有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年10月7日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	536,188,678	1.7960	962,995,023	1.8325	982,565,752	34.33
2	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	727,015,428	1.2987	944,175,126	1.3262	964,167,860	33.68
3	日本	親投資信託受益証券	GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	690,097,581	1.3271	915,828,549	1.3312	918,657,899	32.09

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年10月7日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FED HOME LOAN BANK 5%	5,000,000	10,887.11	544,355,500	10,847.89	542,394,625	5	2017/11/17	3.77
2	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 4.0% OCT46 TBA	4,000,000	11,114.21	444,568,749	11,119.40	444,776,262	4	2046/10/1	3.09
3	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FGLMC 3.5% OCT46 TBA	3,950,000	10,901.04	430,591,274	10,920.41	431,356,359	3.5	2046/10/1	3.00
4	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC 3.75%	3,700,000	11,090.25	410,339,343	11,059.85	409,214,589	3.75	2019/3/27	2.85
5	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-BOND 4.5% FEB36	2,350,000	14,499.06	340,727,969	14,340.19	336,994,590	4.5	2036/2/15	2.34
6	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.75% DEC20	3,160,000	10,619.78	335,585,210	10,595.46	334,816,812	1.75	2020/12/31	2.33
7	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCI 3.0% OCT31 TBA	2,950,000	10,854.03	320,193,980	10,869.67	320,655,554	3	2031/10/1	2.23
8	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 3.0% OCT46 TBA	2,965,000	10,726.37	318,036,931	10,734.90	318,290,049	3	2046/10/1	2.21
9	イギリス	イギリス	社債券	BARCLAYS BK 1.5% EMTN	2,151,000	12,944.31	278,432,254	12,929.91	278,122,393	1.5	2017/4/4	1.93
10	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% FEB21	2,600,000	10,344.19	268,949,179	10,321.50	268,359,101	1.125	2021/2/28	1.87
11	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 4.25% DEC40	1,320,000	20,094.94	265,253,283	19,817.12	261,586,070	4.25	2040/12/7	1.82
12	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% SEP20	2,383,700	10,469.02	249,550,111	10,447.94	249,047,765	1.375	2020/9/30	1.73
13	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.25% NOV25	2,202,500	10,884.02	239,720,616	10,832.14	238,578,069	2.25	2025/11/15	1.66
14	オーストラリア	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA4.25% APR26 142	2,500,000	9,411.20	235,280,200	9,287.41	232,185,337	4.25	2026/4/21	1.62
15	オーストラリア	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA5.75% MAY21 124	2,400,000	9,292.51	223,020,384	9,234.19	221,620,572	5.75	2021/5/15	1.54
16	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 3.5% OCT46 TBA	1,900,000	10,906.31	207,219,956	10,919.48	207,470,121	3.5	2046/10/1	1.44
17	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 1.6% JUN26	1,660,000	11,988.90	199,015,740	11,823.73	196,274,001	1.6	2026/6/1	1.37
18	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 5.5% NOV22	1,300,000	14,957.25	194,444,250	14,882.17	193,468,275	5.5	2022/11/1	1.35
19	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FNCL 4.5% OCT46 TBA	1,650,000	11,339.55	187,102,588	11,355.85	187,371,569	4.5	2046/10/1	1.30
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.125% SEP21	1,730,000	10,366.89	179,347,276	10,297.99	178,155,367	1.125	2021/9/30	1.24
21	カナダ	カナダ	国債証券	CANADA GOVT 5% JUN37	1,375,000	12,238.47	168,279,034	12,208.52	167,867,238	5	2037/6/1	1.17
22	イタリア	イタリア	国債証券	ITALY BTP 4.75% SEP28	1,050,000	15,749.58	165,370,590	15,579.21	163,581,784	4.75	2028/9/1	1.14
23	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 1.375% OCT20	1,555,000	10,464.16	162,717,690	10,441.46	162,364,777	1.375	2020/10/31	1.13
24	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.75% NOV23	1,445,000	11,247.14	162,521,295	11,201.75	161,865,400	2.75	2023/11/15	1.13
25	イギリス	イギリス	国債証券	UK GOVT 3.5% JAN45	810,000	18,775.30	152,079,965	18,429.31	149,277,464	3.5	2045/1/22	1.04
26	アメリカ	アメリカ	社債券	BEAR STEARNS2006- PW14 A4	1,378,334.43	10,407.16	143,445,503	10,388.90	143,193,823	5.201	2038/12/11	1.00
27	アメリカ	アメリカ	特殊債券	FGLMC 5.0% OCT46 TBA	1,085,000	11,477.34	124,529,180	11,495.60	124,727,304	5	2046/10/1	0.87
28	カナダ	カナダ	社債券	NATL BK OF CANADA 0.5%	997,000	11,892.34	118,566,650	11,888.41	118,527,498	0.5	2022/1/26	0.82
29	フランス	フランス	特殊債券	UNEDIC 0.25% EMTN	1,000,000	11,804.90	118,049,085	11,823.15	118,231,575	0.25	2023/11/24	0.82
30	イギリス	オーストラリア	社債券	WESTPAC 0.625% EMTN	984,000	11,961.75	117,703,694	11,942.81	117,517,305	0.625	2022/1/14	0.82

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年10月7日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	17,730,000	3,068.53	544,050,488	3,169.30	561,918,597	10	2021/1/1	7.56
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN18 LTN	11,400,000	2,754.78	314,045,790	2,797.75	318,943,714	0	2018/1/1	4.29
3	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	34,498,000,000	0.91	315,187,531	0.91	315,998,922	9	2029/3/15	4.25
4	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	9,758,000	2,987.22	291,493,798	3,112.62	303,729,720	10	2023/1/1	4.09
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	7,970,000	2,944.83	234,703,034	3,074.23	245,016,429	10	2025/1/1	3.30
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	42,920,000	558.60	239,752,592	553.03	237,362,862	6.5	2021/6/10	3.19
7	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	39,180,000	560.62	219,652,749	553.69	216,936,972	6.5	2022/6/9	2.92
8	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25% JUL25	7,710,000	2,786.44	214,835,109	2,756.62	212,535,683	3.25	2025/7/25	2.86
9	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	7,750,000	2,601.95	201,651,807	2,597.56	201,310,943	4.378	2019/11/29	2.71
10	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.7% FEB21	5,000,000	3,576.44	178,822,088	3,618.42	180,921,270	10.7	2021/2/17	2.43
11	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	5,500,000	2,875.10	158,130,589	3,029.64	166,630,581	10	2027/1/1	2.24
12	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	19,258,000,000	0.86	167,251,876	0.86	166,233,514	8.375	2024/3/15	2.24
13	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% JUL22 6209	98,800,000	163.11	161,162,344	161.96	160,026,321	7.6	2022/7/20	2.15
14	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN19 LTN	6,060,000	2,474.46	149,952,850	2,529.67	153,298,124	0	2019/1/1	2.06
15	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% JUN25 25/B	310,170,000	46.05	142,839,224	46.09	142,965,505	5.5	2025/6/24	1.92
16	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	21,510,000	648.00	139,385,224	639.05	137,460,638	8.5	2029/5/31	1.85
17	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 5% NOV18	3,760,000,000	3.45	129,998,323	3.46	130,333,903	5	2018/11/21	1.75
18	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	16,607,300	751.16	124,747,590	743.32	123,446,066	10	2036/11/20	1.66
19	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 5.9% JUL17	4,540,000	2,696.64	122,427,537	2,687.09	121,994,149	5.9	2017/7/26	1.64
20	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL26 0726	4,630,000	2,608.04	120,752,424	2,582.26	119,559,021	2.5	2026/7/25	1.61
21	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% JUN20	20,500,000	584.75	119,873,816	579.12	118,721,353	8	2020/6/11	1.60
22	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	34,800,000	341.89	118,979,599	340.16	118,379,153	3.85	2025/12/12	1.59
23	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875% FEB35 2035	15,603,169	719.25	112,226,713	719.70	112,296,553	8.875	2035/2/28	1.51
24	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% OCT21 1021	3,400,000	3,140.42	106,774,329	3,118.55	106,031,024	5.75	2021/10/25	1.43
25	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% JUL24	3,000,000	3,300.87	99,026,253	3,317.04	99,511,465	9	2024/7/24	1.34
26	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.8% SEP23	2,980,000	3,288.55	97,998,883	3,301.21	98,376,225	8.8	2023/9/27	1.32
27	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	16,470,172	545.49	89,843,161	546.79	90,058,179	6.25	2036/3/31	1.21
28	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.4% JUL20	2,500,000	3,427.84	85,696,188	3,461.72	86,543,182	9.4	2020/7/8	1.16
29	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	51,950,000	163.39	84,884,295	162.36	84,347,272	7.6	2021/4/14	1.13
30	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR34 FR68	9,551,000,000	0.87	83,770,674	0.87	83,283,956	8.375	2034/3/15	1.12

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年10月7日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP 7.995%	133,000	10,449.87	13,898,331	10,351.65	13,767,703	7.995	2036/6/1	1.24
2	アメリカ	アメリカ	社債券	CQP/SABINE 6.25%	100,000	11,360.62	11,360,625	11,407.83	11,407,831	6.25	2022/3/15	1.03
3	アメリカ	アメリカ	社債券	DISH DBS 6.75%	97,000	10,952.12	10,623,559	11,140.36	10,806,153	6.75	2021/6/1	0.98
4	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7.25%	100,000	9,014.42	9,014,422	10,416.81	10,416,811	7.25	2021/9/15	0.94
5	アメリカ	フランス	社債券	ARCELORMITTAL MLT 22	83,000	10,972.63	9,107,289	11,828.64	9,817,772	7.25	2022/2/25	0.89
6	アメリカ	アメリカ	社債券	ILFC E-CAP VAR 65 REGS N	100,000	8,183.28	8,183,281	8,287.03	8,287,031	4.25	2065/12/21	0.75
7	アメリカ	アメリカ	社債券	MGM RESORTS 6.625%	70,000	11,397.97	7,978,583	11,674.88	8,172,419	6.625	2021/12/15	0.74
8	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5.375%	70,000	10,890.63	7,623,447	11,013.89	7,709,725	5.375	2020/5/15	0.70
9	アメリカ	アメリカ	社債券	BUMBLE BEE 9% REGS	72,000	10,504.68	7,563,375	10,452.81	7,526,025	9	2017/12/15	0.68
10	アメリカ	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	60,000	11,847.31	7,108,390	11,906.03	7,143,623	7.5	2022/2/15	0.65
11	アメリカ	アメリカ	社債券	TCEH 11.5% REGS	215,000	3,514.53	7,556,242	3,229.21	6,942,820	-	2020/10/1	0.63
12	アメリカ	アメリカ	社債券	CIT GROUP 5% 22	60,000	10,679.92	6,407,953	10,960.56	6,576,339	5	2022/8/15	0.59
13	アメリカ	アメリカ	社債券	REVLON MLT 21	62,000	10,054.61	6,233,864	10,528.23	6,527,508	5.75	2021/2/15	0.59
14	アメリカ	イギリス	社債券	RBS 6.1%	60,000	10,670.17	6,402,102	10,835.02	6,501,017	6.1	2023/6/10	0.59
15	アメリカ	アメリカ	社債券	DELUXE CORP 6%	60,000	10,694.13	6,416,481	10,698.28	6,418,971	6	2020/11/15	0.58
16	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 9% REGS	55,000	11,101.25	6,105,688	11,412.50	6,276,875	9	2018/11/15	0.57
17	アメリカ	アメリカ	社債券	FIRST DATA 7% REGS	55,000	10,673.28	5,870,305	11,010.46	6,055,758	7	2023/12/1	0.55
18	アメリカ	アメリカ	社債券	GOODYEAR TIRE 7%	53,000	11,094.92	5,880,309	10,999.57	5,829,775	7	2022/5/15	0.53
19	アメリカ	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMS 8.5%	52,000	11,050.20	5,746,107	11,075.10	5,759,055	8.5	2020/4/15	0.52
20	アメリカ	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC 9.25% REGS	49,000	11,114.21	5,445,968	11,295.78	5,534,933	9.25	2023/5/15	0.50
21	アメリカ	アメリカ	社債券	JB POINDEXTER 9% REGS	50,000	10,932.65	5,466,328	10,971.56	5,485,781	9	2022/4/1	0.50
22	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 6.25%	50,000	10,806.60	5,403,300	10,809.29	5,404,649	6.25	2017/12/1	0.49
23	アメリカ	アメリカ	社債券	HEXION 6.625%	59,000	8,630.76	5,092,151	9,035.48	5,330,937	6.625	2020/4/15	0.48
24	アメリカ	アメリカ	社債券	WPX ENERGY 6%	50,000	9,602.27	4,801,135	10,451.04	5,225,524	6	2022/1/15	0.47
25	アメリカ	アメリカ	社債券	SPRINT 7%	50,000	9,368.21	4,684,105	10,414.84	5,207,420	7	2020/8/15	0.47
26	アメリカ	アメリカ	社債券	CVR PARTNERS 9.25% REGS	50,000	10,738.12	5,369,062	10,154.53	5,077,265	9.25	2023/6/15	0.46
27	アメリカ	アメリカ	社債券	MALLINCKRODT 5.75% REGS	47,000	9,985.93	4,693,391	10,167.50	4,778,725	5.75	2022/8/1	0.43
28	アメリカ	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL 8% 31	37,000	12,165.82	4,501,357	12,733.75	4,711,490	8	2031/11/1	0.43
29	アメリカ	アメリカ	社債券	JBS USA 7.25% REGS C	44,000	10,656.99	4,689,077	10,685.00	4,701,402	7.25	2021/6/1	0.42
30	アメリカ	アメリカ	社債券	CONT AIR 9.798% ERJ1	40,130.16	11,460.22	4,599,006	11,451.19	4,595,384	9.798	2021/4/1	0.42

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年10月7日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成28年10月7日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	40.75
特殊債券	22.59
社債券	31.30

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成28年10月7日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	97.25

(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年10月7日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	電気通信サービス	0.04
小計			0.04
新株予約権証券		-	-
社債券		-	93.47