有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年8月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)	12,208,761,865	1.3335	16,281,604,814	1.3377	16,331,660,746	100.56

(参考)JPM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年8月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	21,290,000	4,065.24	865,490,520	4,343.94	924,825,157	10	2021/1/1	5.66
2	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 6.25% OCT15	19,675,000	3,447.74	678,343,042	3,423.12	673,500,041	6.25	2015/10/24	4.12
3	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% MAR17	12,940,000	4,579.29	592,560,916	4,762.90	616,319,829	9	2017/3/8	3.77
4	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5% APR16	17,058,000	3,405.68	580,941,982	3,406.71	581,117,615	5	2016/4/25	3.56
5	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.65% DEC21	170,000,000	323.54	550,033,470	329.54	560,230,257	3.65	2021/12/17	3.43
6	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	16,000,000	3,336.08	533,773,128	3,347.47	535,595,928	4.378	2019/11/29	3.28
7	イギリス	インドネシア	社債券	DB 9.5% IDR JUL31 CLN A	48,300,000,000	0.94	454,372,590	0.94	456,186,641	9.5	2031/7/22	2.79
8	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	9,780,000	4,596.29	449,517,230	4,513.29	441,400,013	10	2017/1/1	2.70
9	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 12% OCT15	7,070,000,000	5.97	422,406,371	5.87	415,639,036	12	2015/10/22	2.54
10	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.741% FEB15	12,600,000	3,269.53	411,961,732	3,265.41	411,442,416	3.741	2015/2/27	2.52
11	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 9.5% DEC14	48,500,000	815.20	395,373,080	805.96	390,892,297	9.5	2014/12/18	2.39
12	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.392% APR26	11,400,000	3,236.12	368,917,794	3,334.74	380,161,215	4.392	2026/4/15	2.33
13	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	33,229,284	1,109.39	368,644,268	1,132.79	376,418,777	10.5	2026/12/21	2.30
14	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	42,400,000	868.53	368,257,229	876.23	371,525,646	7.75	2017/12/14	2.27
15	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 8% FEB15 15/A	781,970,000	45.40	355,084,569	45.10	352,700,829	8	2015/2/12	2.16
16	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	128,750,000	267.90	344,921,250	263.79	339,637,350	7.6	2021/4/14	2.08
17	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5% JAN22	6,800,000	4,590.08	312,125,447	4,862.40	330,643,833	9.5	2022/1/12	2.02
18	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.5% FEB19 6208	119,800,000	282.63	338,596,131	268.09	321,183,201	7.5	2019/2/27	1.97
19	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% SEP17 R203	27,850,000	988.65	275,341,441	999.48	278,357,697	8.25	2017/9/15	1.70
20	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	28,500,983	933.44	266,041,213	940.70	268,109,431	8.75	2048/2/28	1.64
21	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	3,645,000,000	6.46	235,620,717	7.12	259,541,161	9.85	2027/6/28	1.59
22	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	5,824,000	3,978.66	231,717,173	4,284.01	249,500,989	10	2023/1/1	1.53
23	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% JUL22 6209	90,900,000	272.81	247,985,511	260.97	237,225,820	7.6	2022/7/20	1.45
24	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	21,343,200	1,015.36	216,711,190	1,109.76	236,859,993	10	2036/11/20	1.45
25	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.262% SEP16	7,000,000	3,331.16	233,181,689	3,315.64	232,094,845	4.262	2016/9/15	1.42
26	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.25% JUN17	70,000,000	328.20	229,740,210	328.91	230,237,630	3.25	2017/6/16	1.41
27	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% DEC16 16/D	488,400,000	46.17	225,500,813	46.51	227,187,948	5.5	2016/12/22	1.39
28	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% SEP22	5,822,000	3,580.66	208,466,141	3,885.88	226,236,399	5.75	2022/9/23	1.39
29	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	25,110,000	806.98	202,634,988	842.96	211,669,164	6.5	2022/6/9	1.30
30	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	22,250,576	803.14	178,705,412	821.92	182,883,892	7	2031/2/28	1.12

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)クレジット・リンク債のクーポンについては、連動先債券の通貨と支払通貨の為替レートの影響を受けて変動するため「-」と表示する場合があります。
種類別投資比率

	(平成26年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.56

(参考)JPM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成26年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	89.72
特殊債券	0.60
社債券	5.23