有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成28年12月15日現在	当期 平成29年6月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	161,183,927,785円	151,571,973,352円
期中追加設定元本額	4,227,189,861円	7,781,478,997円
期中一部解約元本額	13,839,144,294円	13,964,664,148円
2.受益権の総数	151,571,973,352口	145,388,788,201口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は97,683,796,265円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は96,924,104,639円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日			当期 自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第96期 (平成28年6月16日から平成28年7月15日まで)			第102期 (平成28年12月16日から平成29年1月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	805,629,408円	費用控除後の配当等収益額	A	720,760,813円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,612,652,883円	収益調整金額	C	11,991,624,958円
分配準備積立金額	D	1,740,978,032円	分配準備積立金額	D	1,548,668,341円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,159,260,323円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,261,054,112円
当ファンドの期末残存口数	F	158,933,895,458口	当ファンドの期末残存口数	F	150,460,968,769口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	953.79円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	947.81円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	794,669,477円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	752,304,843円
第97期 (平成28年7月16日から平成28年8月15日まで)			第103期 (平成29年1月17日から平成29年2月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	757,083,366円	費用控除後の配当等収益額	A	729,792,912円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,506,664,019円	収益調整金額	C	11,925,282,893円
分配準備積立金額	D	1,729,919,987円	分配準備積立金額	D	1,493,359,766円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,993,667,372円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,148,435,571円
当ファンドの期末残存口数	F	157,492,938,231口	当ファンドの期末残存口数	F	149,424,085,359口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	952.01円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	946.86円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	787,464,691円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	747,120,426円
第98期 (平成28年8月16日から平成28年9月15日まで)			第104期 (平成29年2月16日から平成29年3月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	749,649,929円	費用控除後の配当等収益額	A	719,582,570円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,365,777,940円	収益調整金額	C	11,927,586,603円
分配準備積立金額	D	1,675,123,996円	分配準備積立金額	D	1,455,414,294円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,790,551,865円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,102,583,467円
当ファンドの期末残存口数	F	155,631,205,158口	当ファンドの期末残存口数	F	149,176,591,380口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	950.35円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	945.36円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	778,156,025円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	745,882,956円
第99期 (平成28年9月16日から平成28年10月17日まで)			第105期 (平成29年3月16日から平成29年4月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	767,769,306円	費用控除後の配当等収益額	A	709,398,221円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,280,852,482円	収益調整金額	C	11,843,313,151円
分配準備積立金額	D	1,628,687,255円	分配準備積立金額	D	1,409,179,631円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,677,309,043円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,961,891,003円
当ファンドの期末残存口数	F	154,463,569,898口	当ファンドの期末残存口数	F	147,985,744,768口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	950.21円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	943.46円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	772,317,849円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	739,928,723円
第100期 (平成28年10月18日から平成28年11月15日まで)			第106期 (平成29年4月18日から平成29年5月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	739,543,958円	費用控除後の配当等収益額	A	735,034,941円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,164,014,457円	収益調整金額	C	11,760,798,873円
分配準備積立金額	D	1,604,493,186円	分配準備積立金額	D	1,362,137,973円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,508,051,601円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,857,971,787円
当ファンドの期末残存口数	F	152,926,566,786口	当ファンドの期末残存口数	F	146,857,588,498口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	948.68円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	943.63円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	764,632,833円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	734,287,942円
第101期 (平成28年11月16日から平成28年12月15日まで)			第107期 (平成29年5月16日から平成29年6月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	771,450,457円	費用控除後の配当等収益額	A	698,818,494円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,067,117,827円	収益調整金額	C	11,653,625,454円
分配準備積立金額	D	1,556,823,178円	分配準備積立金額	D	1,341,860,394円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,395,391,462円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,694,304,342円
当ファンドの期末残存口数	F	151,571,973,352口	当ファンドの期末残存口数	F	145,388,788,201口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	949.73円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	941.90円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	757,859,866円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	726,943,941円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日	当期 自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日	当期 自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年12月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	3,634,676,026
投資証券	△88,412
合計	3,634,587,614

当期(平成29年6月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△911,315,457
投資証券	△38,445
合計	△911,353,902

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成28年12月15日現在)	当期 (平成29年6月15日現在)
1口当たり純資産額	0.3555円	0.3333円
(1万口当たり純資産額)	(3,555円)	(3,333円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。