有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

(1)【投資状況】

		(2020年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	654,454,416	34.60
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	612,132,556	32.36
GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	633,628,392	33.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,645,989	△0.46
合計(純資産総額)		1,891,569,375	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年4月10日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,435,244,983	16.19
	ドイツ	388,696,457	4.38
	イタリア	371,882,291	4.20
	フランス	52,929,581	0.60
	スペイン	169,584,886	1.91
	フィンランド	8,833,129	0.10
	ポルトガル	72,205,809	0.81
	イギリス	238,851,285	2.69
	オーストラリア	103,211,331	1.16
	ニュージーランド	23,029,773	0.26
	香港	240,380,565	2.71
	シンガポール	90,398,311	1.02
	中国	480,445,020	5.42
	小計	3,675,693,421	41.46
地方債証券	カナダ	133,344,063	1.50
	ドイツ	71,838,242	0.81
	オーストラリア	53,449,760	0.60
	小計	258,632,065	2.92
特殊債券	アメリカ	1,423,154,555	16.05
	フランス	48,702,660	0.55
	ルクセンブルク	62,196,304	0.70
	イギリス	145,555,275	1.64
	シンガポール	44,731,175	0.50
	小計	1,724,339,969	19.45
社債券	アメリカ	1,753,908,962	19.79
	カナダ	11,566,557	0.13
	ドイツ	46,088,162	0.52
	イタリア	11,604,150	0.13
	フランス	82,522,986	0.93
	オランダ	143,620,910	1.62
	スペイン	23,471,095	0.26
	アイルランド	37,138,713	0.42
	イギリス	770,955,871	8.70
	スイス	46,929,496	0.53
	オーストラリア	22,758,097	0.26
	シンガポール	44,732,549	0.50
	小計	2,995,297,548	33.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	210,788,881	2.38
合計(純資産総額)		8,864,751,884	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	284,624,563	3.70
	メキシコ	1,126,606,213	14.66
	ブラジル	1,115,663,817	14.52
	チリ	178,857,838	2.33
	コロンビア	357,938,089	4.66
	ペルー	84,994,635	1.11
	ルクセンブルク	23,429,645	0.30
	トルコ	195,003,647	2.54
	チェコ	113,490,109	1.48
	ハンガリー	195,765,065	2.55
	ポーランド	650,531,813	8.47
	ロシア	596,477,063	7.76
	ルーマニア	102,822,669	1.34
	マレーシア	458,739,595	5.97
	タイ	523,690,177	6.82
	フィリピン	22,221,427	0.29
	インドネシア	609,545,225	7.93
	エジプト	39,426,192	0.51
	南アフリカ	533,405,799	6.94
	セルビア	49,147,667	0.64
	小計	7,262,381,248	94.51
特殊債券	中国	114,005,284	1.48
社債券	アメリカ	22,077,446	0.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	285,716,097	3.72
合計(純資産総額)		7,684,180,075	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,339,045	0.53
新株予約権付社債券等	アメリカ	1,454,131	0.23
特殊債券	アメリカ	972,032	0.15
社債券	アメリカ	555,645,340	87.69
	カナダ	3,279,630	0.52
	ドイツ	3,322,814	0.52
	ルクセンブルク	1,981,841	0.31
	小計	564,229,625	89.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	63,624,688	10.04
合計(純資産総額)		633,619,521	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(注3)株式には優先証券を含みます。