有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

(1)【投資状況】

		(2020年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	639,623,302	34.03
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	608,406,126	32.37
GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	633,975,995	33.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,429,812	△0.13
合計(純資産総額)		1,879,575,611	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年10月9日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,491,487,018	17.90
	ドイツ	34,074,556	0.41
	イタリア	533,722,426	6.41
	フランス	35,097,905	0.42
	スペイン	44,841,024	0.54
	フィンランド	10,131,821	0.12
	イギリス	590,564,211	7.09
	オーストラリア	189,626,652	2.28
	ニュージーランド	115,693,491	1.39
	香港	243,675,441	2.92
	中国	452,079,483	5.43
	小計	3,740,994,028	44.90
地方債証券	カナダ	49,046,011	0.59
	ドイツ	20,360,398	0.24
	オーストラリア	61,848,427	0.74
	小計	131,254,836	1.58
特殊債券	アメリカ	974,064,124	11.69
	フランス	39,274,153	0.47
	イギリス	103,044,808	1.24
	シンガポール	47,735,907	0.57
	小計	1,164,118,992	13.97
社債券	アメリカ	1,939,750,611	23.28
	カナダ	12,721,483	0.15
	ドイツ	102,144,631	1.23
	イタリア	12,953,170	0.16
	フランス	140,850,595	1.69
	オランダ	77,717,523	0.93
	アイルランド	40,953,202	0.49
	イギリス	746,789,734	8.96
	スイス	47,471,515	0.57
	オーストラリア	24,418,743	0.29
	シンガポール	43,680,717	0.52
	小計	3,189,451,924	38.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	105,748,029	1.27
合計(純資産総額)		8,331,567,809	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	186,517,087	2.22
	メキシコ	1,326,759,545	15.78
	ブラジル	783,632,731	9.32
	チリ	189,616,402	2.26
	コロンビア	376,460,765	4.48
	ペルー	79,439,882	0.94
	チェコ	133,061,145	1.58
	ハンガリー	216,549,203	2.58
	ポーランド	435,627,425	5.18
	ロシア	552,685,933	6.57
	ルーマニア	87,700,203	1.04
	マレーシア	489,124,918	5.82
	タイ	517,539,197	6.16
	フィリピン	10,777,870	0.13
	インドネシア	977,920,814	11.63
	中国	305,845,640	3.64
	エジプト	43,302,004	0.52
	南アフリカ	745,956,034	8.87
	セルビア	50,480,208	0.60
	小計	7,508,997,006	89.31
特殊債券	中国	459,430,712	5.46
社債券	アメリカ	42,168,086	0.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	396,954,683	4.72
合計(純資産総額)		8,407,550,487	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,657,480	0.58
新株予約権付社債券等	アメリカ	1,566,545	0.25
特殊債券	アメリカ	1,063,313	0.17
社債券	アメリカ	587,003,747	92.59
	カナダ	3,164,024	0.50
	ドイツ	3,195,032	0.50
	ルクセンブルク	1,937,285	0.31
	小計	595,300,088	93.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,382,735	5.11
合計(純資産総額)		633,970,161	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(注3)株式には優先証券を含みます。