有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(1)【投資状況】

		(平成28年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,000,618,569	32.34
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,059,826,349	34.25
GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,037,526,833	33.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,024,196	△0.13
合計(純資産総額)		3,093,947,555	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年4月8日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,514,364,855	16.24
	カナダ	394,095,946	2.55
	メキシコ	101,699,406	0.66
	ドイツ	219,476,439	1.42
	イタリア	805,011,228	5.20
	フランス	373,371,650	2.41
	オランダ	20,570,289	0.13
	スペイン	509,767,450	3.29
	ベルギー	79,254,371	0.51
	アイルランド	155,552,934	1.00
	イギリス	634,706,618	4.10
	デンマーク	20,730,644	0.13
	トルコ	33,038,881	0.21
	ポーランド	73,912,998	0.48
	ロシア	19,862,080	0.13
	オーストラリア	468,680,534	3.03
	南アフリカ	104,458,321	0.67
	小計	6,528,554,644	42.17
特殊債券	アメリカ	3,253,602,234	21.02
	フランス	124,170,287	0.80
	イギリス	41,259,299	0.27
	小計	3,419,031,820	22.08
社債券	アメリカ	2,617,954,626	16.91
	カナダ	239,166,456	1.54
	ドイツ	22,233,032	0.14
	イタリア	49,901,739	0.32
	フランス	146,363,050	0.95
	オランダ	59,444,956	0.38
	イギリス	1,959,857,658	12.66
	小計	5,094,921,517	32.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	439,161,678	2.84
合計(純資産総額)		15,481,669,659	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	187,338,495	2.26
	メキシコ	1,346,759,990	16.25
	ブラジル	1,427,010,806	17.22
	コロンビア	254,835,555	3.07
	トルコ	817,973,349	9.87
	ハンガリー	397,752,983	4.80
	ポーランド	621,329,447	7.50
	ロシア	264,291,848	3.19
	ルーマニア	158,415,360	1.91
	マレーシア	635,051,572	7.66
	タイ	450,081,420	5.43
	フィリピン	19,459,502	0.23
	インドネシア	831,571,126	10.03
	南アフリカ	444,929,415	5.37
	小計	7,856,800,868	94.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	431,124,685	5.20
合計(純資産総額)		8,287,925,553	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	800,618	0.07
新株予約権証券	アメリカ	-	-
社債券	アメリカ	1,047,453,037	89.72
	ルクセンブルク	1,480,496	0.13
	小計	1,048,933,533	89.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	117,672,605	10.08
合計(純資産総額)		1,167,406,756	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。