有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

(1)【投資状況】

		(平成30年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	821,535,226	33.44
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	823,164,248	33.51
GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	822,144,624	33.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,222,309	△0.42
合計(純資産総額)		2,456,621,789	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年4月10日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,693,753,180	15.72
	カナダ	194,436,385	1.80
	メキシコ	36,808,939	0.34
	ドイツ	144,377,721	1.34
	イタリア	346,991,029	3.22
	フランス	110,657,074	1.03
	オランダ	11,233,336	0.10
	スペイン	330,477,144	3.07
	ベルギー	16,776,555	0.16
	アイルランド	44,629,021	0.41
	ポルトガル	240,580,214	2.23
	イギリス	447,241,598	4.15
	デンマーク	20,755,800	0.19
	ポーランド	23,488,369	0.22
	ロシア	7,714,697	0.07
	スロバキア	17,250,054	0.16
	オーストラリア	141,821,877	1.32
	ニュージーランド	31,323,717	0.29
	小計	3,860,316,710	35.82
地方債証券	カナダ	130,913,251	1.21
特殊債券	アメリカ	1,874,538,416	17.39
	フランス	132,016,846	1.22
	ルクセンブルク	138,257,158	1.28
	イギリス	118,282,652	1.10
	小計	2,263,095,072	21.00
社債券	アメリカ	1,988,067,574	18.45
	カナダ	80,050,904	0.74
	ドイツ	8,548,095	0.08
	イタリア	137,240,168	1.27
	フランス	112,521,254	1.04
	オランダ	101,249,627	0.94
	アイルランド	54,744,177	0.51
	イギリス	1,187,235,728	11.02
	スイス	6,673,273	0.06
	小計	3,676,330,800	34.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	846,297,859	7.85
合計(純資産総額)		10,776,953,692	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	370,065,034	3.13
	アルゼンチン	52,669,444	0.45
	メキシコ	1,260,588,643	10.66
	ブラジル	2,507,627,605	21.20
	チリ	203,059,699	1.72
	コロンビア	509,523,556	4.31
	ペルー	20,335,609	0.17
	トルコ	810,754,325	6.86
	ハンガリー	844,201,552	7.14
	ポーランド	487,518,453	4.12
	ロシア	704,852,124	5.96
	ルーマニア	60,872,107	0.51
	マレーシア	448,070,796	3.79
	タイ	5,465,140	0.05
	フィリピン	68,698,624	0.58
	インドネシア	1,144,342,990	9.68
	エジプト	192,863,830	1.63
	南アフリカ	1,461,192,732	12.36
	ナイジェリア	72,408,676	0.61
	セルビア	91,596,749	0.77
	小計	11,316,707,688	95.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	509,654,081	4.31
合計(純資産総額)		11,826,361,769	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	437,519	0.05
新株予約権付社債券等	アメリカ	1,475,814	0.16
特殊債券	アメリカ	1,013,778	0.11
社債券	アメリカ	864,084,654	94.09
	カナダ	1,147,536	0.12
	ドイツ	5,082,496	0.55
	ルクセンブルク	2,022,552	0.22
	小計	872,337,238	94.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	43,057,002	4.69
合計(純資産総額)		918,321,351	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。