有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年8月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,895,061,991	1.3719	6,716,024,632	1.3250	6,485,957,138	100.10

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年8月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	7,311,900,000	3.01	220,615,086	3.17	231,868,026	6	2028/4/28	3.57
2	イギリス	インドネシア	社債券	DB 9.5% IDR JUL31 CLN A	24,300,000,000	0.82	201,107,407	0.85	208,047,487	9.5	2031/7/22	3.21
3	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	24,805,000,000	0.79	196,734,657	0.82	203,591,998	9	2029/3/15	3.14
4	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.75% APR28 0428	6,302,000	2,774.64	174,858,135	2,923.67	184,249,812	2.75	2028/4/25	2.84
5	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	30,000,000	520.14	156,044,070	553.42	166,027,680	7.5	2027/6/3	2.56
6	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	950,000,000	15.61	148,373,621	17.03	161,827,166	4.5	2026/3/1	2.49
7	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	4,984,000	2,928.94	145,978,469	3,031.55	151,092,722	10	2023/1/1	2.33
8	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	84,567,000	159.73	135,080,345	168.97	142,896,200	7.75	2026/9/16	2.20
9	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	19,938,603	632.85	126,182,914	644.19	128,443,234	8.25	2032/3/31	1.98
10	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	3,880,000	2,984.14	115,785,009	3,189.75	123,762,418	10	2027/1/1	1.91
11	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2.875% DEC28	31,648,000	367.58	116,333,242	386.88	122,442,915	2.875	2028/12/17	1.89
12	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	1,215,000	9,245.24	112,329,737	9,931.87	120,672,305	6	2022/8/15	1.86
13	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3% OCT38 38/A	278,500,000	33.22	92,528,737	40.34	112,367,584	3	2038/10/27	1.73
14	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN20 LTN	4,080,000	2,573.55	105,000,993	2,657.71	108,434,933	0	2020/1/1	1.67
15	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	15,483,200	611.73	94,716,680	672.25	104,086,057	10	2036/11/20	1.60
16	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.775% JUN32	23,800,000	382.69	91,082,009	431.81	102,771,339	3.775	2032/6/25	1.58
17	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN	2,650,000	3,512.29	93,075,747	3,821.69	101,274,891	6.9	2037/8/12	1.56
18	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	2,524,000,000	3.87	97,728,776	4.01	101,222,269	9.85	2027/6/28	1.56
19	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	3,140,000	2,925.64	91,865,369	3,123.10	98,065,589	10	2025/1/1	1.51
20	アメリカ	アメリカ	国債証券	US T-NOTE 2.5% DEC20	910,000	10,600.34	96,463,124	10,711.33	97,473,130	2.5	2020/12/31	1.50
21	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.07% SEP26	3,649,000	2,536.72	92,565,041	2,624.44	95,765,863	4.07	2026/9/30	1.48
22	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN29 NTNF	2,940,000	3,230.12	94,965,821	3,248.23	95,498,084	10	2029/1/1	1.47
23	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT7.75% NOV42 M	17,100,000	540.94	92,501,841	549.78	94,013,960	7.75	2042/11/13	1.45
24	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.65% APR30 6228	51,000,000	161.76	82,497,794	167.82	85,590,648	7.65	2030/4/10	1.32
25	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 8% JAN30 2030	12,465,880	641.93	80,022,409	654.91	81,641,142	8	2030/1/31	1.26
26	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.625% JUN23	21,549,000	366.91	79,067,142	373.73	80,535,422	3.625	2023/6/16	1.24
27	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	10,357,000,000	0.74	77,365,675	0.77	80,278,919	8.25	2036/5/15	1.24
28	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.05% JAN28 6212	47,999,000	151.69	72,810,974	162.41	77,959,059	7.05	2028/1/19	1.20
29	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 8.5% JAN37 2037	12,282,612	623.72	76,610,041	629.11	77,271,607	8.5	2037/1/31	1.19
30	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	12,072,448	625.12	75,467,710	625.41	75,503,456	8.75	2048/2/28	1.16

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)クレジット・リンク債のクーポンについては、連動先債券の通貨と支払通貨の為替レートの影響を受けて変動するため「-」と表示する場合があります。
種類別投資比率

	(2019年8月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2019年8月9日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	91.33
社債券	3.48