.31	169,443,188	0	2020/1/1	1.57
23	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	23,210,000	630.90	146,432,050	627.34	145,606,085	7	2031/2/28	1.35
24	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 7% MAY27 FR59	21,302,000,000	0.68	145,541,123	0.67	143,804,477	7	2027/5/15	1.33
25	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,610,000	2,848.43	131,312,790	3,095.72	142,712,831	10	2025/1/1	1.32
26	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	4,690,000	2,962.75	138,953,320	3,036.30	142,402,723	10	2027/1/1	1.32
27	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	19,355,031	684.14	132,415,650	679.31	131,481,737	8.75	2048/2/28	1.22
28	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 2.5% OCT21 21/B	290,220,000	41.03	119,097,259	40.80	118,428,585	2.5	2021/10/27	1.10
29	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.25% APR22 0422	3,900,000	3,031.67	118,235,146	3,027.50	118,072,502	2.25	2022/4/25	1.09
30	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	20,400,000	574.90	117,281,153	570.59	116,402,206	7.5	2027/6/3	1.08

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	社債券	ANTERO RESCS 5.125%	91,000	11,320.69	10,301,835	11,329.96	10,310,272	5.125	2022/12/1	1.31
2	アメリカ	アメリカ	社債券	ILFC E-CAP VAR 65 REGS N	100,000	10,504.40	10,504,404	10,098.85	10,098,858	5.03	2065/12/21	1.28
3	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7.625% 26	72,000	11,414.65	8,218,548	11,751.00	8,460,723	7.625	2026/3/1	1.08
4	アメリカ	アメリカ	社債券	SUMMIT MATE 5.125% REGS	67,000	10,730.97	7,189,754	10,522.49	7,050,071	5.125	2025/6/1	0.90
5	アメリカ	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP 7.995%	60,000	10,623.11	6,373,870	11,106.44	6,663,869	7.995	2036/6/1	0.85
6	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.1%	55,000	11,901.60	6,545,880	11,704.64	6,437,557	6.1	2023/6/10	0.82
7	アメリカ	アメリカ	社債券	ALBERTSONS 6.625%	60,000	10,665.51	6,399,309	10,644.37	6,386,624	6.625	2024/6/15	0.81
8	アメリカ	カナダ	社債券	VALEANT 5.875% REGS	58,000	10,632.04	6,166,588	10,797.22	6,262,393	5.875	2023/5/15	0.80
9	アメリカ	カナダ	社債券	BOMBARDIER 8.75% REGS	50,000	12,436.37	6,218,187	12,409.69	6,204,846	8.75	2021/12/1	0.79
10	アメリカ	カナダ	社債券	GW HONOS 8.75% REGS	55,000	11,507.24	6,328,985	11,007.86	6,054,323	8.75	2025/5/15	0.77
11	アメリカ	アメリカ	社債券	CVR PARTNERS 9.25% REGS	47,000	11,621.21	5,461,970	11,997.02	5,638,601	9.25	2023/6/15	0.72
12	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 6.75%	49,000	11,307.92	5,540,881	11,479.32	5,624,867	6.75	2021/6/1	0.72
13	アメリカ	アメリカ	社債券	DYNEGY 5.875%	48,000	11,597.69	5,566,893	11,543.42	5,540,844	5.875	2023/6/1	0.70
14	アメリカ	アメリカ	社債券	CORTES NP 9.25% REGS	45,000	11,178.58	5,030,361	11,478.52	5,165,338	9.25	2024/10/15	0.66
15	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7.25%	40,000	11,656.60	4,662,640	11,828.22	4,731,290	7.25	2021/9/15	0.60
16	アメリカ	アメリカ	社債券	HILCORP NRG 5% REGS	43,000	10,927.24	4,698,717	10,810.23	4,648,400	5	2024/12/1	0.59
17	アメリカ	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC 9.25% REGS	38,000	12,027.43	4,570,425	11,985.82	4,554,615	9.25	2023/5/15	0.58
18	アメリカ	アメリカ	社債券	SUPERVALU INC 7.75%	36,000	11,589.78	4,172,321	11,724.43	4,220,797	7.75	2022/11/15	0.54
19	アメリカ	アメリカ	社債券	JBS USA 7.25% REGS C	36,000	11,416.57	4,109,966	11,434.88	4,116,560	7.25	2021/6/1	0.52
20	アメリカ	アメリカ	社債券	JBS USA 5.75% REGS	37,000	10,478.40	3,877,008	10,943.86	4,049,231	5.75	2025/6/15	0.52
21	アメリカ	アメリカ	社債券	ENDO 5.75% REGS	37,000	10,135.82	3,750,257	10,458.38	3,869,604	5.75	2022/1/15	0.49
22	アメリカ	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS 5.25%	35,000	10,667.21	3,733,524	10,879.31	3,807,759	5.25	2024/6/1	0.48
23	アメリカ	アメリカ	社債券	HCA INC 5.375%	33,000	11,124.87	3,671,209	11,206.84	3,698,259	5.375	2025/2/1	0.47
24	アメリカ	アメリカ	社債券	DIAMOND 1 FIN7.125% REGS	30,000	11,884.41	3,565,324	12,014.54	3,604,364	7.125	2024/6/15	0.46
25	アメリカ	アメリカ	社債券	INTELSAT 5.5%	34,000	10,166.35	3,456,561	10,365.67	3,524,331	5.5	2023/8/1	0.45
26	アメリカ	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS 5.5% D	31,000	11,304.98	3,504,544	11,307.01	3,505,175	5.5	2025/7/15	0.45
27	アメリカ	アメリカ	社債券	HCA HEALTHCARE 6.25%	30,000	11,673.55	3,502,067	11,659.99	3,497,997	6.25	2021/2/15	0.45
28	アメリカ	アメリカ	社債券	US CONCRETE 6.375%	31,000	11,270.95	3,493,995	11,227.53	3,480,536	6.375	2024/6/1	0.44
29	アメリカ	アメリカ	社債券	TEAM HEALTH 6.375% REGS	35,000	9,694.89	3,393,214	9,854.53	3,449,088	6.375	2025/2/1	0.44
30	アメリカ	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES 10%	29,000	12,016.03	3,484,650	11,812.50	3,425,627	10	2022/12/1	0.44

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.42

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成30年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	41.94
地方債証券	1.31
特殊債券	22.18
社債券	33.29

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成30年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	94.74

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	商業・専門サービス	0.01
		電気通信サービス	0.11
小計			0.12
新株予約権付社債券等		-	0.20
特殊債券		-	0.14
社債券		-	92.22