有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本超長期国債ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,025,370,917	412,802,557
第2期	1,071,095,177	719,678,402
第3期	2,769,687,097	401,620,237
第4期	233,676,006	646,226,292

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本超長期国債マザーファンド

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	4,162,250,290	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,368,803	0.82
合計(純資産総額)		4,196,619,093	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本超長期国債マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	102,000,000	114.61	116,902,200	114.06	116,348,340	1.300	2035/6/20	2.77
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	99,000,000	118.04	116,863,930	117.48	116,313,120	1.500	2034/6/20	2.77
日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	116,000,000	100.71	116,825,520	100.26	116,309,720	0.600	2037/6/20	2.77
日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	107,000,000	109.19	116,833,300	108.69	116,300,440	1.000	2035/12/20	2.77
日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	97,000,000	120.43	116,817,100	119.88	116,285,540	1.700	2031/12/20	2.77
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	95,000,000	122.93	116,788,470	122.30	116,185,950	1.900	2031/6/20	2.77
日本	国債証券	第125回利付国債(20年)	92,000,000	126.80	116,658,760	126.11	116,028,560	2.200	2031/3/20	2.76
日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	94,000,000	124.03	116,596,660	123.40	116,002,580	2.100	2029/12/20	2.76
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	117,000,000	99.56	116,488,710	99.13	115,986,780	0.500	2036/9/20	2.76
日本	国債証券	第123回利付国債(20年)	93,000,000	125.18	116,422,050	124.60	115,880,790	2.100	2030/12/20	2.76
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	103,000,000	112.97	116,366,310	112.45	115,827,620	1.200	2034/12/20	2.76
日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	103,000,000	112.95	116,342,970	112.43	115,807,020	1.200	2035/3/20	2.76
日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	115,000,000	101.13	116,304,840	100.69	115,803,850	0.600	2036/12/20	2.76
日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	96,000,000	121.19	116,350,080	120.61	115,791,360	1.700	2033/9/20	2.76
日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	94,000,000	123.64	116,222,540	123.16	115,775,100	2.100	2029/9/20	2.76
日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	95,000,000	122.27	116,164,100	121.82	115,730,900	2.100	2028/9/20	2.76
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	96,000,000	121.16	116,313,600	120.49	115,673,280	1.700	2033/6/20	2.76
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	103,000,000	112.82	116,204,600	112.29	115,660,760	1.200	2035/9/20	2.76
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	123,000,000	94.38	116,088,720	94.01	115,634,760	0.200	2036/6/20	2.76
日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	113,000,000	102.75	116,113,100	102.29	115,593,350	0.700	2037/3/20	2.75
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	96,000,000	120.96	116,124,660	120.40	115,592,640	1.700	2032/12/20	2.75
日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	118,000,000	98.27	115,967,080	97.87	115,496,040	0.400	2036/3/20	2.75
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	96,000,000	120.83	115,996,800	120.26	115,456,320	1.700	2032/9/20	2.75
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	97,000,000	119.65	116,063,650	119.00	115,430,000	1.600	2033/12/20	2.75
日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	97,000,000	119.51	115,929,970	118.96	115,396,050	1.600	2033/3/20	2.75
日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	94,000,000	123.31	115,916,100	122.75	115,393,460	2.000	2030/6/20	2.75
日本	国債証券	第137回利付国債(20年)	96,000,000	120.75	115,920,000	120.20	115,392,960	1.700	2032/6/20	2.75
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	95,000,000	122.10	115,995,950	121.44	115,375,600	1.800	2032/3/20	2.75
日本	国債証券	第109回利付国債(20年)	96,000,000	120.72	115,893,120	120.14	115,335,360	1.900	2029/3/20	2.75
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	93,000,000	124.55	115,836,050	124.00	115,323,720	2.200	2029/6/20	2.75

ロ 種類別の投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	99.18
合計	99.18

②投資不動産物件
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本超長期国債マザーファンド
該当事項はありません。