有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成29年6月15日現在	当期 平成29年12月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	151,571,973,352円	145,388,788,201円
期中追加設定元本額	7,781,478,997円	10,890,653,612円
期中一部解約元本額	13,964,664,148円	14,979,951,129円
2.受益権の総数	145,388,788,201口	141,299,490,684口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は96,924,104,639円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は96,919,948,759円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日			当期 自 平成29年6月16日 至 平成29年12月15日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第102期 (平成28年12月16日から平成29年1月16日まで)			第108期 (平成29年6月16日から平成29年7月18日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	720,760,813円	費用控除後の配当等収益額	A	717,384,666円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,991,624,958円	収益調整金額	C	11,639,041,144円
分配準備積立金額	D	1,548,668,341円	分配準備積立金額	D	1,288,047,812円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,261,054,112円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,644,473,622円
当ファンドの期末残存口数	F	150,460,968,769口	当ファンドの期末残存口数	F	144,863,000,593口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	947.81円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	941.88円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	752,304,843円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	724,315,002円
第103期 (平成29年1月17日から平成29年2月15日まで)			第109期 (平成29年7月19日から平成29年8月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	729,792,912円	費用控除後の配当等収益額	A	696,804,761円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,925,282,893円	収益調整金額	C	11,611,420,852円
分配準備積立金額	D	1,493,359,766円	分配準備積立金額	D	1,266,857,948円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,148,435,571円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,575,083,561円
当ファンドの期末残存口数	F	149,424,085,359口	当ファンドの期末残存口数	F	144,369,036,987口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	946.86円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	940.30円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	747,120,426円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	721,845,184円
第104期 (平成29年2月16日から平成29年3月15日まで)			第110期 (平成29年8月16日から平成29年9月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	719,582,570円	費用控除後の配当等収益額	A	711,241,663円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,927,586,603円	収益調整金額	C	11,601,074,161円
分配準備積立金額	D	1,455,414,294円	分配準備積立金額	D	1,226,644,156円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,102,583,467円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,538,959,980円
当ファンドの期末残存口数	F	149,176,591,380口	当ファンドの期末残存口数	F	144,049,434,545口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	945.36円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	939.87円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	745,882,956円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	720,247,172円
第105期 (平成29年3月16日から平成29年4月17日まで)			第111期 (平成29年9月16日から平成29年10月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	709,398,221円	費用控除後の配当等収益額	A	687,170,752円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,843,313,151円	収益調整金額	C	11,578,663,236円
分配準備積立金額	D	1,409,179,631円	分配準備積立金額	D	1,198,618,119円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,961,891,003円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,464,452,107円
当ファンドの期末残存口数	F	147,985,744,768口	当ファンドの期末残存口数	F	143,535,198,424口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	943.46円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	938.04円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	739,928,723円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	717,675,992円
第106期 (平成29年4月18日から平成29年5月15日まで)			第112期 (平成29年10月17日から平成29年11月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	735,034,941円	費用控除後の配当等収益額	A	687,346,418円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,760,798,873円	収益調整金額	C	11,532,713,773円
分配準備積立金額	D	1,362,137,973円	分配準備積立金額	D	1,148,141,668円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,857,971,787円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,368,201,859円
当ファンドの期末残存口数	F	146,857,588,498口	当ファンドの期末残存口数	F	142,738,596,524口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	943.63円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	936.54円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	734,287,942円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	713,692,982円
第107期 (平成29年5月16日から平成29年6月15日まで)			第113期 (平成29年11月16日から平成29年12月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	698,818,494円	費用控除後の配当等収益額	A	679,626,843円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,653,625,454円	収益調整金額	C	11,430,918,418円
分配準備積立金額	D	1,341,860,394円	分配準備積立金額	D	1,100,984,884円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,694,304,342円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,211,530,145円
当ファンドの期末残存口数	F	145,388,788,201口	当ファンドの期末残存口数	F	141,299,490,684口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	941.90円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	934.99円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	726,943,941円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	706,497,453円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日	当期 自 平成29年6月16日 至 平成29年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日	当期 自 平成29年6月16日 至 平成29年12月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年6月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△911,315,457
投資証券	△38,445
合計	△911,353,902

当期(平成29年12月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△795,455,563
投資証券	△56,402
合計	△795,511,965

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成29年6月15日現在)	当期 (平成29年12月15日現在)
1口当たり純資産額	0.3333円	0.3141円
(1万口当たり純資産額)	(3,333円)	(3,141円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。