有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

(1)【投資状況】

		(平成26年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,749,625,642	32.92
JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,838,144,078	34.58
JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,748,810,536	32.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△21,210,687	△0.40
合計(純資産総額)		5,315,369,569	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年4月10日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,719,562,768	7.44
	カナダ	921,204,220	3.99
	イタリア	741,693,439	3.21
	フランス	760,797,151	3.29
	オーストラリア	371,146,715	1.61
	イギリス	672,034,937	2.91
	オランダ	211,044,769	0.91
	スペイン	691,760,568	2.99
	ベルギー	209,697,462	0.91
	オーストリア	109,422,284	0.47
	デンマーク	213,792,960	0.93
	メキシコ	401,806,018	1.74
	アイルランド	56,211,328	0.24
	トルコ	40,634,583	0.18
	ポーランド	81,701,763	0.35
	南アフリカ	462,916,699	2.00
	ロシア	35,659,750	0.15
	小計	7,701,087,414	33.32
特殊債券	アメリカ	4,399,671,174	19.03
	ドイツ	397,007,276	1.72
	イギリス	29,055,826	0.13
	スペイン	311,100,075	1.35
	ルクセンブルク	131,761,011	0.57
	小計	5,268,595,362	22.80
社債券	アメリカ	4,020,140,389	17.39
	カナダ	215,327,970	0.93
	ドイツ	32,955,230	0.14
	イタリア	87,472,000	0.38
	フランス	369,232,679	1.60
	イギリス	3,814,979,987	16.51
	小計	8,540,108,255	36.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,601,739,776	6.93
合計(純資産総額)		23,111,530,807	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	432,903,563	2.94
	マレーシア	835,354,074	5.67
	タイ	644,163,392	4.37
	インドネシア	580,103,721	3.94
	メキシコ	2,517,720,527	17.10
	ブラジル	3,619,005,911	24.58
	トルコ	927,139,559	6.30
	ハンガリー	693,928,920	4.71
	ポーランド	1,483,789,075	10.07
	南アフリカ	1,052,635,444	7.15
	ロシア	339,414,379	2.30
	ルーマニア	196,278,572	1.33
	ナイジェリア	154,828,603	1.05
	小計	13,477,265,740	91.51
社債券	アメリカ	19,381,367	0.13
	イギリス	794,655,469	5.40
	小計	814,036,836	5.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	436,454,773	2.96
合計(純資産総額)		14,727,757,349	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,189,163	0.65
新株予約権証券	アメリカ	379	0.00
社債券	アメリカ	1,822,654,476	89.88
	イギリス	22,200,091	1.09
	小計	1,844,854,567	90.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	169,884,915	8.38
合計(純資産総額)		2,027,929,024	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。