有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年8月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)	7,697,484,157	1.1855	9,126,137,131	1.1655	8,971,417,784	100.11

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年8月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	13,460,000	2,709.11	364,647,332	3,079.22	414,464,080	10	2021/1/1	4.62
2	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.65% DEC21	124,120,000	323.41	401,424,286	320.50	397,810,855	3.65	2021/12/17	4.43
3	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	11,100,000	2,611.26	289,850,937	2,629.76	291,903,427	4.378	2019/11/29	3.25
4	イギリス	インドネシア	社債券	DB 9.5% IDR JUL31 CLN A	24,300,000,000	0.85	207,984,137	0.93	228,075,377	9.5	2031/7/22	2.54
5	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	25,368,000,000	0.82	208,360,384	0.89	226,401,332	9	2029/3/15	2.52
6	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	25,654,000,000	0.78	202,260,291	0.85	218,062,284	8.375	2024/3/15	2.43
7	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 5.9% JUL17	7,970,000	2,708.52	215,869,382	2,663.09	212,248,912	5.9	2017/7/26	2.37
8	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	22,819,284	827.71	188,878,865	860.76	196,419,452	10.5	2026/12/21	2.19
9	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.392% APR26	7,200,000	2,587.02	186,266,080	2,660.66	191,567,750	4.392	2026/4/15	2.14
10	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% OCT21 1021	6,110,000	3,139.15	191,802,549	3,113.25	190,219,758	5.75	2021/10/25	2.12
11	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25% JUL25	6,790,000	2,761.83	187,528,464	2,780.97	188,828,524	3.25	2025/7/25	2.10
12	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 5% NOV18	5,510,000,000	3.19	175,817,579	3.25	179,203,823	5	2018/11/21	2.00
13	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	28,457,929	539.14	153,428,266	566.51	161,219,631	6.25	2036/3/31	1.80
14	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	5,340,000	2,642.92	141,131,968	2,987.53	159,534,626	10	2025/1/1	1.78
15	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	23,900,000	665.85	159,138,241	664.50	158,815,617	8.5	2029/5/31	1.77
16	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	102,750,000	143.01	146,944,111	151.49	155,656,869	7.6	2021/4/14	1.74
17	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.5% JUN19 19/A	360,170,000	41.70	150,224,423	41.65	150,028,556	6.5	2019/6/24	1.67
18	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3.5% JUN20 20/B	383,350,000	38.39	147,185,032	38.84	148,906,873	3.5	2020/6/24	1.66
19	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	25,210,000	570.91	143,928,592	572.72	144,382,818	6.5	2022/6/9	1.61
20	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% JUN25 25/B	320,350,000	44.04	141,101,534	44.04	141,106,418	5.5	2025/6/24	1.57
21	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.7% FEB21	3,850,000	3,647.90	140,444,367	3,599.00	138,561,543	10.7	2021/2/17	1.54
22	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	3,324,000,000	3.66	121,919,401	4.09	136,218,185	9.85	2027/6/28	1.52
23	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 4.75% DEC24	38,500,000	353.84	136,230,556	349.77	134,663,421	4.75	2024/12/20	1.50
24	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5% JAN22	3,800,000	3,245.95	123,346,160	3,440.09	130,723,463	9.5	2022/1/12	1.46
25	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.262% SEP16	4,600,000	2,556.05	117,578,314	2,537.20	116,711,420	4.262	2016/9/15	1.30
26	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% JUL22 6209	74,900,000	142.47	106,713,292	151.43	113,427,856	7.6	2022/7/20	1.26
27	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% JUL24	3,350,000	3,128.23	104,795,844	3,349.10	112,194,994	9	2024/7/24	1.25
28	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 4% OCT23	3,810,000	2,903.63	110,628,366	2,924.48	111,422,783	4	2023/10/25	1.24
29	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875% FEB35 2035	13,941,672	707.35	98,616,471	745.26	103,902,207	8.875	2035/2/28	1.16
30	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN19 LTN	4,040,000	2,156.68	87,130,070	2,460.82	99,417,283	0	2019/1/1	1.11

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)クレジット・リンク債のクーポンについては、連動先債券の通貨と支払通貨の為替レートの影響を受けて変動するため「-」と表示する場合があります。
種類別投資比率

	(平成28年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIM新興国好利回り債投信マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成28年8月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	93.27
特殊債券	0.62
社債券	2.94