有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首の取扱い 信託約款第31条により、2019年12月15日が休日のため、当特定期間期首を2019年12月17日としております。このため当特定期間は182日となっております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2019年12月16日現在	当期 2020年6月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	97,936,695,439円	90,747,089,089円
期中追加設定元本額	2,147,424,458円	1,128,033,457円
期中一部解約元本額	9,337,030,808円	7,226,334,545円
2.受益権の総数	90,747,089,089口	84,648,788,001口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は66,113,807,421円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は63,266,988,483円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年6月18日 至 2019年12月16日			当期 自 2019年12月17日 至 2020年6月15日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第132期 (2019年6月18日から2019年7月16日まで)			第138期 (2019年12月17日から2020年1月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	153,914,264円	費用控除後の配当等収益額	A	138,240,224円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,901,119,128円	収益調整金額	C	7,261,248,280円
分配準備積立金額	D	723,495,307円	分配準備積立金額	D	641,942,826円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,778,528,699円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,041,431,330円
当ファンドの期末残存口数	F	97,081,050,603口	当ファンドの期末残存口数	F	89,041,660,879口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	904.23円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.09円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	145,621,575円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	133,562,491円
第133期 (2019年7月17日から2019年8月15日まで)			第139期 (2020年1月16日から2020年2月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	133,315,569円	費用控除後の配当等収益額	A	116,613,100円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,887,493,402円	収益調整金額	C	7,094,512,950円
分配準備積立金額	D	722,937,757円	分配準備積立金額	D	632,068,453円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,743,746,728円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,843,194,503円
当ファンドの期末残存口数	F	96,817,161,756口	当ファンドの期末残存口数	F	86,980,979,922口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.11円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	901.70円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	145,225,742円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	130,471,469円
第134期 (2019年8月16日から2019年9月17日まで)			第140期 (2020年2月18日から2020年3月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	148,441,825円	費用控除後の配当等収益額	A	119,941,387円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,804,064,632円	収益調整金額	C	7,012,540,303円
分配準備積立金額	D	702,838,285円	分配準備積立金額	D	610,478,415円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,655,344,742円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,742,960,105円
当ファンドの期末残存口数	F	95,776,040,087口	当ファンドの期末残存口数	F	85,959,691,552口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.69円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	900.75円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,664,060円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	128,939,537円
第135期 (2019年9月18日から2019年10月15日まで)			第141期 (2020年3月17日から2020年4月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	131,340,383円	費用控除後の配当等収益額	A	116,306,159円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,691,282,920円	収益調整金額	C	6,975,340,466円
分配準備積立金額	D	697,042,707円	分配準備積立金額	D	597,223,437円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,519,666,010円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,688,870,062円
当ファンドの期末残存口数	F	94,374,118,088口	当ファンドの期末残存口数	F	85,486,970,802口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	902.74円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	899.42円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	141,561,177円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	128,230,456円
第136期 (2019年10月16日から2019年11月15日まで)			第142期 (2020年4月16日から2020年5月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	126,175,564円	費用控除後の配当等収益額	A	126,541,886円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,544,750,452円	収益調整金額	C	6,952,198,937円
分配準備積立金額	D	673,573,617円	分配準備積立金額	D	582,221,748円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,344,499,633円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,660,962,571円
当ファンドの期末残存口数	F	92,560,708,799口	当ファンドの期末残存口数	F	85,187,476,710口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	901.51円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	899.29円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	138,841,063円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	127,781,215円
第137期 (2019年11月16日から2019年12月16日まで)			第143期 (2020年5月16日から2020年6月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	143,353,582円	費用控除後の配当等収益額	A	136,154,961円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	7,399,002,079円	収益調整金額	C	6,909,595,921円
分配準備積立金額	D	647,097,569円	分配準備積立金額	D	576,116,785円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,189,453,230円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,621,867,667円
当ファンドの期末残存口数	F	90,747,089,089口	当ファンドの期末残存口数	F	84,648,788,001口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	902.43円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	900.39円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	136,120,633円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	126,973,182円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2019年6月18日 至 2019年12月16日	当期 自 2019年12月17日 至 2020年6月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2019年6月18日 至 2019年12月16日	当期 自 2019年12月17日 至 2020年6月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2019年12月16日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	573,445,752
投資証券	△35,059
合計	573,410,693

 
当期(2020年6月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	1,600,557,368
投資証券	19,416
合計	1,600,576,784

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2019年12月16日現在)	当期 (2020年6月15日現在)
1口当たり純資産額	0.2714円	0.2526円
(1万口当たり純資産額)	(2,714円)	(2,526円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。