有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

(1)【投資状況】

		(平成26年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,581,047,661	33.65
JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,552,277,934	33.04
JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,583,196,965	33.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△18,431,667	△0.39
合計(純資産総額)		4,698,090,893	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年10月10日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,467,902,704	11.97
	カナダ	460,566,019	2.24
	メキシコ	442,756,514	2.15
	イタリア	1,064,432,482	5.17
	フランス	700,080,355	3.40
	オランダ	188,201,660	0.91
	スペイン	678,722,270	3.30
	ベルギー	198,652,441	0.96
	アイルランド	60,180,279	0.29
	イギリス	509,824,911	2.48
	デンマーク	206,446,140	1.00
	トルコ	41,454,021	0.20
	ポーランド	86,105,952	0.42
	ロシア	32,236,960	0.16
	オーストラリア	262,824,126	1.28
	南アフリカ	347,468,753	1.69
	小計	7,747,855,587	37.62
特殊債券	アメリカ	4,009,097,734	19.47
	スペイン	296,811,019	1.44
	小計	4,305,908,753	20.91
社債券	アメリカ	3,637,781,033	17.66
	カナダ	345,352,661	1.68
	ドイツ	48,345,521	0.23
	イタリア	79,074,708	0.38
	フランス	298,193,990	1.45
	ベルギー	81,565,823	0.40
	アイルランド	177,575,850	0.86
	イギリス	3,263,788,278	15.85
	小計	7,931,677,864	38.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	610,834,657	2.96
合計(純資産総額)		20,596,276,861	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	540,955,450	3.82
	メキシコ	2,510,276,225	17.74
	ブラジル	3,422,716,241	24.20
	コロンビア	153,322,508	1.08
	トルコ	1,234,483,617	8.72
	ハンガリー	424,080,662	3.00
	ポーランド	971,941,170	6.87
	ロシア	747,208,885	5.28
	ルーマニア	230,111,702	1.63
	マレーシア	946,794,131	6.69
	タイ	643,762,777	4.55
	インドネシア	592,095,120	4.18
	南アフリカ	969,055,912	6.85
	ナイジェリア	127,040,360	0.90
	小計	13,513,844,760	95.51
社債券	アメリカ	21,285,381	0.15
	イギリス	221,926,943	1.57
	小計	243,212,324	1.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	392,238,941	2.77
合計(純資産総額)		14,149,296,025	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,210,232	0.68
新株予約権証券	アメリカ	401	0.00
社債券	アメリカ	1,687,037,197	94.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	85,250,277	4.78
合計(純資産総額)		1,784,498,107	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。