有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド	4,006,476,694	1.2783	5,121,500,741	1.2886	5,162,745,867	97.54

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.54
合計	97.54

(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	シンガポール	国債 証券	2.5% SINGAPORE GOVT	39,350,000	7,898.98	3,108,249,915	7,928.30	3,119,786,679	2.500	2019/6/1	7.16
2	スウェーデン	国債 証券	2.5% SWEDISH GOVT	198,000,000	1,389.26	2,750,734,941	1,472.94	2,916,422,784	2.500	2025/5/12	6.70
3	スウェーデン	国債 証券	5% SWEDISH GOVT	182,000,000	1,496.47	2,723,592,666	1,513.06	2,753,785,216	5.000	2020/12/1	6.32
4	シンガポール	国債 証券	2.25% SINGAPORE GOVT	29,300,000	7,781.39	2,279,948,705	7,913.78	2,318,738,624	2.250	2021/6/1	5.32
5	シンガポール	国債 証券	3% SINGAPORE GOVT	27,300,000	8,073.77	2,204,140,435	8,327.92	2,273,523,771	3.000	2024/9/1	5.22
6	アメリカ	国債 証券	4.75% US TREASURY N/B	14,330,000	14,029.34	2,010,405,183	15,559.99	2,229,746,854	4.750	2041/2/15	5.12
7	シンガポール	国債 証券	2.875% SINGAPORE GOVT	26,900,000	7,900.67	2,125,282,488	8,286.66	2,229,112,751	2.875	2030/9/1	5.12
8	アメリカ	国債 証券	4% US TREASURY N/B	19,530,000	11,051.12	2,158,285,563	11,037.09	2,155,545,141	4.000	2018/8/15	4.95
9	アメリカ	国債 証券	8.75% US TREASURY N/B	15,870,000	13,585.54	2,156,025,969	13,571.77	2,153,840,026	8.750	2020/8/15	4.94
10	スウェーデン	国債 証券	3.5% SWEDISH GOVT	135,800,000	1,439.10	1,954,310,597	1,486.92	2,019,243,878	3.500	2022/6/1	4.64
11	アメリカ	国債 証券	7.25% US TREASURY N/B	14,140,000	13,732.50	1,941,776,742	14,026.63	1,983,365,906	7.250	2022/8/15	4.55
12	スウェーデン	国債 証券	3.5% SWEDISH GOVT	94,600,000	1,565.66	1,481,118,278	1,767.21	1,671,783,309	3.500	2039/3/30	3.84
13	スウェーデン	国債 証券	4.25% SWEDISH GOVT	119,000,000	1,379.45	1,641,551,117	1,377.72	1,639,496,320	4.250	2019/3/12	3.76
14	アメリカ	国債 証券	2.375% US TREASURY N/B	14,500,000	10,566.73	1,532,176,345	11,100.90	1,609,630,746	2.375	2024/8/15	3.70
15	シンガポール	国債 証券	2.375% SINGAPORE GOVT	17,700,000	7,751.41	1,372,000,386	7,732.69	1,368,686,484	2.375	2017/4/1	3.14
16	シンガポール	国債 証券	2.75% SINGAPORE GOVT	16,300,000	7,758.24	1,264,593,140	8,280.55	1,349,729,927	2.750	2042/4/1	3.10
17	スウェーデン	国債 証券	1% SWEDISH GOVT	97,000,000	1,275.98	1,237,706,208	1,293.33	1,254,537,472	1.000	2026/11/12	2.88
18	シンガポール	国債 証券	3.25% SINGAPORE GOVT	15,000,000	8,250.75	1,237,612,770	8,227.06	1,234,059,705	3.250	2020/9/1	2.83
19	アメリカ	国債 証券	8.875% US TREASURY N/B	8,490,000	12,742.31	1,081,822,645	12,499.44	1,061,203,186	8.875	2019/2/15	2.44
20	アメリカ	国債 証券	2% US TREASURY N/B	9,600,000	10,592.70	1,016,900,021	10,767.47	1,033,677,437	2.000	2021/2/28	2.37
21	スウェーデン	国債 証券	3.75% SWEDISH GOVT	38,000,000	1,283.03	487,551,552	1,276.31	484,999,168	3.750	2017/8/12	1.11
22	アメリカ	国債 証券	8.75% US TREASURY N/B	1,740,000	11,456.97	199,351,283	11,032.98	191,973,871	8.750	2017/5/15	0.44
23	アメリカ	国債 証券	6.125% US TREASURY N/B	760,000	14,325.07	108,870,547	15,226.56	115,721,883	6.125	2027/11/15	0.27
24	アメリカ	国債 証券	5.375% US TREASURY N/B	330,000	14,379.85	47,453,527	15,310.95	50,526,135	5.375	2031/2/15	0.12

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.04
合計	90.04