有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年8月7日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,882,841,042	1.3181	5,117,972,778	1.3168	5,112,925,084	100.10

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年8月7日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	インドネシア	社債券	DB 9.5% IDR JUL31 CLN A	24,300,000,000	0.88	213,866,706	0.85	207,223,450	9.5	2031/7/22	4.05
2	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	37,200,000	498.18	185,323,823	526.66	195,920,306	7.5	2027/6/3	3.83
3	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	900,000,000	14.98	134,856,507	16.17	145,609,696	4.5	2026/3/1	2.85
4	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	15,575,000,000	0.84	131,038,600	0.82	128,935,241	9	2029/3/15	2.52
5	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% SEP22	4,000,000	3,134.28	125,371,569	3,175.82	127,032,916	5.75	2022/9/23	2.48
6	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	4,077,100,000	2.89	117,895,835	2.98	121,825,534	6	2028/4/28	2.38
7	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	4,984,000	2,247.81	112,031,287	2,275.64	113,418,072	10	2023/1/1	2.22
8	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.75% OCT29 1029	3,400,000	3,181.35	108,166,214	3,223.71	109,606,190	2.75	2029/10/25	2.14
9	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN	2,830,000	3,748.65	106,087,076	3,658.36	103,531,792	6.9	2037/8/12	2.02
10	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,330,000	2,329.43	100,864,393	2,361.89	102,270,117	10	2025/1/1	2.00
11	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.07% SEP26	3,649,000	2,694.63	98,327,403	2,786.47	101,678,542	4.07	2026/9/30	1.99
12	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	60,567,000	159.92	96,861,751	162.88	98,657,538	7.75	2026/9/16	1.93
13	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	1,305,000	7,255.70	94,687,015	7,502.59	97,908,929	6	2022/8/15	1.91
14	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2.875% DEC28	25,048,000	389.20	97,488,294	384.82	96,390,373	2.875	2028/12/17	1.89
15	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	3,750,000	2,401.34	90,050,400	2,403.07	90,115,443	10	2027/1/1	1.76
16	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	2,524,000,000	3.57	90,173,888	3.54	89,520,485	9.85	2027/6/28	1.75
17	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	15,900,000	541.43	86,088,085	561.41	89,265,441	8.5	2029/5/31	1.75
18	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.15% NOV25 6229	55,000,000	147.76	81,272,268	157.42	86,582,232	7.15	2025/11/12	1.69
19	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.625% JUN23	21,549,000	368.84	79,482,529	368.36	79,378,797	3.625	2023/6/16	1.55
20	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 4% OCT23	2,478,000	3,069.40	76,059,907	3,175.82	78,696,892	4	2023/10/25	1.54
21	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% NOV38	13,400,000	558.84	74,884,761	566.95	75,972,215	8.5	2038/11/18	1.49
22	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	14,600,000	495.11	72,286,819	519.13	75,793,197	8	2023/12/7	1.48
23	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.05% JAN28 6212	47,999,000	155.52	74,650,810	157.19	75,452,585	7.05	2028/1/19	1.48
24	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.65% APR30 6228	46,227,000	163.92	75,777,408	163.02	75,362,361	7.65	2030/4/10	1.47
25	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.3% JUN38	18,000,000	439.09	79,036,765	418.21	75,277,933	3.3	2038/6/17	1.47
26	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.07% 2005	5,000,000	1,545.67	77,283,835	1,456.39	72,819,776	3.07	2030/3/10	1.42
27	チェコ	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 4.85% 53	8,510,000	795.38	67,686,984	812.04	69,104,750	4.85	2057/11/26	1.35
28	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 3.25% JUL25 0725	2,101,000	3,100.61	65,143,988	3,195.71	67,141,873	3.25	2025/7/25	1.31
29	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	12,538,603	553.26	69,371,780	524.81	65,805,015	8.25	2032/3/31	1.29
30	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 3.65% SEP31	2,635,000	2,449.18	64,535,914	2,481.52	65,388,288	3.65	2031/9/24	1.28

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)クレジット・リンク債のクーポンについては、連動先債券の通貨と支払通貨の為替レートの影響を受けて変動するため「-」と表示する場合があります。
種類別投資比率

	(2020年8月7日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2020年8月7日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	89.99
特殊債券	2.78
社債券	4.59