有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

(1)【投資状況】

		(平成28年10月7日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	918,657,899	32.09
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	964,167,860	33.68
GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	982,565,752	34.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,068,351	△0.11
合計(純資産総額)		2,862,323,160	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年10月7日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,597,718,574	18.07
	カナダ	373,278,617	2.60
	メキシコ	108,433,001	0.75
	イタリア	749,539,498	5.21
	フランス	131,981,908	0.92
	オランダ	23,512,889	0.16
	スペイン	363,434,940	2.53
	ベルギー	113,219,106	0.79
	アイルランド	40,381,849	0.28
	イギリス	608,551,831	4.23
	デンマーク	19,867,540	0.14
	ポーランド	68,148,670	0.47
	ロシア	21,980,005	0.15
	オーストラリア	453,805,909	3.16
	ニュージーランド	94,694,245	0.66
	南アフリカ	90,330,230	0.63
	小計	5,858,878,812	40.75
特殊債券	アメリカ	3,090,843,355	21.50
	フランス	118,231,575	0.82
	イギリス	38,365,056	0.27
	小計	3,247,439,986	22.59
社債券	アメリカ	2,297,735,470	15.98
	カナダ	220,417,312	1.53
	ドイツ	48,333,547	0.34
	イタリア	41,276,845	0.29
	フランス	139,577,969	0.97
	オランダ	28,319,214	0.20
	イギリス	1,724,080,071	11.99
	小計	4,499,740,428	31.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	770,562,720	5.36
合計(純資産総額)		14,376,621,946	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年10月7日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	245,895,461	3.31
	アルゼンチン	81,004,296	1.09
	メキシコ	977,398,609	13.15
	ブラジル	1,749,537,165	23.54
	コロンビア	261,921,845	3.52
	トルコ	679,427,767	9.14
	ハンガリー	338,689,915	4.56
	ポーランド	614,749,543	8.27
	ロシア	331,373,059	4.46
	ルーマニア	121,994,149	1.64
	マレーシア	435,287,969	5.86
	タイ	154,496,379	2.08
	フィリピン	17,431,873	0.23
	インドネシア	735,350,006	9.89
	南アフリカ	484,249,937	6.51
	小計	7,228,807,973	97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	204,693,055	2.75
合計(純資産総額)		7,433,501,028	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年10月7日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	440,421	0.04
新株予約権証券	アメリカ	-	-
社債券	アメリカ	1,026,082,372	92.75
	ドイツ	3,299,250	0.30
	ルクセンブルク	1,360,552	0.12
	イギリス	3,231,373	0.29
	小計	1,033,973,547	93.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	71,841,468	6.49
合計(純資産総額)		1,106,255,436	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。