有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,606,704,402	1.3546	8,950,102,424	1.3336	8,810,700,990	100.11

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年8月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	2,800,000	10,628.11	297,587,089	11,307.94	316,622,474	6	2022/8/15	3.59
2	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	29,015,000,000	0.89	259,184,964	0.94	273,612,757	9	2029/3/15	3.11
3	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	39,500,000	614.74	242,825,733	651.50	257,346,158	7.75	2031/5/29	2.92
4	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.6% FEB26	8,070,000	3,120.78	251,847,314	3,133.65	252,886,323	10.6	2026/2/11	2.87
5	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 5% NOV18	6,630,000,000	3.64	241,961,016	3.66	243,164,214	5	2018/11/21	2.76
6	イギリス	インドネシア	社債券	DB 9.5% IDR JUL31 CLN A	24,300,000,000	0.93	227,841,125	0.98	238,978,447	9.5	2031/7/22	2.71
7	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	5,904,000	3,482.66	205,616,689	3,568.88	210,706,939	10	2023/1/1	2.39
8	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% OCT21 1021	6,110,000	3,394.79	207,422,234	3,426.12	209,335,959	5.75	2021/10/25	2.38
9	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	7,960,000	2,626.93	209,103,704	2,623.82	208,856,268	4.378	2019/11/29	2.37
10	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.05% JAN28 6212	114,300,000	172.10	196,716,242	176.76	202,038,326	7.05	2028/1/19	2.29
11	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.2% SEP21	5,921,894	2,956.20	175,063,420	2,945.32	174,418,804	9.2	2021/9/22	1.98
12	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	94,067,000	180.58	169,868,574	184.36	173,429,446	7.75	2026/9/16	1.97
13	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.65% DEC21	47,570,000	355.16	168,952,334	358.26	170,424,834	3.65	2021/12/17	1.93
14	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL26 0726	5,870,000	2,852.66	167,451,146	2,851.56	167,386,841	2.5	2026/7/25	1.90
15	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	23,900,000	654.62	156,454,715	690.15	164,946,906	8.5	2029/5/31	1.87
16	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875% FEB35 2035	20,410,526	784.59	160,139,026	772.03	157,576,181	8.875	2035/2/28	1.79
17	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6% NOV23 23/A	301,470,000	51.22	154,428,940	51.81	156,212,830	6	2023/11/24	1.77
18	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	25,210,000	594.25	149,811,373	606.04	152,784,877	6.5	2022/6/9	1.73
19	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	3,324,000,000	4.56	151,793,305	4.55	151,518,078	9.85	2027/6/28	1.72
20	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,180,000	3,472.00	145,129,833	3,545.40	148,197,877	10	2025/1/1	1.68
21	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	16,294,000,000	0.86	141,009,544	0.89	145,518,455	8.375	2024/3/15	1.65
22	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	3,850,000	3,517.57	135,426,483	3,529.33	135,879,428	10	2027/1/1	1.54
23	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	14,935,000,000	0.86	129,232,430	0.88	132,213,790	8.25	2036/5/15	1.50
24	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	750,000,000	17.77	133,325,359	17.53	131,494,954	4.5	2026/3/1	1.49
25	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT6.95% AUG31 GDN	3,369,000	3,607.93	121,551,423	3,789.17	127,657,222	6.95	2031/8/12	1.45
26	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.75% FEB23 2023	15,306,258	814.17	124,619,769	816.45	124,968,173	7.75	2023/2/28	1.42
27	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 4% OCT23	3,668,000	3,218.93	118,070,532	3,222.92	118,216,970	4	2023/10/25	1.34
28	アルゼンチン	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE GOVT18.2%OCT21	17,760,000	690.20	122,579,531	663.46	117,830,943	18.2	2021/10/3	1.34
29	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3% JUN24 24/B	267,510,000	42.17	112,811,750	43.97	117,647,025	3	2024/6/26	1.34
30	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	14,690,050	756.73	111,164,542	751.95	110,462,432	8.25	2032/3/31	1.25

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)クレジット・リンク債のクーポンについては、連動先債券の通貨と支払通貨の為替レートの影響を受けて変動するため「-」と表示する場合があります。
種類別投資比率

	(平成29年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成29年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	90.71
特殊債券	0.74
社債券	3.15