有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)	7,030,519,129	1.2461	8,760,729,892	1.2679	8,913,995,203	100.11

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% JUL22 6209	179,400,000	187.00	335,481,146	190.46	341,695,843	7.6	2022/7/20	3.83
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	8,600,000	3,476.37	298,968,645	3,651.96	314,069,048	10	2021/1/1	3.52
3	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	29,015,000,000	0.98	285,752,854	0.92	268,323,523	9	2029/3/15	3.01
4	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 4% OCT23	8,910,000	2,996.12	266,955,085	2,909.33	259,221,614	4	2023/10/25	2.91
5	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	9,100,000	2,662.06	242,247,460	2,615.52	238,012,479	4.378	2019/11/29	2.67
6	イギリス	インドネシア	社債券	DB 9.5% IDR JUL31 CLN A	24,300,000,000	1.04	252,991,188	0.96	235,622,860	9.5	2031/7/22	2.64
7	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	1,920,000	11,257.60	216,145,981	11,332.07	217,575,750	6	2022/8/15	2.44
8	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	6,030,000	3,372.78	203,379,017	3,602.83	217,250,794	10	2027/1/1	2.44
9	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	5,904,000	3,480.05	205,462,636	3,621.48	213,812,265	10	2023/1/1	2.40
10	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.65% DEC21	57,570,000	355.87	204,877,237	348.66	200,723,562	3.65	2021/12/17	2.25
11	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% SEP22	6,257,000	3,259.62	203,955,047	3,170.94	198,405,998	5.75	2022/9/23	2.23
12	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% OCT21 1021	6,110,000	3,304.56	201,908,616	3,149.58	192,439,857	5.75	2021/10/25	2.16
13	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 5% NOV18	4,220,000,000	3.81	160,935,828	3.88	163,898,512	5	2018/11/21	1.84
14	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	3,324,000,000	4.80	159,652,555	4.92	163,752,639	9.85	2027/6/28	1.84
15	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,180,000	3,386.54	141,557,622	3,611.26	150,950,999	10	2025/1/1	1.69
16	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 10% JUL24	3,110,600,000	4.64	144,548,950	4.73	147,388,763	10	2024/7/24	1.65
17	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	16,294,000,000	0.93	152,550,498	0.89	146,092,266	8.375	2024/3/15	1.64
18	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	23,650,299	630.83	149,195,061	610.13	144,298,989	6.25	2036/3/31	1.62
19	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	23,900,000	681.85	162,963,828	599.81	143,356,545	8.5	2029/5/31	1.61
20	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	24,600,000	594.94	146,355,397	561.39	138,103,936	7.75	2031/5/29	1.55
21	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	25,210,000	584.73	147,412,036	543.89	137,114,727	6.5	2022/6/9	1.54
22	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	66,050,000	186.10	122,925,589	190.52	125,842,251	7.6	2021/4/14	1.41
23	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 1.75% JUL21 0721	4,644,000	2,723.72	126,489,969	2,673.57	124,160,799	1.75	2021/7/25	1.39
24	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.7% FEB21	3,850,000	3,233.41	124,486,645	3,071.21	118,241,587	10.7	2021/2/17	1.33
25	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875% FEB35 2035	13,941,672	835.73	116,515,839	804.49	112,160,416	8.875	2035/2/28	1.26
26	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5% JAN22	3,800,000	3,083.58	117,176,074	2,934.72	111,519,726	9.5	2022/1/12	1.25
27	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 2.5% OCT21 21/B	272,500,000	40.13	109,364,579	40.15	109,426,016	2.5	2021/10/27	1.23
28	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7.75% SEP30	2,480,000,000	4.14	102,810,268	4.28	106,180,858	7.75	2030/9/18	1.19
29	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	13,350,000	798.12	106,550,237	774.54	103,401,923	8.25	2032/3/31	1.16
30	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	14,181,740	719.90	102,095,708	701.48	99,482,433	7	2031/2/28	1.12

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)クレジット・リンク債のクーポンについては、連動先債券の通貨と支払通貨の為替レートの影響を受けて変動するため「-」と表示する場合があります。
種類別投資比率

	(平成29年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成29年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	91.28
特殊債券	0.76
社債券	3.07