有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

(1)【投資状況】

		(平成30年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	776,264,070	32.78
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	815,786,099	34.45
GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	785,968,699	33.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,042,111	△0.42
合計(純資産総額)		2,367,976,757	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年10月10日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,909,805,628	18.87
	カナダ	138,469,174	1.37
	メキシコ	35,847,619	0.35
	ドイツ	143,475,563	1.42
	イタリア	407,963,165	4.03
	フランス	147,549,542	1.46
	オランダ	34,279,936	0.34
	スペイン	340,291,932	3.36
	ベルギー	93,156,304	0.92
	オーストリア	40,284,255	0.40
	フィンランド	7,856,525	0.08
	アイルランド	65,997,014	0.65
	ポルトガル	155,177,308	1.53
	スロベニア	11,539,738	0.11
	イギリス	488,752,098	4.83
	デンマーク	20,546,918	0.20
	ポーランド	22,164,179	0.22
	ロシア	6,751,490	0.07
	スロバキア	1,022,826	0.01
	オーストラリア	168,727,693	1.67
	ニュージーランド	3,975,663	0.04
	小計	4,243,634,570	41.94
地方債証券	カナダ	132,701,347	1.31
特殊債券	アメリカ	1,923,969,013	19.01
	フランス	129,822,015	1.28
	ルクセンブルク	75,286,621	0.74
	イギリス	115,409,013	1.14
	小計	2,244,486,662	22.18
社債券	アメリカ	1,863,649,513	18.42
	カナダ	79,113,013	0.78
	ドイツ	17,221,588	0.17
	イタリア	128,785,248	1.27
	フランス	70,614,093	0.70
	オランダ	97,986,650	0.97
	アイルランド	40,898,414	0.40
	イギリス	1,015,054,727	10.03
	スイス	55,698,212	0.55
	小計	3,369,021,458	33.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	129,650,559	1.28
合計(純資産総額)		10,119,494,596	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	482,495,738	4.47
	アルゼンチン	47,038,556	0.44
	メキシコ	1,537,633,692	14.23
	ブラジル	2,351,475,318	21.76
	チリ	198,064,408	1.83
	コロンビア	515,792,084	4.77
	ペルー	132,647,359	1.23
	ドイツ	177,136,260	1.64
	トルコ	89,472,339	0.83
	ハンガリー	846,246,281	7.83
	ポーランド	738,195,066	6.83
	ロシア	415,659,218	3.85
	マレーシア	427,842,419	3.96
	タイ	237,275,683	2.20
	フィリピン	11,755,614	0.11
	インドネシア	847,254,695	7.84
	南アフリカ	1,089,388,206	10.08
	セルビア	91,716,484	0.85
	小計	10,237,089,420	94.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	568,785,817	5.26
合計(純資産総額)		10,805,875,237	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	973,496	0.12
新株予約権付社債券等	アメリカ	1,550,039	0.20
特殊債券	アメリカ	1,094,545	0.14
社債券	アメリカ	719,207,620	91.51
	カナダ	1,234,382	0.16
	ドイツ	2,243,676	0.29
	ルクセンブルク	2,134,005	0.27
	小計	724,819,683	92.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	57,537,042	7.32
合計(純資産総額)		785,974,805	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。