有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成29年12月15日現在	当期 平成30年6月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	145,388,788,201円	141,299,490,684円
期中追加設定元本額	10,890,653,612円	3,946,452,963円
期中一部解約元本額	14,979,951,129円	20,465,126,427円
2.受益権の総数	141,299,490,684口	124,780,817,220口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は96,919,948,759円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は89,609,893,592円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年6月16日 至 平成29年12月15日			当期 自 平成29年12月16日 至 平成30年6月15日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第108期 (平成29年6月16日から平成29年7月18日まで)			第114期 (平成29年12月16日から平成30年1月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	717,384,666円	費用控除後の配当等収益額	A	433,120,545円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,639,041,144円	収益調整金額	C	11,334,414,382円
分配準備積立金額	D	1,288,047,812円	分配準備積立金額	D	1,055,857,863円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,644,473,622円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,823,392,790円
当ファンドの期末残存口数	F	144,863,000,593口	当ファンドの期末残存口数	F	139,978,396,336口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	941.88円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	916.09円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	724,315,002円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	419,935,189円
第109期 (平成29年7月19日から平成29年8月15日まで)			第115期 (平成30年1月16日から平成30年2月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	696,804,761円	費用控除後の配当等収益額	A	396,799,427円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,611,420,852円	収益調整金額	C	10,820,448,945円
分配準備積立金額	D	1,266,857,948円	分配準備積立金額	D	1,020,414,510円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,575,083,561円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,237,662,882円
当ファンドの期末残存口数	F	144,369,036,987口	当ファンドの期末残存口数	F	133,566,569,872口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	940.30円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	916.21円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	721,845,184円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	400,699,709円
第110期 (平成29年8月16日から平成29年9月15日まで)			第116期 (平成30年2月16日から平成30年3月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	711,241,663円	費用控除後の配当等収益額	A	395,695,377円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,601,074,161円	収益調整金額	C	10,629,380,007円
分配準備積立金額	D	1,226,644,156円	分配準備積立金額	D	996,758,956円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,538,959,980円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,021,834,340円
当ファンドの期末残存口数	F	144,049,434,545口	当ファンドの期末残存口数	F	131,161,048,671口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	939.87円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	916.55円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	720,247,172円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	393,483,146円
第111期 (平成29年9月16日から平成29年10月16日まで)			第117期 (平成30年3月16日から平成30年4月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	687,170,752円	費用控除後の配当等収益額	A	395,575,986円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,578,663,236円	収益調整金額	C	10,502,540,988円
分配準備積立金額	D	1,198,618,119円	分配準備積立金額	D	983,906,354円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,464,452,107円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,882,023,328円
当ファンドの期末残存口数	F	143,535,198,424口	当ファンドの期末残存口数	F	129,541,682,499口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	938.04円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	917.22円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	717,675,992円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	388,625,047円
第112期 (平成29年10月17日から平成29年11月15日まで)			第118期 (平成30年4月17日から平成30年5月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	687,346,418円	費用控除後の配当等収益額	A	383,627,343円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,532,713,773円	収益調整金額	C	10,338,986,987円
分配準備積立金額	D	1,148,141,668円	分配準備積立金額	D	973,420,680円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,368,201,859円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,696,035,010円
当ファンドの期末残存口数	F	142,738,596,524口	当ファンドの期末残存口数	F	127,476,951,826口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	936.54円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	917.49円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	713,692,982円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	382,430,855円
第113期 (平成29年11月16日から平成29年12月15日まで)			第119期 (平成30年5月16日から平成30年6月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	679,626,843円	費用控除後の配当等収益額	A	375,411,731円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,430,918,418円	収益調整金額	C	10,123,499,792円
分配準備積立金額	D	1,100,984,884円	分配準備積立金額	D	953,251,298円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,211,530,145円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,452,162,821円
当ファンドの期末残存口数	F	141,299,490,684口	当ファンドの期末残存口数	F	124,780,817,220口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	934.99円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	917.77円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	706,497,453円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	374,342,451円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成29年6月16日 至 平成29年12月15日	当期 自 平成29年12月16日 至 平成30年6月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成29年6月16日 至 平成29年12月15日	当期 自 平成29年12月16日 至 平成30年6月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年12月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△795,455,563
投資証券	△56,402
合計	△795,511,965

当期(平成30年6月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△1,061,564,838
投資証券	△29,820
合計	△1,061,594,658

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成29年12月15日現在)	当期 (平成30年6月15日現在)
1口当たり純資産額	0.3141円	0.2819円
(1万口当たり純資産額)	(3,141円)	(2,819円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。