有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年2月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)	10,571,603,191	1.3867	14,659,642,145	1.3801	14,589,869,563	100.58

(参考)JPM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年2月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5% APR16	17,058,000	3,369.34	574,743,382	3,375.83	575,850,787	5	2016/4/25	3.95
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	14,010,000	4,102.33	574,736,910	4,006.75	561,345,970	10	2017/1/1	3.85
3	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	16,000,000	3,360.84	537,735,021	3,354.27	536,684,032	4.378	2019/11/29	3.68
4	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	39,029,284	1,195.27	466,506,007	1,248.71	487,363,989	10.5	2026/12/21	3.34
5	イギリス	インドネシア	社債券	DB 9.5% IDR JUL31 CLN A	39,300,000,000	0.98	387,857,987	1.11	438,569,725	9.5	2031/7/22	3.01
6	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.65% DEC21	107,500,000	373.39	401,397,690	389.60	418,827,525	3.65	2021/12/17	2.87
7	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	11,140,000	3,936.21	438,494,172	3,748.33	417,565,074	10	2021/1/1	2.86
8	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	10,864,000	3,849.79	418,241,361	3,669.05	398,606,142	10	2023/1/1	2.73
9	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.392% APR26	11,400,000	3,348.06	381,679,523	3,384.99	385,889,361	4.392	2026/4/15	2.64
10	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	42,400,000	880.68	373,409,173	861.61	365,322,793	7.75	2017/12/14	2.50
11	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5% JAN22	6,800,000	4,949.21	336,546,946	5,325.75	362,151,272	9.5	2022/1/12	2.48
12	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% MAR17	6,640,000	4,847.93	321,903,110	4,947.28	328,499,485	9	2017/3/8	2.25
13	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	32,300,000	989.37	319,567,472	979.19	316,280,437	8.5	2029/5/31	2.17
14	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	31,250,576	871.23	272,265,786	923.73	288,673,926	7	2031/2/28	1.98
15	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	27,924,000,000	0.94	263,579,064	1.00	281,767,120	8.375	2024/3/15	1.93
16	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 6.25% OCT15	7,925,000	3,369.35	267,021,640	3,340.13	264,705,619	6.25	2015/10/24	1.81
17	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	21,343,200	1,115.39	238,060,804	1,143.35	244,028,615	10	2036/11/20	1.67
18	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.262% SEP16	7,000,000	3,328.88	233,021,799	3,310.09	231,706,429	4.262	2016/9/15	1.59
19	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	3,645,000,000	6.39	233,203,958	6.26	228,375,645	9.85	2027/6/28	1.57
20	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	20,761,700	999.44	207,501,396	1,077.97	223,805,272	8.75	2048/2/28	1.53
21	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 10% JUL24	3,700,000,000	6.04	223,606,548	5.97	220,925,553	10	2024/7/24	1.51
22	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	25,110,000	847.24	212,742,265	840.97	211,169,199	6.5	2022/6/9	1.45
23	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	19,520,000,000	0.95	185,747,633	1.07	210,581,760	9	2029/3/15	1.44
24	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 4.75% DEC24	48,900,000	399.36	195,289,270	427.59	209,095,324	4.75	2024/12/20	1.43
25	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.5% FEB19 6208	119,800,000	181.55	217,503,010	164.37	196,924,964	7.5	2019/2/27	1.35
26	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% JUL24	3,700,000	5,377.61	198,971,914	5,318.48	196,783,945	9	2024/7/24	1.35
27	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.75% FEB23 2023	17,800,000	1,003.33	178,593,932	1,043.76	185,790,757	7.75	2023/2/28	1.27
28	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% APR29	3,717,000	4,415.59	164,127,757	4,561.60	169,554,813	5.75	2029/4/25	1.16
29	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% JUN25 25/B	314,230,000	50.22	157,812,440	52.92	166,306,887	5.5	2025/6/24	1.14
30	イギリス	インドネシア	社債券	DB VAR IDR 22JUL18 CLN A	1,420,000	12,755.13	181,122,897	11,668.94	165,698,971	-	2018/7/22	1.14

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)クレジット・リンク債のクーポンについては、連動先債券の通貨と支払通貨の為替レートの影響を受けて変動するため「-」と表示する場合があります。
種類別投資比率

	(平成27年2月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.58

(参考)JPM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成27年2月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	86.61
特殊債券	0.60
社債券	4.75