有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成31年2月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,890,679,799	1.2898	6,307,998,805	1.3137	6,424,886,051	100.09

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成31年2月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	6,988,800,000	3.28	229,720,980	3.36	235,255,309	6	2028/4/28	3.66
2	イギリス	インドネシア	社債券	DB 9.5% IDR JUL31 CLN A	24,300,000,000	0.87	211,531,743	0.88	214,607,102	9.5	2031/7/22	3.34
3	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	24,805,000,000	0.84	208,418,662	0.84	210,133,250	9	2029/3/15	3.27
4	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.75% APR28 0428	7,072,000	2,832.29	200,300,107	2,893.34	204,617,125	2.75	2028/4/25	3.18
5	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	1,140,000,000	17.16	195,655,008	17.41	198,534,534	4.5	2026/3/1	3.09
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	34,510,000	549.37	189,587,770	547.09	188,802,571	6.5	2022/6/9	2.94
7	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 4% OCT23	4,728,000	3,103.69	146,742,823	3,134.53	148,200,949	4	2023/10/25	2.31
8	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN20 LTN	5,280,000	2,653.32	140,095,590	2,792.25	147,431,278	0	2020/1/1	2.29
9	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	19,938,603	723.31	144,218,399	739.38	147,422,860	8.25	2032/3/31	2.29
10	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	3,324,000,000	4.37	145,504,829	4.32	143,800,069	9.85	2027/6/28	2.24
11	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	4,534,000	2,923.27	132,541,443	3,150.50	142,844,062	10	2023/1/1	2.22
12	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.65% DEC21	37,570,000	369.49	138,820,286	368.71	138,524,896	3.65	2021/12/17	2.16
13	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	23,600,000	565.33	133,418,883	540.02	127,446,726	7.75	2031/5/29	1.98
14	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.05% JAN28 6212	80,800,000	150.47	121,585,690	155.95	126,010,573	7.05	2028/1/19	1.96
15	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	1,215,000	9,498.52	115,407,035	10,295.83	125,094,337	6	2022/8/15	1.95
16	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	16,667,544	720.87	120,151,686	734.16	122,366,645	8.75	2048/2/28	1.90
17	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	73,067,000	158.73	115,982,304	163.77	119,663,492	7.75	2026/9/16	1.86
18	ドイツ	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	71,600,000	164.62	117,869,495	165.62	118,586,197	7.6	2021/4/14	1.85
19	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3% JUN24 24/B	255,590,000	39.49	100,952,343	41.02	104,862,255	3	2024/6/26	1.63
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.5% DEC20	910,000	10,975.21	99,874,436	10,984.00	99,954,400	2.5	2020/12/31	1.56
21	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	15,483,200	684.79	106,027,483	643.02	99,560,460	10	2036/11/20	1.55
22	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	3,140,000	2,819.59	88,535,220	3,156.33	99,108,802	10	2025/1/1	1.54
23	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.07% SEP26	3,649,000	2,674.16	97,580,186	2,696.16	98,382,943	4.07	2026/9/30	1.53
24	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	2,880,000	2,876.10	82,831,803	3,158.41	90,962,319	10	2027/1/1	1.42
25	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 8.5% JAN37 2037	12,282,612	717.52	88,130,858	730.55	89,731,653	8.5	2037/1/31	1.40
26	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2.875% DEC28	22,988,000	356.55	81,964,082	365.55	84,033,199	2.875	2028/12/17	1.31
27	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.625% JUN23	21,549,000	372.41	80,252,359	373.96	80,585,918	3.625	2023/6/16	1.25
28	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	14,500,000	535.78	77,689,067	545.32	79,072,016	7.5	2027/6/3	1.23
29	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.6% FEB26	4,350,000	1,649.22	71,741,201	1,743.62	75,847,598	10.6	2026/2/11	1.18
30	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	8,757,000,000	0.78	68,661,447	0.79	69,921,220	8.25	2036/5/15	1.09

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)クレジット・リンク債のクーポンについては、連動先債券の通貨と支払通貨の為替レートの影響を受けて変動するため「-」と表示する場合があります。
種類別投資比率

	(平成31年2月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成31年2月8日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	92.60
特殊債券	0.44
社債券	3.34