有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成29年7月10日現在 ]	当期 [ 平成30年1月10日現在 ]
1	期首元本額	7,854,063,133円	6,668,435,650円
	期中追加設定元本額	5,298,071円	623,342,618円
	期中一部解約元本額	1,190,925,554円	631,950,925円
2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	168,667,571円	―
3	受益権の総数	6,668,435,650口	6,659,827,343口
4	1口当たり純資産額	0.9747円	1.0702円
	(1万口当たり純資産額)	(9,747円)	(10,702円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日)

1

分配金の計算過程

			( 自 平成29年1月11日 至 平成29年2月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	22,133,562円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	7,447,835円
	分配準備積立金額	D	121,955,477円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,536,874円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,731,445,202口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	195円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,462,890円

			( 自 平成29年2月11日 至 平成29年3月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	15,344,369円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	7,324,405円
	分配準備積立金額	D	126,571,556円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,240,330円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,588,761,358口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	196円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,177,522円

			( 自 平成29年3月11日 至 平成29年4月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	19,410,151円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	7,219,711円
	分配準備積立金額	D	124,647,722円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,277,584円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,443,067,746口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	203円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,886,135円

			( 自 平成29年4月11日 至 平成29年5月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	13,817,224円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	6,846,919円
	分配準備積立金額	D	123,260,879円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,925,022円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,047,346,969口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	204円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,094,693円

			( 自 平成29年5月11日 至 平成29年6月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	―
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	6,706,411円
	分配準備積立金額	D	120,676,403円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,382,814円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,891,206,921口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	184円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,782,413円

			( 自 平成29年6月13日 至 平成29年7月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	47,332,996円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	6,499,738円
	分配準備積立金額	D	103,785,312円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,618,046円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,668,435,650口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	236円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,336,871円

当期(自 平成29年7月11日 至 平成30年1月10日)

1

分配金の計算過程

			( 自 平成29年7月11日 至 平成29年8月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	11,857,766円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	6,356,076円
	分配準備積立金額	D	134,866,833円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,080,675円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,511,348,819口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	235円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,022,697円

			( 自 平成29年8月11日 至 平成29年9月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	39,302,169円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	6,209,987円
	分配準備積立金額	D	130,703,663円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,215,819円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,346,188,991口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	277円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,692,377円

			( 自 平成29年9月12日 至 平成29年10月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,211,620円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	6,122,865円
	分配準備積立金額	D	154,887,837円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,222,322円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,241,123,346口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	263円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,482,246円

			( 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	19,253,123円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	171,653,754円
	収益調整金額	C	6,172,522円
	分配準備積立金額	D	143,604,755円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	340,684,154円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,152,080,428口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	553円
	1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,760,402円

			( 自 平成29年11月11日 至 平成29年12月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	12,310,433円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	24,115,858円
	収益調整金額	C	19,473,493円
	分配準備積立金額	D	300,405,508円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	356,305,292円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,341,917,232口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	561円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,683,834円

			( 自 平成29年12月12日 至 平成30年1月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	38,059,965円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	159,671,199円
	収益調整金額	C	40,556,245円
	分配準備積立金額	D	322,459,944円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	560,747,353円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,659,827,343口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	841円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,319,654円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 7月10日 )	当期 ( 自 平成29年 7月11日 至 平成30年 1月10日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
		また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成29年7月10日現在 ]	当期 [ 平成30年1月10日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成29年7月10日現在 ]	当期 [ 平成30年1月10日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	79,545,554	209,468,904
合計	79,545,554	209,468,904

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。