有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本超長期国債ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,025,370,917	412,802,557
第2期	1,071,095,177	719,678,402

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本超長期国債マザーファンド

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	2,322,755,190	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,494,633	1.38
合計(純資産総額)		2,355,249,823	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本超長期国債マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	59,000,000	121.69	71,797,910	119.75	70,654,270	1.200	2035/9/20	3.00
日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	58,000,000	117.94	68,406,340	116.01	67,285,800	1.000	2035/12/20	2.86
日本	国債証券	第125回利付国債(20年)	50,000,000	133.83	66,915,060	132.37	66,189,500	2.200	2031/3/20	2.81
日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	55,000,000	121.50	66,827,340	119.68	65,824,000	1.200	2035/3/20	2.79
日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	51,000,000	130.13	66,367,790	128.96	65,773,680	2.100	2029/12/20	2.79
日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	52,000,000	127.37	66,234,640	125.86	65,447,720	1.700	2031/12/20	2.78
日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	52,000,000	126.28	65,670,740	125.62	65,322,920	2.100	2027/12/20	2.77
日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	52,000,000	127.19	66,142,810	125.56	65,293,280	1.600	2033/3/20	2.77
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	53,000,000	124.92	66,209,810	123.15	65,271,620	1.400	2034/9/20	2.77
日本	国債証券	第109回利付国債(20年)	52,000,000	126.11	65,581,970	125.26	65,136,240	1.900	2029/3/20	2.77
日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	51,000,000	129.37	65,982,620	127.59	65,074,470	1.700	2033/9/20	2.76
日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	50,000,000	130.88	65,441,370	130.06	65,031,000	2.400	2028/6/20	2.76
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	51,000,000	129.19	65,887,690	127.40	64,978,590	1.700	2033/6/20	2.76
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	52,000,000	126.58	65,825,700	124.70	64,846,080	1.500	2034/6/20	2.75
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	52,000,000	126.36	65,709,670	124.57	64,780,560	1.500	2034/3/20	2.75
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	50,000,000	130.47	65,237,190	129.50	64,754,000	2.200	2029/6/20	2.75
日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	51,000,000	127.73	65,143,960	126.94	64,741,950	2.100	2028/9/20	2.75
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	51,000,000	128.66	65,617,710	126.91	64,727,160	1.700	2032/12/20	2.75
日本	国債証券	第137回利付国債(20年)	51,000,000	128.01	65,286,200	126.39	64,462,470	1.700	2032/6/20	2.74
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	53,000,000	123.44	65,428,230	121.56	64,427,860	1.300	2035/6/20	2.74
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	51,000,000	127.85	65,207,400	126.06	64,290,600	1.600	2033/12/20	2.73
日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	50,000,000	129.64	64,820,320	128.47	64,238,500	2.000	2030/6/20	2.73
日本	国債証券	第116回利付国債(20年)	49,000,000	131.98	64,673,990	130.78	64,086,120	2.200	2030/3/20	2.72
日本	国債証券	第123回利付国債(20年)	49,000,000	131.98	64,673,040	130.58	63,984,690	2.100	2030/12/20	2.72
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	50,000,000	129.24	64,622,240	127.73	63,867,000	1.800	2032/3/20	2.71
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	50,000,000	128.63	64,319,600	127.39	63,697,500	1.900	2030/9/20	2.70
日本	国債証券	第107回利付国債(20年)	50,000,000	128.20	64,100,420	127.34	63,672,500	2.100	2028/12/20	2.70
日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	50,000,000	127.96	63,983,630	127.21	63,606,500	2.200	2028/3/20	2.70
日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	50,000,000	128.53	64,269,370	127.14	63,572,500	1.800	2031/9/20	2.70
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	53,000,000	121.49	64,390,870	119.64	63,409,200	1.200	2034/12/20	2.69

ロ 種類別の投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.62
合計	98.62

②投資不動産物件
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。