有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,905,411,220	1.4345	4,167,812,396	1.4721	4,277,055,856	100.11

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	インドネシア	社債券	DB 9.5% IDR JUL31 CLN A	17,400,000,000	0.99	173,539,421	0.97	169,518,403	9.5	2031/7/22	3.96
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	6,610,000	2,148.88	142,041,558	2,140.66	141,498,211	10	2027/1/1	3.31
3	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.07% SEP26	3,649,000	2,931.45	106,968,866	2,844.42	103,792,900	4.07	2026/9/30	2.43
4	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	11,286,545	857.70	96,804,958	842.66	95,107,716	10.5	2026/12/21	2.22
5	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2.875% DEC28	25,048,000	397.05	99,454,187	377.96	94,671,579	2.875	2028/12/17	2.21
6	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,330,000	2,251.51	97,490,698	2,172.52	94,070,399	10	2025/1/1	2.20
7	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.85%JUN27INBK	5,000,000	1,817.87	90,893,760	1,845.02	92,251,275	2.85	2027/6/4	2.16
8	エジプト	エジプト	国債証券	EGYPT GOVT 14.483% APR26	12,500,000	732.45	91,557,062	735.55	91,943,927	14.483	2026/4/6	2.15
9	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.07% 2005	5,000,000	1,787.62	89,381,019	1,820.03	91,001,572	3.07	2030/3/10	2.13
10	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	15,100,000	582.88	88,015,154	561.10	84,727,112	7.5	2027/6/3	1.98
11	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	615,000,000	14.82	91,193,356	13.76	84,651,319	4.5	2026/3/1	1.98
12	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.15% NOV25 6229	58,100,000	144.06	83,702,926	143.50	83,376,347	7.15	2025/11/12	1.95
13	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	14,600,000	588.85	85,973,329	568.17	82,953,861	8	2023/12/7	1.94
14	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 8.5% JAN37 2037	12,282,612	644.90	79,211,439	655.99	80,573,457	8.5	2037/1/31	1.88
15	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 8% JAN30 2030	11,400,000	698.82	79,666,217	706.17	80,503,790	8	2030/1/31	1.88
16	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	10,738,603	689.24	74,015,595	689.72	74,066,944	8.25	2032/3/31	1.73
17	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.68%MAY30INBK	4,000,000	1,778.57	71,143,174	1,795.86	71,834,484	2.68	2030/5/21	1.68
18	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT1.99%APR25INBK	4,000,000	1,772.18	70,887,257	1,793.69	71,747,871	1.99	2025/4/9	1.68
19	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 5.5% APR26 FR86	8,753,000,000	0.82	71,884,800	0.81	71,511,870	5.5	2026/4/15	1.67
20	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.48% MAR23	2,500,000	2,809.39	70,234,895	2,802.68	70,067,092	3.48	2023/3/15	1.64
21	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	13,000,000	545.43	70,906,922	527.53	68,578,981	5.75	2026/3/5	1.60
22	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	10,800,000	614.91	66,410,604	591.41	63,873,166	8.5	2029/5/31	1.49
23	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	2,904,000	2,274.85	66,061,798	2,192.56	63,672,058	10	2023/1/1	1.49
24	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 1.6% DEC29	18,100,000	360.44	65,240,503	343.81	62,229,865	1.6	2029/12/17	1.46
25	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.642% NOV33	2,000,000	2,989.51	59,790,365	2,926.34	58,526,939	4.642	2033/11/7	1.37
26	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	10,650,299	532.98	56,764,494	541.34	57,654,496	6.25	2036/3/31	1.35
27	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 6.9% JUL31 6239	42,700,000	137.12	58,553,081	131.94	56,339,481	6.9	2031/7/23	1.32
28	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.75% MAR23	10,000,000	574.38	57,438,928	561.13	56,113,489	6.75	2023/3/9	1.31
29	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG28 NTNB	630,000	8,553.27	53,885,616	8,884.56	55,972,750	6	2028/8/15	1.31
30	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.625% JUN23	14,849,000	373.14	55,408,406	367.50	54,570,259	3.625	2023/6/16	1.28

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)クレジット・リンク債のクーポンについては、連動先債券の通貨と支払通貨の為替レートの影響を受けて変動するため「-」と表示する場合があります。
種類別投資比率

	(2022年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2022年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	84.26
特殊債券	4.99
社債券	4.54