有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月18日-平成29年6月12日)

(1)【投資状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		32,413,696	0.49
	内 アメリカ	32,413,696	0.49
親投資信託受益証券		6,366,813,491	96.13
	内 日本	6,366,813,491	96.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		223,618,895	3.38
純資産総額		6,622,846,082	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		2,905,686,000	△43.87
	-	2,905,686,000	△43.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		49,960,960	0.39
	内 アメリカ	49,960,960	0.39
親投資信託受益証券		12,275,036,311	96.48
	内 日本	12,275,036,311	96.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		397,953,894	3.13
純資産総額		12,722,951,165	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		5,954,653,600	△46.80
	-	5,954,653,600	△46.80

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		264,753,397,086	95.38
	内 アメリカ	161,707,951,110	58.25
	内 イギリス	18,655,637,131	6.72
	内 フランス	10,640,222,759	3.83
	内 ドイツ	10,598,616,493	3.82
	内 カナダ	10,577,107,282	3.81
	内 スイス	10,264,108,185	3.70
	内 オーストラリア	7,153,274,137	2.58
	内 オランダ	5,216,733,722	1.88
	内 アイルランド	4,386,996,805	1.58
	内 スペイン	3,863,291,167	1.39
	内 スウェーデン	3,195,840,575	1.15
	内 香港	2,631,214,671	0.95
	内 イタリア	2,170,883,600	0.78
	内 シンガポール	2,123,351,849	0.76
	内 デンマーク	1,988,595,473	0.72
	内 ジャージィー	1,559,311,455	0.56
	内 バミューダ	1,346,869,350	0.49
	内 ベルギー	1,250,235,999	0.45
	内 フィンランド	1,144,481,308	0.41
	内 オランダ領キュラソー	731,069,745	0.26
	内 ケイマン諸島	724,506,046	0.26
	内 イスラエル	674,280,751	0.24
	内 ノルウェー	670,111,885	0.24
	内 ルクセンブルグ	355,601,894	0.13
	内 オーストリア	276,270,005	0.10
	内 パナマ	181,807,068	0.07
	内 ポルトガル	176,811,901	0.06
	内 ニュージーランド	175,622,735	0.06
	内 リベリア	150,444,684	0.05
	内 パプアニューギニア	55,726,875	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	47,672,923	0.02
	内 マン島	37,380,311	0.01
	内 モーリシャス	21,367,192	0.01
投資信託受益証券		798,770,477	0.29
	内 オーストラリア	685,569,168	0.25
	内 シンガポール	113,201,309	0.04
投資証券		6,300,542,971	2.27
	内 アメリカ	5,467,320,751	1.97
	内 フランス	385,966,535	0.14
	内 イギリス	258,818,411	0.09
	内 香港	140,538,877	0.05
	内 カナダ	47,898,397	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,736,762,269	2.07
純資産総額		277,589,472,803	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		8,958,400	0.00
	-	8,958,400	0.00
為替予約取引(売建)		60,599,000	△0.02
	-	60,599,000	△0.02
株価指数先物取引(買建)		5,561,508,870	2.00
	内 アメリカ	3,659,040,000	1.32
	内 ドイツ	1,071,828,091	0.39
	内 イギリス	425,298,588	0.15
	内 カナダ	231,090,540	0.08
	内 オーストラリア	174,251,651	0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,843,310,882	11.13
	内 オーストラリア	3,469,182,237	7.97
	内 シンガポール	1,359,454,370	3.12
	内 カナダ	14,674,275	0.03
投資証券		38,155,558,355	87.65
	内 アメリカ	30,801,692,165	70.76
	内 イギリス	2,316,804,074	5.32
	内 フランス	1,928,679,606	4.43
	内 香港	795,751,524	1.83
	内 カナダ	790,133,902	1.82
	内 スペイン	367,980,195	0.85
	内 ベルギー	337,986,246	0.78
	内 ニュージーランド	218,157,257	0.50
	内 オランダ	206,026,586	0.47
	内 アイルランド	104,329,298	0.24
	内 シンガポール	86,500,974	0.20
	内 ドイツ	84,844,888	0.19
	内 イタリア	38,605,574	0.09
	内 ガーンジィ	28,431,997	0.07
	内 マン島	26,182,697	0.06
	内 イスラエル	23,451,372	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		533,669,893	1.23
純資産総額		43,532,539,130	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		99,226,460	△0.23
	-	99,226,460	△0.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		175,214,992,904	99.01
	内 アメリカ	77,002,885,491	43.51
	内 フランス	17,548,627,357	9.92
	内 イタリア	17,122,253,131	9.68
	内 ドイツ	12,860,448,115	7.27
	内 イギリス	12,573,280,120	7.10
	内 スペイン	10,000,327,313	5.65
	内 ベルギー	4,490,518,808	2.54
	内 オランダ	3,930,344,445	2.22
	内 オーストラリア	3,751,577,287	2.12
	内 カナダ	3,633,497,421	2.05
	内 オーストリア	2,614,691,782	1.48
	内 メキシコ	1,631,577,356	0.92
	内 アイルランド	1,405,670,106	0.79
	内 ポーランド	1,111,989,992	0.63
	内 フィンランド	1,070,848,039	0.61
	内 デンマーク	1,022,793,593	0.58
	内 南アフリカ	880,470,067	0.50
	内 スウェーデン	814,911,339	0.46
	内 マレーシア	669,118,640	0.38
	内 シンガポール	646,380,963	0.37
	内 ノルウェー	432,781,539	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,748,919,780	0.99
純資産総額		176,963,912,684	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		177,499,000,578	△100.30
	-	177,499,000,578	△100.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		45,264,151,081	93.42
	内 韓国	7,153,860,733	14.76
	内 ケイマン諸島	6,297,136,148	13.00
	内 台湾	5,659,960,881	11.68
	内 中国	4,438,348,432	9.16
	内 インド	4,049,757,859	8.36
	内 ブラジル	2,991,654,983	6.17
	内 南アフリカ	2,736,990,303	5.65
	内 香港	1,609,023,256	3.32
	内 ロシア	1,444,847,533	2.98
	内 メキシコ	1,296,719,168	2.68
	内 インドネシア	1,113,203,418	2.30
	内 マレーシア	1,089,660,940	2.25
	内 タイ	996,128,353	2.06
	内 ポーランド	605,551,782	1.25
	内 フィリピン	538,233,262	1.11
	内 トルコ	524,324,661	1.08
	内 チリ	520,346,649	1.07
	内 バミューダ	495,466,209	1.02
	内 アラブ首長国連邦	337,827,626	0.70
	内 カタール	302,118,765	0.62
	内 コロンビア	209,683,107	0.43
	内 アメリカ	174,671,347	0.36
	内 ハンガリー	156,594,186	0.32
	内 オランダ	147,747,600	0.30
	内 ギリシャ	96,601,633	0.20
	内 チェコ	88,373,702	0.18
	内 パキスタン	61,654,352	0.13
	内 エジプト	58,810,583	0.12
	内 ペルー	26,799,950	0.06
	内 マン島	26,567,368	0.05
	内 マルタ	15,486,292	0.03
投資信託受益証券		321,093,548	0.66
	内 メキシコ	321,093,548	0.66
投資証券		110,794,243	0.23
	内 南アフリカ	49,988,971	0.10
	内 メキシコ	45,600,514	0.09
	内 トルコ	15,204,758	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,755,976,377	5.69
純資産総額		48,452,015,249	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		221,709,400	0.46
	-	221,709,400	0.46
株価指数先物取引(買建)		2,834,504,400	5.85
	内 アメリカ	2,834,504,400	5.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		89,513,308,815	95.49
	内 トルコ	13,294,130,528	14.18
	内 メキシコ	11,518,311,280	12.29
	内 ロシア	10,171,038,255	10.85
	内 ブラジル	9,206,062,880	9.82
	内 インドネシア	8,901,262,720	9.50
	内 コロンビア	7,801,822,112	8.32
	内 フィリピン	6,831,354,096	7.29
	内 ハンガリー	4,624,017,888	4.93
	内 パナマ	4,261,202,400	4.55
	内 ペルー	4,053,026,880	4.32
	内 南アフリカ	3,704,323,392	3.95
	内 クロアチア	2,855,904,688	3.05
	内 ルーマニア	2,290,851,696	2.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,230,447,786	4.51
純資産総額		93,743,756,601	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。