有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)	5,358,552,574	1.3061	6,998,805,517	1.2790	6,853,588,742	100.11

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年8月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	7,614,000	3,042.24	231,636,557	2,898.23	220,671,386	10	2023/1/1	3.22
2	イギリス	インドネシア	社債券	DB 9.5% IDR JUL31 CLN A	24,300,000,000	0.93	228,212,454	0.86	209,435,965	9.5	2031/7/22	3.06
3	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	24,805,000,000	0.89	222,190,455	0.83	205,961,321	9	2029/3/15	3.01
4	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	1,140,000,000	17.44	198,928,680	17.49	199,389,483	4.5	2026/3/1	2.91
5	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 1% SEP20 20/C	483,850,000	40.32	195,095,561	39.70	192,108,429	1	2020/9/23	2.80
6	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN20 LTN	7,130,000	2,593.59	184,923,485	2,617.58	186,633,777	0	2020/1/1	2.72
7	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	30,510,000	568.17	173,348,999	570.31	174,003,945	6.5	2022/6/9	2.54
8	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.65% DEC21	47,570,000	358.47	170,525,216	351.71	167,310,997	3.65	2021/12/17	2.44
9	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	3,324,000,000	4.74	157,639,351	4.80	159,861,960	9.85	2027/6/28	2.33
10	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	19,938,603	776.54	154,831,452	748.69	149,280,167	8.25	2032/3/31	2.18
11	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 1.5% APR20 0420	4,765,000	2,986.64	142,313,405	2,983.21	142,150,395	1.5	2020/4/25	2.07
12	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	23,600,000	590.71	139,409,200	590.74	139,414,798	7.75	2031/5/29	2.03
13	ドイツ	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	83,000,000	169.90	141,022,660	165.79	137,606,397	7.6	2021/4/14	2.01
14	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	1,304,000	9,442.62	123,131,773	9,661.45	125,985,398	6	2022/8/15	1.84
15	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.05% JAN28 6212	80,800,000	167.26	135,147,373	154.88	125,150,813	7.05	2028/1/19	1.83
16	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	3,360,000,000	3.58	120,322,238	3.58	120,598,753	6	2028/4/28	1.76
17	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	73,067,000	175.06	127,913,720	162.93	119,049,758	7.75	2026/9/16	1.74
18	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,180,000	3,002.70	125,513,165	2,806.47	117,310,528	10	2025/1/1	1.71
19	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	15,483,200	717.40	111,077,324	716.56	110,946,946	10	2036/11/20	1.62
20	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 4% OCT23	3,428,000	3,162.49	108,410,473	3,208.75	109,996,068	4	2023/10/25	1.60
21	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% NOV38	17,400,000	631.17	109,824,857	631.39	109,862,003	8.5	2038/11/18	1.60
22	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.25% APR22 0422	3,600,000	2,982.62	107,374,378	3,001.92	108,069,267	2.25	2022/4/25	1.58
23	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.492% MAR20	3,700,000	2,722.88	100,746,679	2,720.10	100,644,026	3.492	2020/3/31	1.47
24	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 5.5% OCT19 1019	3,200,000	3,144.73	100,631,492	3,133.84	100,283,017	5.5	2019/10/25	1.46
25	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.07% SEP26	3,649,000	2,680.04	97,794,777	2,697.94	98,447,860	4.07	2026/9/30	1.44
26	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	12,495,000,000	0.84	105,580,495	0.77	97,188,047	8.25	2036/5/15	1.42
27	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3% JUN24 24/B	234,510,000	42.48	99,620,260	40.45	94,870,248	3	2024/6/26	1.38
28	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 8.5% JAN37 2037	12,282,612	770.71	94,663,549	744.62	91,459,965	8.5	2037/1/31	1.33
29	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 2.5% OCT21 21/B	219,500,000	41.79	91,731,605	40.83	89,641,855	2.5	2021/10/27	1.31
30	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 11% JUL20	2,010,000,000	4.24	85,394,715	4.21	84,770,572	11	2020/7/24	1.24

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)クレジット・リンク債のクーポンについては、連動先債券の通貨と支払通貨の為替レートの影響を受けて変動するため「-」と表示する場合があります。
種類別投資比率

	(平成30年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成30年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	88.18
特殊債券	0.97
社債券	3.67