有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド	4,772,083,365	1.2580	6,003,665,551	1.2551	5,989,441,831	99.39

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39
合計	99.39

(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	シンガポール	国債 証券	3.5% SINGAPORE GOVT	44,900,000	8,965.70	4,025,599,605	9,155.74	4,110,930,852	3.500	2027/3/1	6.75
2	フランス	国債 証券	3.5% FRANCE GOVT	22,920,000	15,886.96	3,641,292,062	16,010.32	3,669,566,880	3.500	2026/4/25	6.02
3	フランス	国債 証券	3.75% FRANCE GOVT	22,700,000	14,920.27	3,386,903,161	14,772.85	3,353,438,494	3.750	2021/4/25	5.50
4	フランス	国債 証券	8.5% FRANCE GOVT	16,850,000	19,241.86	3,242,253,999	19,088.00	3,216,328,876	8.500	2023/4/25	5.28
5	フランス	国債 証券	8.5% FRANCE GOVT	20,000,000	15,868.79	3,173,758,376	15,475.41	3,095,082,420	8.500	2019/10/25	5.08
6	シンガポール	国債 証券	3.125% SINGAPORE GOVT	32,050,000	8,657.91	2,774,861,874	8,738.17	2,800,584,895	3.125	2022/9/1	4.60
7	シンガポール	国債 証券	3.25% SINGAPORE GOVT	32,100,000	8,600.06	2,760,621,314	8,596.81	2,759,578,193	3.250	2020/9/1	4.53
8	シンガポール	国債 証券	4% SINGAPORE GOVT	32,700,000	8,490.67	2,776,450,116	8,395.34	2,745,276,703	4.000	2018/9/1	4.51
9	アメリカ	国債 証券	8.875% US TREASURY N/B	19,990,000	13,078.24	2,614,340,176	12,564.56	2,511,656,049	8.875	2019/2/15	4.12
10	シンガポール	国債 証券	2.5% SINGAPORE GOVT	28,900,000	8,351.16	2,413,486,856	8,315.72	2,403,244,929	2.500	2019/6/1	3.94
11	シンガポール	国債 証券	2.75% SINGAPORE GOVT	26,000,000	8,313.67	2,161,556,742	8,765.79	2,279,106,960	2.750	2042/4/1	3.74
12	シンガポール	国債 証券	2.875% SINGAPORE GOVT	24,800,000	8,422.39	2,088,755,141	8,721.11	2,162,836,272	2.875	2030/9/1	3.55
13	フランス	国債 証券	2.5% FRANCE GOVT	14,250,000	14,860.22	2,117,582,679	15,014.72	2,139,597,614	2.500	2030/5/25	3.51
14	アメリカ	国債 証券	2% US TREASURY N/B	18,000,000	11,316.48	2,036,966,400	11,334.40	2,040,192,000	2.000	2021/2/28	3.35
15	アメリカ	国債 証券	8.125% US TREASURY N/B	15,900,000	13,117.03	2,085,609,154	12,779.37	2,031,920,633	8.125	2019/8/15	3.34
16	フランス	国債 証券	4.5% FRANCE GOVT	9,840,000	19,837.05	1,951,965,825	20,221.81	1,989,827,029	4.500	2041/4/25	3.27
17	アメリカ	国債 証券	8% US TREASURY N/B	13,800,000	14,320.04	1,976,165,552	14,130.37	1,949,991,757	8.000	2021/11/15	3.20
18	シンガポール	国債 証券	1.25% SINGAPORE GOVT	23,000,000	8,040.42	1,849,298,616	8,050.88	1,851,703,320	1.250	2021/10/1	3.04
19	フランス	国債 証券	4.75% FRANCE GOVT	8,130,000	19,549.48	1,589,372,901	19,805.91	1,610,221,044	4.750	2035/4/25	2.64
20	アメリカ	国債 証券	4.75% US TREASURY N/B	9,250,000	14,470.46	1,338,518,018	15,141.00	1,400,542,500	4.750	2041/2/15	2.30
21	アメリカ	国債 証券	6.25% US TREASURY N/B	9,400,000	13,974.47	1,313,600,588	13,965.00	1,312,710,000	6.250	2023/8/15	2.15
22	アメリカ	国債 証券	8.75% US TREASURY N/B	9,600,000	13,947.12	1,338,924,101	13,644.75	1,309,896,000	8.750	2020/8/15	2.15
23	アメリカ	国債 証券	6.5% US TREASURY N/B	8,300,000	15,122.45	1,255,163,656	15,240.74	1,264,982,249	6.500	2026/11/15	2.08
24	アメリカ	国債 証券	4% US TREASURY N/B	10,000,000	11,752.16	1,175,216,000	11,537.31	1,153,731,253	4.000	2018/8/15	1.89
25	アメリカ	国債 証券	2.375% US TREASURY N/B	9,550,000	11,279.47	1,077,190,269	11,416.16	1,090,243,280	2.375	2024/8/15	1.79
26	アメリカ	国債 証券	1.625% US TREASURY N/B	8,300,000	10,876.15	902,720,872	10,989.44	912,123,520	1.625	2023/4/30	1.50
27	アメリカ	国債 証券	2.5% US TREASURY N/B	8,620,000	9,938.57	856,705,259	10,502.24	905,293,088	2.500	2045/2/15	1.49
28	アメリカ	国債 証券	7.25% US TREASURY N/B	6,000,000	14,343.84	860,630,400	14,128.80	847,728,000	7.250	2022/8/15	1.39
29	アメリカ	国債 証券	2.875% US TREASURY N/B	6,720,000	10,776.14	724,157,211	11,320.96	760,768,512	2.875	2046/11/15	1.25
30	フランス	国債 証券	4% FRANCE GOVT	3,570,000	20,083.67	716,987,372	20,534.06	733,066,163	4.000	2060/4/25	1.20

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.05
合計	100.05