有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,137,341,577	1.4050	4,407,964,916	1.4126	4,431,808,711	100.11

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年8月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	インドネシア	社債券	DB 9.5% IDR JUL31 CLN A	21,800,000,000	0.93	204,873,129	0.94	205,630,178	9.5	2031/7/22	4.64
2	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	31,200,000	563.03	175,668,461	554.31	172,946,209	6.5	2022/6/9	3.90
3	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	770,000,000	16.34	125,857,175	14.73	113,492,335	4.5	2026/3/1	2.56
4	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	4,974,000	2,302.47	114,525,041	2,172.07	108,039,022	10	2023/1/1	2.44
5	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.07% SEP26	3,649,000	2,815.84	102,750,200	2,775.52	101,278,844	4.07	2026/9/30	2.29
6	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	60,567,000	161.52	97,830,543	156.28	94,659,861	7.75	2026/9/16	2.14
7	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,330,000	2,362.19	102,283,052	2,176.05	94,223,156	10	2025/1/1	2.13
8	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% NOV38	15,900,000	633.52	100,731,194	591.07	93,981,597	8.5	2038/11/18	2.12
9	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	13,738,603	673.71	92,559,620	677.13	93,028,786	8.25	2032/3/31	2.10
10	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2.875% DEC28	25,048,000	367.65	92,089,723	370.65	92,842,741	2.875	2028/12/17	2.09
11	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	15,100,000	613.78	92,681,619	569.38	85,977,062	7.5	2027/6/3	1.94
12	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.85%JUN27 INBK	5,000,000	1,658.50	82,925,465	1,701.49	85,074,565	2.85	2027/6/4	1.92
13	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	14,600,000	603.22	88,071,519	573.90	83,789,953	8	2023/12/7	1.89
14	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.07% 2005	5,000,000	1,609.97	80,498,608	1,670.61	83,530,519	3.07	2030/3/10	1.88
15	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	2,524,000,000	3.55	89,608,821	3.26	82,399,372	9.85	2027/6/28	1.86
16	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 8.5% JAN37 2037	12,282,612	622.23	76,426,841	632.29	77,662,737	8.5	2037/1/31	1.75
17	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	8,776,545	864.61	75,882,936	847.32	74,365,605	10.5	2026/12/21	1.68
18	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 5.5% APR26 FR86	9,180,000,000	0.76	70,219,472	0.78	71,645,916	5.5	2026/4/15	1.62
19	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	13,000,000	545.42	70,904,823	532.47	69,222,025	5.75	2026/3/5	1.56
20	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.2% SEP21	5,400,000	1,239.20	66,917,221	1,256.94	67,875,247	9.2	2021/9/22	1.53
21	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.95% OCT26 6226	42,600,000	162.83	69,366,006	157.57	67,125,672	7.95	2026/10/7	1.51
22	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.15% NOV25 6229	44,000,000	157.36	69,240,600	152.19	66,967,560	7.15	2025/11/12	1.51
23	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.68%MAY30 INBK	4,000,000	1,609.08	64,363,339	1,660.64	66,425,631	2.68	2030/5/21	1.50
24	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT1.99%APR25 INBK	4,000,000	1,626.68	65,067,408	1,659.43	66,377,485	1.99	2025/4/9	1.50
25	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	10,800,000	649.86	70,185,195	599.96	64,796,688	8.5	2029/5/31	1.46
26	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.3% JUN38	16,000,000	393.11	62,898,000	385.33	61,653,504	3.3	2038/6/17	1.39
27	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875% FEB35 2035	9,139,526	661.49	60,457,816	670.76	61,305,083	8.875	2035/2/28	1.38
28	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 1.6% DEC29	18,100,000	327.38	59,256,972	336.70	60,944,311	1.6	2029/12/17	1.38
29	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 1% NOV25 25/C	170,700,000	35.80	61,118,332	35.13	59,968,523	1	2025/11/26	1.35
30	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.05% JAN28 6212	38,999,000	155.83	60,774,092	151.73	59,173,573	7.05	2028/1/19	1.34

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)クレジット・リンク債のクーポンについては、連動先債券の通貨と支払通貨の為替レートの影響を受けて変動するため「-」と表示する場合があります。
種類別投資比率

	(2021年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2021年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	86.99
特殊債券	4.45
社債券	5.19