有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本超長期国債ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,025,370,917	412,802,557
第2期	1,071,095,177	719,678,402
第3期	2,769,687,097	401,620,237

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本超長期国債マザーファンド

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	4,543,794,230	99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,761,951	0.89
合計(純資産総額)		4,584,556,181	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本超長期国債マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	102,000,000	126.02	128,545,500	125.24	127,745,820	2.400	2028/6/20	2.79
日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	119,000,000	108.47	129,086,740	107.14	127,503,740	1.000	2035/12/20	2.78
日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	103,000,000	124.58	128,322,170	123.70	127,412,030	2.100	2029/12/20	2.78
日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	103,000,000	124.27	128,006,340	123.40	127,108,180	2.100	2029/9/20	2.77
日本	国債証券	第123回利付国債(20年)	102,000,000	125.66	128,178,300	124.56	127,056,300	2.100	2030/12/20	2.77
日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	104,000,000	122.97	127,889,840	122.15	127,036,000	2.100	2028/9/20	2.77
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	106,000,000	120.97	128,234,850	119.76	126,954,080	1.700	2032/12/20	2.77
日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	105,000,000	121.93	128,028,600	120.85	126,895,650	1.800	2031/9/20	2.77
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	114,000,000	112.66	128,432,630	111.30	126,887,700	1.200	2034/12/20	2.77
日本	国債証券	第137回利付国債(20年)	106,000,000	120.88	128,137,040	119.61	126,788,720	1.700	2032/6/20	2.77
日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	128,000,000	100.44	128,572,160	99.03	126,760,960	0.600	2036/12/20	2.76
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	130,000,000	98.75	128,380,900	97.47	126,714,900	0.500	2036/9/20	2.76
日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	106,000,000	120.58	127,821,160	119.51	126,685,900	1.700	2031/12/20	2.76
日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	107,000,000	119.46	127,828,620	118.26	126,546,760	1.600	2033/3/20	2.76
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	104,000,000	122.71	127,623,600	121.66	126,534,720	1.900	2030/9/20	2.76
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	114,000,000	112.27	127,993,500	110.98	126,521,760	1.200	2035/9/20	2.76
日本	国債証券	第116回利付国債(20年)	101,000,000	126.17	127,435,740	125.18	126,431,800	2.200	2030/3/20	2.76
日本	国債証券	第109回利付国債(20年)	105,000,000	121.22	127,287,300	120.41	126,431,550	1.900	2029/3/20	2.76
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	107,000,000	119.45	127,818,990	118.13	126,402,310	1.600	2033/12/20	2.76
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	137,000,000	93.43	128,000,470	92.25	126,389,350	0.200	2036/6/20	2.76
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	112,000,000	114.20	127,909,730	112.80	126,336,000	1.300	2035/6/20	2.76
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	110,000,000	116.16	127,785,620	114.76	126,243,700	1.400	2034/9/20	2.75
日本	国債証券	第107回利付国債(20年)	103,000,000	123.30	127,006,210	122.47	126,147,190	2.100	2028/12/20	2.75
日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	131,000,000	97.39	127,582,890	96.23	126,071,780	0.400	2036/3/20	2.75
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	108,000,000	117.82	127,245,600	116.51	125,830,800	1.500	2034/3/20	2.74
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	103,000,000	123.22	126,920,720	122.13	125,801,110	1.900	2031/6/20	2.74
日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	105,000,000	121.04	127,099,350	119.80	125,793,150	1.700	2033/9/20	2.74
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	105,000,000	120.93	126,983,850	119.65	125,633,550	1.700	2032/9/20	2.74
日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	113,000,000	112.53	127,166,810	111.17	125,623,230	1.200	2035/3/20	2.74
日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	102,000,000	123.77	126,255,050	122.81	125,268,240	2.000	2030/6/20	2.73

ロ 種類別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	99.11
合計	99.11

②投資不動産物件
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。