有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

(1)【投資状況】

		(2022年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	634,306,594	32.98
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	640,268,366	33.29
GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	651,163,717	33.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,428,330	△0.13
合計(純資産総額)		1,923,310,347	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年4月8日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,429,664,890	18.85
	メキシコ	58,106,277	0.77
	ドイツ	273,261,546	3.60
	イタリア	201,126,454	2.65
	フランス	476,832,428	6.29
	スペイン	102,536,597	1.35
	フィンランド	8,393,343	0.11
	イギリス	216,450,851	2.85
	ポーランド	93,882,045	1.24
	オーストラリア	48,094,031	0.63
	香港	96,820,887	1.28
	中国	746,724,468	9.84
	小計	3,751,893,817	49.46
地方債証券	カナダ	48,360,197	0.64
	ドイツ	13,424,784	0.18
	オーストラリア	15,152,774	0.20
	小計	76,937,755	1.01
特殊債券	アメリカ	718,899,381	9.48
	フランス	39,879,256	0.53
	ルクセンブルク	58,956,555	0.78
	イギリス	98,491,098	1.30
	シンガポール	49,702,548	0.66
	小計	965,928,838	12.73
社債券	アメリカ	902,275,719	11.89
	カナダ	12,650,262	0.17
	ドイツ	82,927,074	1.09
	イタリア	13,072,758	0.17
	フランス	170,856,196	2.25
	オランダ	40,045,510	0.53
	スペイン	12,501,494	0.16
	ルクセンブルク	19,946,874	0.26
	アイルランド	43,721,087	0.58
	イギリス	715,234,083	9.43
	スイス	52,336,472	0.69
	オーストラリア	25,465,662	0.34
	小計	2,091,033,191	27.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	700,189,261	9.23
合計(純資産総額)		7,585,982,862	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	13,929,680	0.22
	メキシコ	835,098,794	13.14
	ブラジル	526,476,597	8.28
	チリ	79,070,280	1.24
	コロンビア	33,461,493	0.53
	ペルー	108,215,220	1.70
	チェコ	89,252,853	1.40
	ハンガリー	56,734,250	0.89
	マレーシア	307,267,481	4.83
	タイ	58,107,266	0.91
	フィリピン	9,595,123	0.15
	インドネシア	578,395,823	9.10
	中国	1,872,666,481	29.46
	エジプト	16,211,345	0.26
	南アフリカ	597,586,836	9.40
	小計	5,182,069,522	81.52
特殊債券	中国	590,679,666	9.29
社債券	アメリカ	43,506,846	0.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	540,438,422	8.50
合計(純資産総額)		6,356,694,456	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,842,246	0.74
新株予約権証券	アメリカ	199,611	0.03
新株予約権付社債券等	アメリカ	1,667,887	0.26
社債券	アメリカ	599,314,206	92.04
	カナダ	3,536,779	0.54
	ドイツ	743,334	0.11
	小計	603,594,319	92.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	40,862,877	6.28
合計(純資産総額)		651,166,940	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(注3)株式には優先証券を含みます。