有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,693,638,405	1.4598	3,932,173,344	1.4911	4,016,484,225	100.11

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年8月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	9,420,000	2,552.38	240,434,938	2,506.17	236,081,803	10	2027/1/1	5.88
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	5,530,000	2,584.17	142,904,805	2,560.35	141,587,437	10	2025/1/1	3.53
3	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	20,600,000	666.31	137,260,644	655.23	134,978,354	8	2023/12/7	3.36
4	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	14,586,545	900.73	131,385,394	863.93	126,018,508	10.5	2026/12/21	3.14
5	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	11,830,000,000	0.96	114,602,441	0.95	112,744,986	8.375	2024/3/15	2.81
6	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.07% SEP26	3,649,000	3,121.74	113,912,398	3,061.98	111,731,822	4.07	2026/9/30	2.78
7	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.85%JUN27INBK	5,000,000	2,020.52	101,026,379	2,030.69	101,534,884	2.85	2027/6/4	2.53
8	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	15,100,000	661.15	99,833,907	639.13	96,509,135	7.5	2027/6/3	2.40
9	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	615,000,000	14.40	88,586,415	13.99	86,060,967	4.5	2026/3/1	2.14
10	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2.875% DEC28	21,648,000	408.81	88,500,575	396.51	85,837,784	2.875	2028/12/17	2.14
11	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 8% JAN30 2030	11,400,000	768.11	87,564,623	722.43	82,357,277	8	2030/1/31	2.05
12	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 8.5% JAN37 2037	12,282,612	717.39	88,114,397	667.89	82,035,258	8.5	2037/1/31	2.04
13	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT1.99%APR25INBK	4,000,000	1,973.85	78,954,144	1,984.23	79,369,353	1.99	2025/4/9	1.98
14	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	13,000,000	622.37	80,908,206	607.56	78,983,453	5.75	2026/3/5	1.97
15	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 5.5% APR26 FR86	8,753,000,000	0.91	80,277,571	0.88	77,602,050	5.5	2026/4/15	1.93
16	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	10,800,000	696.08	75,177,275	667.18	72,056,399	8.5	2029/5/31	1.79
17	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2% DEC31	17,400,000	365.19	63,544,780	368.59	64,134,973	2	2031/12/17	1.60
18	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 3.75% MAY27 5Y	2,400,000	2,560.12	61,442,892	2,655.88	63,741,267	3.75	2027/5/25	1.59
19	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.642% NOV33	2,000,000	3,223.36	64,467,242	3,172.82	63,456,510	4.642	2033/11/7	1.58
20	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875%FEB35 2035	8,339,526	723.04	60,298,552	704.33	58,738,259	8.875	2035/2/28	1.46
21	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	10,650,299	592.67	63,121,799	550.69	58,651,074	6.25	2036/3/31	1.46
22	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 4.4% SEP23	2,150,000	2,676.72	57,549,642	2,717.08	58,417,308	4.4	2023/9/25	1.45
23	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.625% JUN23	14,849,000	397.35	59,003,452	389.93	57,901,888	3.625	2023/6/16	1.44
24	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.48% MAR23	1,800,000	3,080.73	55,453,161	3,047.75	54,859,644	3.48	2023/3/15	1.37
25	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	7,738,603	751.14	58,128,501	698.78	54,075,818	8.25	2032/3/31	1.35
26	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 1.75% APR32 0432	2,475,000	1,812.83	44,867,679	2,112.20	52,277,036	1.75	2032/4/25	1.30
27	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	1,674,000,000	3.30	55,368,808	2.82	47,334,423	9.85	2027/6/28	1.18
28	チェコ	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 1.75% 138	9,800,000	473.02	46,356,930	462.76	45,350,743	1.75	2032/6/23	1.13
29	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% NOV38	6,820,000	698.88	47,663,895	659.56	44,982,602	8.5	2038/11/18	1.12
30	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.42% 1908	2,200,000	2,045.67	45,004,798	2,043.21	44,950,690	3.42	2024/7/2	1.12

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)クレジット・リンク債のクーポンについては、連動先債券の通貨と支払通貨の為替レートの影響を受けて変動するため「-」と表示する場合があります。
種類別投資比率

	(2022年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2022年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	92.78
特殊債券	2.13
社債券	1.54