有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)	8,387,112,231	1.1245	9,431,308,199	1.1393	9,555,436,964	100.11

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.65% DEC21	124,120,000	348.27	432,275,531	355.31	441,016,481	3.65	2021/12/17	4.62
2	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	46,799,284	828.84	387,891,934	773.07	361,795,680	10.5	2026/12/21	3.79
3	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	12,100,000	2,783.43	336,796,196	2,853.04	345,217,852	4.378	2019/11/29	3.61
4	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN18 LTN	15,000,000	2,176.52	326,478,829	2,247.05	337,057,755	0	2018/1/1	3.53
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	13,460,000	2,599.07	349,836,075	2,436.76	327,988,078	10	2021/1/1	3.43
6	イギリス	インドネシア	社債券	DB 9.5% IDR JUL31 CLN A	24,300,000,000	0.88	215,472,959	0.92	225,091,993	9.5	2031/7/22	2.36
7	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	25,654,000,000	0.83	215,071,592	0.86	221,373,499	8.375	2024/3/15	2.32
8	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	29,200,000	730.11	213,193,792	719.37	210,058,697	8.5	2029/5/31	2.20
9	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.392% APR26	7,200,000	2,732.15	196,715,479	2,814.30	202,629,906	4.392	2026/4/15	2.12
10	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.262% SEP16	7,000,000	2,780.18	194,613,046	2,787.71	195,139,909	4.262	2016/9/15	2.04
11	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 4.75% DEC24	48,900,000	377.33	184,517,735	387.09	189,289,827	4.75	2024/12/20	1.98
12	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUL21 FR53	20,349,000,000	0.83	169,424,762	0.85	174,843,186	8.25	2021/7/15	1.83
13	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% OCT21 1021	5,010,000	3,454.16	173,053,869	3,430.82	171,884,560	5.75	2021/10/25	1.80
14	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	25,210,000	634.84	160,043,604	637.71	160,767,271	6.5	2022/6/9	1.68
15	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% JUN20	23,500,000	679.13	159,597,623	676.25	158,920,677	8	2020/6/11	1.66
16	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% MAR17	4,082,095	3,810.88	155,564,130	3,831.23	156,394,634	9	2017/3/8	1.64
17	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	7,110,000	2,299.99	163,529,582	2,174.69	154,621,079	10	2025/1/1	1.62
18	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 10% JUL24	4,253,900,000	3.80	161,801,996	3.62	154,113,981	10	2024/7/24	1.61
19	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 5% NOV18	4,830,000,000	3.26	157,468,833	3.16	152,795,949	5	2018/11/21	1.60
20	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.5% JUN19 19/A	299,170,000	47.65	142,560,343	47.50	142,122,274	6.5	2019/6/24	1.49
21	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5% JAN22	3,800,000	3,784.96	143,828,491	3,708.38	140,918,563	9.5	2022/1/12	1.47
22	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.4% JUL20	3,600,000	3,758.01	135,288,399	3,737.74	134,558,958	9.4	2020/7/8	1.41
23	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	102,750,000	123.84	127,248,559	129.09	132,643,181	7.6	2021/4/14	1.39
24	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 5.75% APR20	4,000,000	3,256.90	130,276,349	3,300.92	132,036,809	5.75	2020/4/29	1.38
25	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25% JUL25	4,300,000	2,994.74	128,774,010	2,977.52	128,033,693	3.25	2025/7/25	1.34
26	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% APR29	3,527,000	3,821.11	134,770,779	3,618.13	127,611,449	5.75	2029/4/25	1.34
27	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.5% FEB19 6208	94,000,000	129.45	121,689,994	134.27	126,216,432	7.5	2019/2/27	1.32
28	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	14,210,000,000	0.85	120,997,579	0.88	126,097,122	9	2029/3/15	1.32
29	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 7.1% MAR23	3,895,345	3,296.32	128,403,334	3,227.91	125,738,311	7.1	2023/3/8	1.32
30	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	3,324,000,000	4.13	137,489,781	3.70	123,013,329	9.85	2027/6/28	1.29

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)クレジット・リンク債のクーポンについては、連動先債券の通貨と支払通貨の為替レートの影響を受けて変動するため「-」と表示する場合があります。
種類別投資比率

	(平成28年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成28年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	91.13
特殊債券	0.57
社債券	2.79