有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

(1)【投資状況】

		(平成29年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	915,471,014	33.45
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	896,855,305	32.77
GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	935,690,445	34.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,914,618	△0.40
合計(純資産総額)		2,737,102,146	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年10月10日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,999,395,246	15.86
	カナダ	236,105,011	1.87
	メキシコ	38,891,982	0.31
	ドイツ	74,562,010	0.59
	イタリア	326,569,007	2.59
	フランス	122,816,989	0.97
	オランダ	39,443,879	0.31
	スペイン	238,185,698	1.89
	アイルランド	45,083,607	0.36
	スロベニア	35,463,246	0.28
	イギリス	794,866,425	6.30
	デンマーク	20,936,108	0.17
	ポーランド	75,179,057	0.60
	ロシア	8,303,657	0.07
	オーストラリア	325,603,238	2.58
	ニュージーランド	84,513,406	0.67
	南アフリカ	106,901,687	0.85
	小計	4,572,820,253	36.27
地方債証券	カナダ	139,379,433	1.11
特殊債券	アメリカ	2,976,152,443	23.60
	フランス	133,170,284	1.06
	ルクセンブルク	205,978,099	1.63
	イギリス	141,430,381	1.12
	小計	3,456,731,207	27.42
社債券	アメリカ	2,339,076,168	18.55
	カナダ	250,779,457	1.99
	ドイツ	8,659,094	0.07
	イタリア	143,222,457	1.14
	フランス	114,414,372	0.91
	オランダ	31,831,140	0.25
	アイルランド	15,519,888	0.12
	イギリス	1,477,342,281	11.72
	スイス	7,197,527	0.06
	小計	4,388,042,384	34.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	51,525,755	0.41
合計(純資産総額)		12,608,499,032	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	357,037,370	3.36
	アルゼンチン	216,794,795	2.04
	メキシコ	1,350,582,166	12.72
	ブラジル	2,576,295,920	24.27
	チリ	169,146,919	1.59
	コロンビア	302,122,534	2.85
	ペルー	20,736,074	0.20
	トルコ	809,561,997	7.63
	ハンガリー	221,805,114	2.09
	ポーランド	608,480,308	5.73
	ロシア	501,892,411	4.73
	ルーマニア	47,581,014	0.45
	マレーシア	582,575,460	5.49
	タイ	162,907,248	1.53
	フィリピン	16,062,816	0.15
	インドネシア	889,255,864	8.38
	エジプト	207,942,442	1.96
	南アフリカ	1,009,937,456	9.51
	小計	10,050,717,908	94.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	564,482,666	5.32
合計(純資産総額)		10,615,200,574	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	472,732	0.05
新株予約権付社債券等	アメリカ	1,611,123	0.15
特殊債券	アメリカ	1,156,494	0.11
社債券	アメリカ	978,459,023	93.69
	カナダ	1,257,415	0.12
	ドイツ	5,941,898	0.57
	ルクセンブルク	1,584,983	0.15
	小計	987,243,319	94.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	53,861,406	5.16
合計(純資産総額)		1,044,345,074	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。