有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

(1)【投資状況】

		(平成29年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	925,868,513	33.33
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	941,485,606	33.89
GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	922,539,074	33.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,619,419	△0.42
合計(純資産総額)		2,778,273,774	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年4月10日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,200,231,480	15.98
	カナダ	272,651,873	1.98
	メキシコ	179,151,555	1.30
	ドイツ	433,382,960	3.15
	イタリア	400,287,136	2.91
	フランス	190,767,892	1.39
	オランダ	21,839,415	0.16
	スペイン	277,017,627	2.01
	ベルギー	108,548,548	0.79
	アイルランド	39,770,619	0.29
	イギリス	588,327,158	4.27
	デンマーク	19,026,482	0.14
	ポーランド	68,420,400	0.50
	ロシア	25,964,145	0.19
	オーストラリア	336,735,024	2.45
	ニュージーランド	100,223,379	0.73
	南アフリカ	42,727,755	0.31
	小計	5,305,073,448	38.53
地方債証券	カナダ	132,681,418	0.96
特殊債券	アメリカ	1,052,575,849	7.64
	フランス	116,848,550	0.85
	イギリス	38,657,003	0.28
	小計	1,208,081,402	8.77
社債券	アメリカ	2,453,713,812	17.82
	カナダ	225,748,013	1.64
	ドイツ	34,639,438	0.25
	イタリア	130,599,334	0.95
	フランス	75,139,138	0.55
	オランダ	28,795,726	0.21
	アイルランド	13,717,703	0.10
	イギリス	1,536,164,113	11.16
	小計	4,498,517,277	32.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,623,996,765	19.06
合計(純資産総額)		13,768,350,310	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	362,584,388	5.03
	アルゼンチン	222,662,419	3.09
	メキシコ	940,562,664	13.05
	ブラジル	1,713,196,589	23.77
	チリ	44,561,250	0.62
	コロンビア	243,780,955	3.38
	イギリス	28,052,600	0.39
	トルコ	347,004,864	4.81
	ハンガリー	279,413,085	3.88
	ポーランド	616,607,710	8.56
	ロシア	298,856,674	4.15
	マレーシア	333,945,919	4.63
	タイ	154,585,724	2.14
	フィリピン	16,459,059	0.23
	インドネシア	773,121,176	10.73
	南アフリカ	445,952,013	6.19
	小計	6,821,347,089	94.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	385,889,530	5.35
合計(純資産総額)		7,207,236,619	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	664,067	0.06
社債券	アメリカ	971,284,613	94.04
	ドイツ	3,498,111	0.34
	ルクセンブルク	1,537,273	0.15
	小計	976,319,997	94.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	55,908,461	5.41
合計(純資産総額)		1,032,892,525	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。