有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,396,111,658	1.3894	4,718,559,687	1.4016	4,759,990,099	100.11

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	インドネシア	社債券	DB 9.5% IDR JUL31 CLN A	24,300,000,000	0.87	213,513,164	0.91	221,945,872	9.5	2031/7/22	4.66
2	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	25,100,000	580.39	145,678,894	592.19	148,642,165	7.5	2027/6/3	3.12
3	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	770,000,000	16.77	129,187,273	16.57	127,610,535	4.5	2026/3/1	2.68
4	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	4,077,100,000	3.06	125,068,173	3.10	126,424,168	6	2028/4/28	2.66
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	4,974,000	2,215.83	110,215,851	2,125.47	105,721,218	10	2023/1/1	2.22
6	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.07% SEP26	3,649,000	2,850.62	104,019,320	2,818.14	102,834,119	4.07	2026/9/30	2.16
7	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	13,883,200	698.90	97,030,170	717.30	99,584,524	10	2036/11/20	2.09
8	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2.875% DEC28	25,048,000	394.88	98,910,544	394.24	98,750,988	2.875	2028/12/17	2.07
9	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	1,305,000	7,190.72	93,838,927	7,483.43	97,658,803	6	2022/8/15	2.05
10	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 1.5% APR26 26/E	270,000,000	35.49	95,849,209	35.39	95,570,335	1.5	2026/4/22	2.01
11	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,330,000	2,271.47	98,354,986	2,192.52	94,936,118	10	2025/1/1	1.99
12	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	2,524,000,000	3.72	93,936,829	3.75	94,802,813	9.85	2027/6/28	1.99
13	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	60,567,000	159.07	96,348,978	155.78	94,356,239	7.75	2026/9/16	1.98
14	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	11,186,545	825.92	92,392,194	837.89	93,731,993	10.5	2026/12/21	1.97
15	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	13,738,603	617.41	84,824,333	650.62	89,386,470	8.25	2032/3/31	1.88
16	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	3,750,000	2,290.96	85,911,300	2,228.14	83,555,298	10	2027/1/1	1.76
17	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	14,600,000	572.11	83,528,074	571.36	83,419,300	8	2023/12/7	1.75
18	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.15% NOV25 6229	55,000,000	154.22	84,822,067	151.46	83,304,584	7.15	2025/11/12	1.75
19	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.85%JUN27 INBK	5,000,000	1,598.25	79,912,924	1,588.75	79,437,777	2.85	2027/6/4	1.67
20	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.07% 2005	5,000,000	1,562.55	78,127,573	1,544.43	77,221,523	3.07	2030/3/10	1.62
21	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 8.5% JAN37 2037	12,282,612	566.63	69,597,800	603.67	74,147,365	8.5	2037/1/31	1.56
22	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.05% JAN28 6212	47,999,000	153.49	73,673,973	150.71	72,343,517	7.05	2028/1/19	1.52
23	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% NOV38	10,900,000	625.74	68,206,189	631.96	68,884,489	8.5	2038/11/18	1.45
24	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.3% JUN38	16,000,000	426.47	68,236,000	424.84	67,975,600	3.3	2038/6/17	1.43
25	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.95% OCT26 6226	42,600,000	160.28	68,280,132	156.96	66,868,462	7.95	2026/10/7	1.40
26	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT1.99%APR25 INBK	4,000,000	1,560.36	62,414,418	1,556.33	62,253,473	1.99	2025/4/9	1.31
27	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.68%MAY30 INBK	4,000,000	1,570.15	62,806,356	1,547.55	61,902,326	2.68	2030/5/21	1.30
28	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN	1,770,000	3,470.12	61,421,212	3,453.27	61,123,011	6.9	2037/8/12	1.28
29	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 1% NOV25 25/C	170,700,000	34.26	58,482,942	34.79	59,402,218	1	2025/11/26	1.25
30	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875% FEB35 2035	9,139,526	608.19	55,586,542	640.70	58,557,308	8.875	2035/2/28	1.23

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)クレジット・リンク債のクーポンについては、連動先債券の通貨と支払通貨の為替レートの影響を受けて変動するため「-」と表示する場合があります。
種類別投資比率

	(2021年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2021年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	84.28
特殊債券	3.83
社債券	5.27