有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)	14,047,459,552	1.2590	17,685,751,576	1.2237	17,189,876,253	100.11

(参考)JPM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	20,200,000	4,143.58	837,004,756	4,095.32	827,256,046	10	2017/1/1	4.81
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	20,290,000	4,032.24	818,142,578	3,794.87	769,979,958	10	2021/1/1	4.48
3	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% MAR17	15,540,000	4,556.62	708,098,766	4,452.20	691,872,624	9	2017/3/8	4.02
4	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 6.25% OCT15	19,675,000	3,547.58	697,988,145	3,513.49	691,279,747	6.25	2015/10/24	4.02
5	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.65% DEC21	200,000,000	306.47	612,955,200	309.34	618,689,760	3.65	2021/12/17	3.60
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 9.5% DEC14	70,500,000	812.21	572,610,260	809.69	570,836,215	9.5	2014/12/18	3.32
7	イギリス	インドネシア	社債券	DB 9.5% IDR JUL31 CLN A	64,300,000,000	0.88	569,417,652	0.84	545,019,660	9.5	2031/7/22	3.17
8	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.5% FEB19 6208	179,800,000	307.27	552,485,124	296.82	533,698,182	7.5	2019/2/27	3.10
9	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	67,670,000	753.15	509,662,413	758.78	513,468,401	7	2031/2/28	2.99
10	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	16,000,000	3,167.00	506,721,286	3,145.45	503,272,723	4.378	2019/11/29	2.93
11	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	51,400,000	847.30	435,512,652	850.76	437,294,320	7.75	2017/12/14	2.54
12	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 8% FEB15 15/A	880,470,000	47.01	413,909,678	47.37	417,121,784	8	2015/2/12	2.43
13	イギリス	インドネシア	社債券	DB VAR IDR 22JUL18 CLN A	3,820,000	12,554.82	479,594,307	10,775.77	411,634,490	-	2018/7/22	2.39
14	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	38,125,900	995.90	379,698,453	987.34	376,435,844	10	2024/12/5	2.19
15	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	33,229,284	1,068.78	355,150,998	1,054.34	350,350,829	10.5	2026/12/21	2.04
16	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.392% APR26	11,400,000	3,150.63	359,171,888	3,050.92	347,805,956	4.392	2026/4/15	2.02
17	イギリス	ロシア	社債券	CITI VAR RUB APR21 CLN A	3,700,000	9,596.22	355,060,406	8,711.82	322,337,517	-	2021/4/16	1.88
18	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5% JAN22	6,800,000	4,691.30	319,008,950	4,511.63	306,791,186	9.5	2022/1/12	1.78
19	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5% APR16	8,820,000	3,482.21	307,131,305	3,460.00	305,172,441	5	2016/4/25	1.78
20	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	28,843,200	997.25	287,640,011	983.55	283,687,628	10	2036/11/20	1.65
21	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 7.1% MAR23	7,300,000	3,860.70	281,831,265	3,882.31	283,409,279	7.1	2023/3/8	1.65
22	ナイジェリア	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA T-BILL0% 10APR14	400,000,000	61.91	247,652,064	61.91	247,652,064	-	2014/4/10	1.44
23	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.625% MAY15	77,500,000	317.30	245,908,013	317.04	245,709,906	3.625	2015/5/22	1.43
24	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 4.75% DEC24	68,900,000	327.63	225,737,896	325.45	224,239,569	4.75	2024/12/20	1.30
25	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.25% JUN17	70,000,000	316.18	221,328,761	315.96	221,173,680	3.25	2017/6/16	1.29
26	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.262% SEP16	7,000,000	3,153.40	220,738,245	3,152.41	220,669,230	4.262	2016/9/15	1.28
27	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	3,645,000,000	6.65	242,428,950	6.01	219,126,465	9.85	2027/6/28	1.27
28	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% SEP22	5,822,000	3,657.24	212,924,629	3,643.86	212,146,111	5.75	2022/9/23	1.23
29	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	25,110,000	785.97	197,357,870	781.34	196,194,775	6.5	2022/6/9	1.14
30	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	24,000,000,000	0.85	204,101,213	0.81	194,907,720	9	2029/3/15	1.13

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)クレジット・リンク債のクーポンについては、連動先債券の通貨と支払通貨の為替レートの影響を受けて変動するため「-」と表示する場合があります。
種類別投資比率

	(平成26年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)JPM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成26年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	86.17
特殊債券	0.51
社債券	9.95