有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,417,255,981	1.4422	6,370,566,576	1.4211	6,277,362,474	100.11

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	39,400,000	601.81	237,116,637	613.86	241,863,109	7.5	2027/6/3	3.85
2	イギリス	インドネシア	社債券	DB 9.5% IDR JUL31 CLN A	24,300,000,000	0.92	225,777,788	0.96	235,585,827	9.5	2031/7/22	3.75
3	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	24,805,000,000	0.88	220,496,186	0.92	230,485,951	9	2029/3/15	3.67
4	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 8% JAN30 2030	32,140,880	679.13	218,280,717	686.57	220,671,825	8	2030/1/31	3.52
5	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	35,500,000	607.79	215,765,683	611.79	217,186,359	8	2023/12/7	3.46
6	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	5,145,500,000	3.26	168,194,337	3.27	168,711,807	6	2028/4/28	2.69
7	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	1,665,000	9,140.53	152,189,937	9,472.87	157,723,400	6	2022/8/15	2.51
8	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	4,984,000	2,832.32	141,163,293	2,852.76	142,181,569	10	2023/1/1	2.27
9	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	4,610,000	2,999.01	138,254,757	3,042.74	140,270,416	10	2027/1/1	2.23
10	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	19,938,603	661.35	131,865,721	671.55	133,899,315	8.25	2032/3/31	2.13
11	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.25% MAY34 6225	69,563,000	177.51	123,484,184	187.56	130,473,302	7.25	2034/5/10	2.08
12	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2.875% DEC28	31,648,000	391.36	123,858,562	398.32	126,061,738	2.875	2028/12/17	2.01
13	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% NOV38	18,400,000	652.00	119,968,258	681.60	125,415,121	8.5	2038/11/18	2.00
14	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% SEP22	4,000,000	3,135.38	125,415,576	3,110.03	124,401,367	5.75	2022/9/23	1.98
15	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	60,567,000	176.89	107,142,720	188.10	113,927,563	7.75	2026/9/16	1.81
16	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	740,000,000	15.80	116,943,473	15.35	113,629,630	4.5	2026/3/1	1.81
17	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN	2,650,000	4,000.20	106,005,483	4,019.42	106,514,704	6.9	2037/8/12	1.70
18	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	2,524,000,000	4.11	103,751,888	4.05	102,332,816	9.85	2027/6/28	1.63
19	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.07% SEP26	3,649,000	2,762.76	100,813,422	2,790.31	101,818,739	4.07	2026/9/30	1.62
20	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15% FEB27 6207	52,340,000	184.66	96,654,269	192.69	100,859,127	8.15	2027/2/3	1.61
21	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.65% APR30 6228	51,000,000	175.49	89,504,495	191.06	97,440,605	7.65	2030/4/10	1.55
22	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7% MAY22	2,790,000,000	3.36	93,879,094	3.36	93,755,734	7	2022/5/4	1.49
23	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	3,140,000	2,912.46	91,451,294	2,960.39	92,956,380	10	2025/1/1	1.48
24	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.05% JAN28 6212	47,999,000	169.96	81,581,716	182.37	87,539,779	7.05	2028/1/19	1.39
25	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 7% MAY27 FR59	10,211,000,000	0.79	81,553,931	0.83	84,957,134	7	2027/5/15	1.35
26	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.625% JUN23	21,549,000	378.33	81,528,379	379.67	81,816,489	3.625	2023/6/16	1.30
27	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 3.65% SEP31	3,435,000	2,363.59	81,189,450	2,369.24	81,383,478	3.65	2031/9/24	1.30
28	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT6.95% AUG31 GDN	1,999,000	3,989.56	79,751,454	3,993.21	79,824,454	6.95	2031/8/12	1.27
29	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.6% FEB26	4,350,000	1,490.20	64,823,863	1,833.33	79,750,175	10.6	2026/2/11	1.27
30	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.3% JUN38	18,000,000	443.70	79,867,173	443.04	79,747,290	3.3	2038/6/17	1.27

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)クレジット・リンク債のクーポンについては、連動先債券の通貨と支払通貨の為替レートの影響を受けて変動するため「-」と表示する場合があります。
種類別投資比率

	(2020年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2020年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	91.82
特殊債券	1.17
社債券	4.04